Учебный проект АСОЭИ отдела биржевых операций (стр. 5 из 8)

Forecast Expert использует признанную в мировой практике методику прогнозирования и удобен для практического использования

В системе Forecast Expert реализована широко признанная в мировой практике прогнозирования сезонная модель авторегрессии - интегрированного скользящего среднего АРИСС (модель Бокса-Дженкинса).

Он не требует от Вас никаких навыков в статистике и прогнозировании. Вам никогда не придется иметь дело с формулами. Вы вводите данные, а Forecast Expert - анализирует их, строит модель, рассчитывает прогноз и его доверительный интервал. Forecast Expert создан для тех, кто строит прогнозы временных рядов, не углубляясь в вопросы статистики.

Forecast Expert имеет дружественный Windows-интерфейс и справочную систему на русском языке.

Forecast Expert представляет результаты в удобной для Вас форме

Для Вашего удобства Forecast Expert выводит результаты и в табличном, и в графическом виде. Данные расчетов сохраняются в файл, и Вы всегда можете воспользоваться ими. При помощи специального модуля Project Chart программа строит графики исходных данных, выработанного прогноза и его доверительного интервала. Результаты расчетов готовы к включению в отчет, а также к экспорту в электронные таблицы, текстовые файлы или файлы DBF-формата.

Технические характеристики

Forecast Expert™ работает в среде Windows 95/98/NT/2000 и является самостоятельной программой, не требующей для своей работы запуска вспомогательных приложений, что обеспечивает высокую надежность и скорость расчетов.

Услуги зарегистрированным пользователям:

· "горячая линия" консультаций;

· бесплатное обновление программного обеспечения в рамках текущих версий;

· значительные скидки при приобретении новых версий;

· регулярная информация о новых разработках компании.

Для обоснования своих решений группа аналитиков должна иметь в своем распоряжении соответствующие средства, которые смогут помочь наиболее быстро и качественно разработать правильное решение. Таким средством, учитывающим предъявляемые к нему со стороны нашего отдела требования, может быть система оптимизации фондового портфеля разработанная компанией Siemens Business Services.

Система оптимизации фондового портфеля (СОФП) позволяет решать следующие основные задачи:

Формирование инвестиционного профайла и дерева его модельных портфелей;

Выбор способа оценки доходности и риска фондового индекса и реализация выбранного способа оценки;

Оптимизация портфеля в условиях нечеткой постановки задачи.

Мониторинг доходности портфеля и оценка риска неэффективности инвестиций;

Прогнозирование фондовых индексов;

Оценка инвестиционной привлекательности реальных активов и ведение реального фондового портфеля.

Ваши потребности

Вам необходим простой, но эффективный инструмент для оперативного управления Вашими портфельными инвестициями.

Вы хотите получать надежные оценки доходности и риска активов портфеля, причем разными способами.

Вам необходимо оптимизировать Ваш фондовый портфель.

Вы хотите наблюдать за поведением Вашего портфеля во времени и оценивать риск неэффективности инвестиций (бенчмарк-риск).

Вам требуется оперативно менять характеристики портфеля, сохраняя при этом всю накопленную во время предшествующей работы информацию.

Для формирования портфеля Вы хотите использовать только инвестиционно привлекательные активы.

Ваши преимущества

Приобретая СОФП, Вы получаете возможность осуществлять научно обоснованное управление своим фондовым портфелем с возможностью отсечения плановых убытков от владения переоцененными или рискованными активами, что повышает эффективность Вашего бизнеса и максимизирует прибыль по Вашим операциям на фондовом рынке.

Основные преимущества системы состоят в следующем:

Оперативный контроль доходности и риска портфеля и его активов;

Удобное и наглядное представление данных (таблицы, графики, секторные диаграммы, отчетные формы);

Автоматизированный экспорт и импорт данных;

Различные способы оценки исходных данных (точечный, размытый, экспертный);

Учет неопределенности исходной информации, эффективная обработка нестационарных временных рядов;

Оптимизация портфеля в нечетких (размытых) условиях, эффективная портфельная граница полосового вида;

Возможность оптимизации портфеля на основе данных прогноза фондовых индексов;

Оценка инвестиционной привлекательности активов (рейтинг облигаций, скоринг акций).

