Организация депозитной политики Центрального Банка (стр. 2 из 3)
Информация об условиях проведения депозитных операций с использованием СЭТ ММВБ (по фиксированным процентным ставкам, процентным ставкам, определяемым по итогам аукциона) размещается на сайте Банка России в сети Интернет и в системе электронных торгов ММВБ.
Информация о ставках отсечения и средневзвешенных процентных ставках, сложившихся по итогам проведенных депозитных аукционов
Кредитной организации, имеющей намерение участвовать в депозитных операциях с использованием СЭТ ММВБ, следует заключить следующие договоры:
- с уполномоченным РЦ ОРЦБ: договор (дополнительное соглашение к договору) банковского счета, предусматривающий право Банка России на взыскание с банковского счета, открытого в уполномоченном РЦ ОРЦБ, без распоряжения кредитной организацией-владельца счета суммы штрафа за неисполнение кредитной организацией обязательств по депозитной сделке;
- с Банком России (в лице территориального учреждения Банка России по месту открытия корреспондентского счета кредитной организации): Генеральное депозитное соглашение о заключении депозитных сделок в валюте Российской Федерации с использованием Системы электронных торгов ММВБ (по форме Приложения 2 к письму Банка России от 08.08.2007 № 121-Т "О форме Дополнительного соглашения к Генеральному депозитному соглашению");
- с ММВБ: договоры и требования, установленные ММВБ (об участии в системе электронных торгов ММВБ по заключению депозитных сделок с Банком России, об обеспечении технического доступа к программно-техническому комплексу ММВБ, о присоединении к Правилам электронного документооборота, иные).
В день проведения депозитной операции кредитная организация осуществляет подачу заявки в СЭТ ММВБ на размещение средств в депозит по фиксированной процентной ставке и/или на участие в депозитном аукционе.
На рисунках 1 и 2 представлены основные схемы взаимодействия участников депозитных операций.
Рис. 1 Схема взаимодействия участников депозитных операций при заключении Генерального депозитного соглашения (ГДС)
При заключении депозитной сделки кредитная организация в соответствии с условиями заключенной сделки перечисляет денежные средства со своего банковского счета, открытого в уполномоченном РЦ ОРЦБ, на счет по учету депозита, открытый в уполномоченном учреждении Банка России.
В таблице 1 представлены основные уполномоченные РЦ ОРЦБ и уполномоченные уцчреждения Банка России.
Таблица 1 Перечень уполномоченных РЦ ОРЦБ и уполномоченных учреждений Банка России
| Уполномоченный РЦ ОРЦБ[1] | Уполномоченное учреждение Банка России[2] | |
| ЗАО "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи" | Головной офис | ОПЕРУ-1 Банка России |
| Приморский филиал | Главное управление Банка России по Приморскому краю | |
| Ростовский филиал | Главное управление Банка России по Ростовской области | |
| Нижегородский филиал | Главное управление Банка России по Нижегородской области | |
| Уральский филиал | Главное управление Банка России по Свердловской области | |
| Самарский филиал | Главное управление Банка России по Самарской области | |
| Сибирский филиал | Главное управление Банка России по Новосибирской области | |
| ЗАО "Петербургский расчетный центр" | Главное управление Банка России по г. Санкт-Петербургу | |
Рис. 2 Схема взаимодействия участников депозитных операций с использованием СЭТ ММВБ при перечислении кредитной организацией средств в депозит и возврате Банком России депозита и уплаты процентов
В таблице 2 и 3 приведены некоторые статистические данные о динамике депозитных операций по России в целом и федеральным округам.
Таблица 2 http://www.cbr.ru/analytics/standart_system/print.asp?file=deposit.htm - 6#6Объемы депозитов кредитных организаций, привлеченных Банком России
| Год | Объем депозитов, в млн. рублей |
| Итого за 2004 г. | 7 056 494,90 |
| Итого за 2005 г. | 9 630 609,40 |
| Итого за 2006 г. | 9 701 976,00 |
| Итого за 2007 г. | 45 095 839,90 |
| Итого за 2008 г. | 17 729 941,70 |
| Итого за 2009 г.(без декабря) | 15 945 857,30 |
Таблица 3 Количество кредитных организаций, заключивших с Банком России соглашения по депозитным операциям в соответствии с Положением Банка России от 05.11.2002 № 203-П
| 01.01.2005 | 01.01.2006 | 01.01.2007 | 01.01.2008 | 01.01.2009 | 01.07.2009 | 01.12.2009 | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 14 |
| Российская Федерация | 234 | 249 | 275 | 307 | 356 | 392 | 416 |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 170 | 175 | 191 | 208 | 240 | 258 | 269 |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 9 | 11 | 11 | 11 | 15 | 17 | 20 |
| ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 8 | 8 | 10 | 15 | 20 | 22 | 24 |
| ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 10 | 12 | 16 | 19 | 26 | 37 | 43 |
| УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ OKPУГ | 16 | 18 | 21 | 24 | 25 | 27 | 26 |
| СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 11 | 13 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 |
| ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 10 | 12 | 13 | 15 | 13 | 13 | 14 |
На рисунке 3 представлена группировка банков, заключивших депозитные сделки.
