Розробка та дослідження економічної кон'юнктури (стр. 3 из 3)
Після того, як період прогнозування вибрано, настає етап визначення параметрів прогнозування. На цьому етапі встановлюються оцінюваний сегмент ринку і показники кон'юнктури. Для короткострокових і середньострокових прогнозів як основні показники оцінки кон'юнктури використовуються рівні і дані динаміки кон'юнктури ринку. Саме тому основними методами короткострокового і середньострокового прогнозування є економіко-статистичні методи прогнозування.
Економічне прогнозування ґрунтується на таких основних припущеннях:
— якщо система перебуває у стані рівноваги, то її поведінка підпорядковується внутрішнім законам розвитку;
— якщо система вийшла зі стану рівноваги, то прогнозування її поведінки залежить від стану зовнішніх чинників.
Для економіки — це плин соціально-економічних процесів; економічні закони інертні за своєю сутністю.
Виходячи з наведеного, усі методи прогнозування кон'юнктури можна поділити на три основні групи:
— методи екстраполяції;
— методи експертних оцінок;
— методи економічного моделювання.
Методи екстраполяції базуються на гіпотезі збережені сформованих взаємозв'язків і їхньому поширенні на прогнозований період.
Методи експертних оцінок припускають різноманітний вірогідний розвиток системи і ґрунтуються на використанні знань та інтуїції спеціалістів (експертів), що займаються вивченням і прогнозуванням того або іншого економічного явища. Основна відмітна риса цього методу полягає в тому, щооцінка ймовірного значення кон'юнктурних показників подається у вигляді суджень і думок експертів.
Методи економічного моделювання передбачають створення моделей взаємодії різноманітних чинників, що визначають ринкову кон'юнктуру.
Наведений розподіл методів прогнозування досить умовний, оскільки вони можуть взаємодоповнюватись і переплітатися. Так, моделювання може використовувати гіпотезу екстраполяції, а значення деяких чинників встановлюютьсяекспертним шляхом.
У прогнозуванні кон'юнктури дуже поширені математико-статистичні методи. Так, основною проблемою експертних методів є оцінка компетенції й узгодженості експертів.
З позицій математичної логіки оцінка компетентності експертів встановлюється за формулою
(2)
де Xij.— оцінка і-м експертом .відносної важливості j-го елемента, балів;
Кi — коефіцієнт компетентності i-го експерта, що враховує ступінь обізнаності з обговорюваним питанням (Кз) і аргументованість відповіді (Ка):
(3)де і == 1, ..., т — номери експертів, т — число експертів;
j= 1, ..., n; п — номери досліджуваних елементів.
Середнє значення відповіді варіює між 1 і 100 балами:
1 <Xj<100.
Чим більше Xj, тим більша важливість j-го елемента. Узгодженість думок експертів можна оцінити за допомогоюдисперсії експертних оцінок або коефіцієнта конкордаціїКендела:
(4)де W — коефіцієнт конкордації;
m — кількість експертів;
п — число оцінюваних чинників;
(5)де Xij — формально-числова оцінка і-го чинника j-м експертом.
Одним із різновидів експертних оцінок є метод "мозкового штурму". На відміну від анкетних опитувань за методом"Дельфі" при "мозковому штурмі" експерти роблять своївисновки в ході засідання, що значно спрощує процедуру експертизи. При цьому всі присутні на засіданні діляться надві групи: перша — генератори ідей і оцінок; друга — аналітики. За оперативним варіантом експертні оцінки можнапроводити у формі кон'юнктурних нарад.
Статистичні методи екстраполяції в основному зводятьсядо використання розрахункових функціональних залежностей динамічного ряду показника кон'юнктури або кореляційних залежностей ряду кон'юнктурних показників (кореляційно-регресійні залежності). Основним розрахунковимметодом виявлення функцій тренду є так званий метод найменших квадратів (МНК). Сутність цього методу полягає у гіпотезі про те, що розрахункова функція найбільш достовірно описує фактичний тренд кон'юнктури, якщо відхилення фактичних її моментів максимально наближені до розрахункових значень, обчислених за гіпотетичною функцією тренду. Тобто має виконуватися така умова:
(6)Де Уфакт— фактичні значення кон'юнктурного показника;
Урозр — розрахункові значення того самого показника;
n — кількість рівнів тренду.
Вважається, що "реальне" значення прогнозованого рівня показника повинно перебувати у межах:
К'-tσ<К'<К'+tσ(7)
де К'— прогнозований рівень показника;
t— значення розподілу Стьюдента для певного динамічного ряду з імовірною можливістю прогнозу;
σ — середньоквадратичне відхилення фактичних рівнів ряду від розрахункових.
На заключному етапі прогнозування здійснюється інтерпретація й оцінка достовірності прогнозу, складеного на основі того або іншого методу. Чим більший термін прогнозування, тим менша достовірність прогнозу. Інтерпретація прогнозу полягає в оцінці тенденцій зміни кон'юнктури ринку на основі розрахункових показників.
Література
1. Авдулов П.В., Гойзман Э.И., Кутузов В.А. и др. Экономико- математические методы и модели для руководителя. М.: Экономика, 2008
2. Акофф Р. Планирование будущего корпорации. – М.: Прогресс, 2007
3. Ансофф И. Стратегическое управление. – М.: Экономика, 2008.
4. Багриновский К.А., Рубцов В.А. Модели и методы прогнозирования и долгосрочного планирования: Учеб. пособие. - М.,2009.
5. Л.П. Владимирова. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский Дом «Дашков и К», 2009. – 308 с.
6. Гальчинський., Наєць В., Семиноженко В. Україна: реалії та інновацційний розвиток. – К., 2008.