Компоненты решения

Решение СОФП разработано на основе технологий Java, является комплексным и содержит:

модуль работы с инвестиционными профайлами - создание и редактирование инвестиционного профайла, модельного портфеля, индексов, ограничений на размер активов и других объектов с возможностью создания и отображения отчетов;

модуль данных по индексам и модельным классам - возможность корректировать число модельных классов и сопоставлять их с новыми индексами, корректировать

данные по индексам, проводить оценку показателей доходности и риска индексов;

модуль работы с профайлами экономического региона - возможность отображения созданных профайлов экономического региона в виде сводных таблиц, возможность корректировки прогноза в составе профайла, мониторинг результатов по всем профайлам, печать и сохранение отчетов по каждому прогнозу;

модуль создания профайлов экономического региона и прогнозов - создание профайлов экономического региона с возможностью распределения индексов по группам; прогноз в соответствии с алгоритмом по заданным параметрам; получение, печать и сохранение отчетов с возможностью графического отображения;

портфелем - создание, ведение и оптимизация реального фондового портфеля, скрининг реальных активов по их тикеру или коду, возможность реализации методики рейтинга обязательств субъектов РФ, рейтинга корпоративных облигаций и методики скоринга акций.

Мастер оптимизации модельного портфеля

При проведении повседневных операций с ценными бумагами и валютами специалисты по соответствующим операциям нашего отдела должны иметь эффективное и быстродействующее средство автоматизации наиболее многочисленных и сложных операций. В качестве такого помощника можно рекомендовать пакет SC-ДФА в рамках общей интегрированной банковской системы, которую можно рекомендовать как базовую для всего банка, подразделением которого является наш отдел.

SC-ДФА - Электронный депозитарий "Департамент фондовой автоматизации”

Назначение и основные характеристики

- Организация информационного взаимодействия с филиалами депозитария по принципу ""депозитарий-субдепозитарий".

- Гибкая настройка системы на технологию учета и деловые процессы, принятые в конкретном депозитарии.

- Возможность учета как эмиссионных, так и неэмиссионных ценных бумаг.

- Поддержка электронного документооборота по ценным бумагам. Автоматизация работы с электронными сообщениями по формату БМРЦ.

- Встроенный в систему интерпретатор языка класса Basic позволяет быстро и легко настраивать депозитарные операции, производить необходимые сопутствующие расчеты.

- Настройка системы на произвольный SQL-сервер БД, имеющий драйвера ODBC для платформы Win32.

Ведение учета государственных облигаций и облигаций НБ РБ (ГКО, КО, ДГО, ГДО, ГКмпО) в соответствии с требованиями законодательства и актов НБ РБ:

- Депозитарный учет облигаций по плану счетов утвержденному НБ РБ (инстр. №78);

- Автоматическое формирование всей необходимой отчетности;

- Автоматическое ведение "календаря событий", помогающего отслеживать важные даты касающиеся ведения депозитарного учета: даты погашения выпусков, купонных выплат и т.п.

Ведение учета именных акций и реестров акционеров в рамках депозитарной сети РБ в соответствии с требованиями законодательных и нормативных актов РБ:

- Депозитарный учет акций по плану счетов принятому в сети депозитариев-корреспондентов ГП РЦДЦБ; возможен как количественный учет, так и учет по номерам и сериям;

- Автоматическое формирование всей необходимой отчетности;

- Обеспечение депозитарного учета акций в ходе основных процессов на рынке ЦБ: приватизации, эмиссии, вторичного обращения.

- Блок для выполнения операций по начислению дивидендов и формированию необходимых выходных форм (списков на зачисление, ведомостей и т.п.). Наличие шлюзов к банковским системам для передачи информации по начислению дивидендов на счета акционеров.

- Возможность ведения сводной базы данных при наличии филиальной сети.

Дополнительные сведения

- SC-DFA была выбрана Республиканским Центральным Депозитарием Ценных Бумаг Республики Беларусь в качестве базовой платформы для использования в депозитарной сети РБ.

- SC-DFA используется Белорусской валютно-фондовой биржей для ведения депозитарной деятельности и учета изменений в правах собственности на ЦБ, произошедшие в результате торгов.

- К началу 2002 г. SC-DFA использовалась более чем в 30 депозитариях РБ, а общее количество инсталляций системы, учитывая разветвленную филиальную структуру эмитентов, превзошло 350. Этими депозитариями в настоящее время ведется около 700 реестров акционеров предприятий.(Это способствует эффективной интеграции и взаимодействию данного модуля в составе разрабатываемой нами АСОЭИ с другими субъектами совершения биржевых операций, взаимовыгодному обмену необходимой информацией и пр.)

Также неоходимо отметить наиболее важные характеристики рекомендуемой нами общей интегрированной банковской системы банка, в рамках которой будет работать АСОЭИ нашеого отдела.

Интегрированная банковская система SC-Bank NT, разработанная компанией «СофтКлуб», отражает современный подход к автоматизации внутрибанковских операций и межбанковских связей. Четкая постановка задачи, высокое качество разработки и постоянная взаимосвязь с банками-клиентами позволили создать систему, отвечающую самому современному уровню автоматизации. SC-Bank NT – система следующего поколения, базирующаяся как на новых информационных технологиях, так и на проверенных временем прикладных технологических решениях. Система предоставляет широкий спектр решений, охватывающий все основные задачи, решаемые банком в повседневной деятельности.