Рис. 3 Группировка кредитных организаций, заключивших депозитные сделки
На рисунке 4 представлена структура объема депозитных сделок в зависимости от величины уставного капитал кредитной организации.
Рис. 4 Объем депозитных сделок
Депозитные аукционы
Депозитный аукцион – это аукцион, в ходе которого Центральный Банк принимает к размещению депозиты коммерческих банков. Основной целью депозитных аукционов является стерилизация денежной массы.
Депозитные аукционы как правило проводятся по трем схемам:
Американская схема. Заявки банков ранжируются в порядке возрастания процентной ставки, а затем удовлетворяются в том же порядке до полного исчерпания установленного для торгов лимита средств (возможно сокращение суммы последней удовлетворенной заявки)
Голландская схема. Заявки банков ранжируются в порядке возрастания процентной ставки, а удовлетворяются по максимальной ставке, которую предлагают банки, попавшие в круг покупателей.
Аукцион с фиксированной процентной ставкой. Все заявки подаются и удовлетворяются по фиксированной процентной ставке. Однако если сумма заявок превышает лимит для данных торгов, они удовлетворяются частично
В России депозитные аукционы проводятся на площадке ММВБ.
К участию в депозитном аукционе принимаются конкурентные и неконкурентные заявки кредитных организаций.
Депозитные аукционы проводятся с использованием системы "Рейтерс-Дилинг", Системы электронных торгов ММВБ и путем оформления Договоров-Заявок.
Минимальная сумма одной заявки на участие в депозитном аукционе составляет:
- для заявок кредитных организаций на участие в депозитном аукционе Центрального банка Российской Федерации, подаваемых кредитными организациями с использованием системы "Рейтерс-Дилинг", - 10 миллионов рублей
- для Договоров-Заявок на участие в депозитном аукционе Центрального банка Российской Федерации, подаваемых кредитными организациями Московского региона, – 10 миллионов рублей;для Договоров-Заявок на участие в депозитном аукционе Центрального банка Российской Федерации, подаваемых региональными кредитными организациями, – 3 миллиона рублей;
- для заявок кредитных организаций на участие в депозитном аукционе Центрального банка Российской Федерации, подаваемых кредитными организациями с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ, – 1 миллион рублей.
Информация об условиях проведения Банком России депозитных аукционов размещена на странице Банка России "CBDEPAUC" в информационных системах Reuters и Bloomberg и передана средствами Системы электронных торгов ММВБ.
Примерами проведения депозитных аукционов может служить следующие действия Центрального банка.
3 декабря 2009 года Центральный банк РФ провел депозитные аукционы со сроком привлечения средств в депозит 4 недели (дата привлечения средств в депозит – 4 декабря 2009 года, дата возврата депозита и уплаты процентов – 31 декабря 2009 года) и 3 месяца (дата привлечения средств в депозит – 4 декабря 2009 года, дата возврата депозита и уплаты процентов – 5 марта 2010 года). Об этом сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России.
В аукционе со сроком привлечения средств в депозит 4 недели приняли участие 77 банков-резидентов из 40 регионов. На аукцион банками были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне от 5,2 до 28% годовых.
Центробанком РФ установлена ставка отсечения в размере 5,65% годовых, средневзвешенная процентная ставка – 5,57% годовых.
Аукцион со сроком привлечения средств в депозит 3 месяца признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок кредитных организации.
17 декабря 2009 года Центральный банк РФ провел депозитные аукционы со сроком привлечения средств в депозит 4 недели (дата привлечения средств в депозит – 18 декабря 2009 года, дата возврата депозита и уплаты процентов – 15 января 2010 года) и 3 месяца (дата привлечения средств в депозит – 18 декабря 2009 года, дата возврата депозита и уплаты процентов – 19 марта 2010 года). Об этом сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России.