Статистические показатели денежного обращения и кредита. статистика банковской и биржевой деятел (стр. 1 из 2)
Тема. 1 Статистические показатели денежного обращения и кредита. статистика банковской и биржевой деятельности
1.1.Основные показатели статистики денежного обращения
Изучение статистических показателей в сфере денежного обращения и кредита связано с анализом денежного обращения (движение денежных потоков при выполнении ими своих функций в наличной и безналичной формах). Статистическая информация о
денежном обращении необходима государственным структурам для разработки денежно-кредитной политики, осуществляемой на законодательной основе.Основными являются следующие статистические показатели:
o показатель денежной массы;
o показатели скорости оборота денежной массы (динамики денежной массы);
o показатель монетаризации экономики (запас денежной массы на 1 руб. ВВП);
o показатель купюрного строения денежной массы (удельный вес денежных знаков различного достоинства в общей массе обращения денег).
Денежная масса - это важнейший количественный показатель, характеризующий движение денег, которые выступают как средство обращения, как мера стоимости, а также как средство накопления.В статистике используется также понятие «совокупная денежная масса». Это суммарная величина всех наличных и безналичных денег в обращении по состоянию на первое число месяца, которая определяется Центральным банком на основе данных сводного баланса банковской системы. Для расчета совокупной денежной массы используется классификация абсолютных показателей -
денежных агрегатов (кластеры, в которых те или иные виды платежных средств сгруппированы по различным признакам). Денежная масса включает агрегаты:o агрегат М0 - наличные деньги в обращении;
o агрегат М1 = М0 + средства, лежащие на счетах до востребования в банке;
o агрегат М2 = М1 + срочные вклады в банках (совокупный объем денежной массы);
o агрегат М3 = М2 + депозитные сертификаты + облигации государственного займа.
На денежную массу оказывают влияние два фактора: количество денег и скорость оборота денег.
Определение количества денег (денежной массы) находится в компетенции государства, его законодательной власти, где главным условием является стабильность денежной единицы (соответствие фактического оборота наличной и безналичной денежной массы необходимым хозяйственным потребностям).
Для исследования интенсивности движения денег при выполнении ими функций средства обращения и средства платежа используют статистические показатели скорости обращения денег: показатель количества оборотов денежной массы и показатель продолжительности одного оборота денежной массы.
Показатель количества оборотов денежной массы Vо характеризует скорость оборота денежной массы (частоту использования одного рубля денежной массы для получения товаров и услуг). Он рассчитывается как отношение ВВП в текущих ценах к величине совокупного объема денежной массы в исследуемом периоде (М2 ):
(17.1)Показатель продолжительности одного оборота в днях Vд исчисляется как отношение числа календарных дней в определенном периоде (Д) к величине предыдущего показателя (количеству оборота денег Vо ):
(17.2)Показателем, с помощью которого можно измерить запас денежной массы на 1 руб. ВВП (%), является показатель монетаризации экономики (Мэ ), который исчисляется как отношение совокупного объема денежной массы в изучаемом периоде (М2 ) к величине валового внутреннего продукта в текущих ценах (ВВП):
(17.3)В развитых странах Мэ = 60-80% считается нормой.
Важнейшими статистическими показателями анализа в сфере
денежного обращения являются показатели купюрного строения денежной массы. Купюрное строение характеризует удельный вес денежных знаков (как по количеству, так и по сумме купюр) различного достоинства в общей массе обращающихся денег. Статистической задачей в этом случае является выявление степени рациональности купюрного строения денежной массы.Самым распространенным показателем, характеризующим динамику купюрного строения денежной массы, является
величина средней купюры, которая рассчитывается по формуле средней арифметической взвешенной: 
(17.4)где К - достоинство купюр; F - число купюр.
1.2. Статистические показатели в сфере кредитной деятельности
Важным элементом товарно-денежных отношений являются кредитные отношения, под которыми понимают такие денежные отношения, которые предполагают предоставление финансовых ресурсов на возвратной и срочной основе с выплатой процента.
Кредит способствует более эффективному использованию свободных денежных средств хозяйствующих субъектов, бюджетных организаций, личных сбережений граждан, размещенных в банке, а также финансовых ресурсов банков. государственным, банковским и межбанковским, краткосрочным (до года), среднесрочным (от года до пяти лет) и долгосрочным (свыше пяти лет).Для анализа кредитной политики статистика использует различные показатели, которые исследуют объем, состав, структурные сдвиги, динамику, эффективность кредитных вложений.
Наиболее важными показателями в анализе кредитных отношений являются:
o показатель эффективности государственных кредитных операций;
o показатель среднего размера кредита;
o показатель среднего срока пользования ссудами;
o показатель средней процентной годовой ставки кредита;
o показатели просроченной задолженности.
Показатель эффективности государственных кредитных операций Эг. кр характеризует процентное отношение суммы превышения поступлений над расходами по системе государственного кредитования:
(17.5)где Пг. кр - поступления по системе государственного кредита; Рг. кр - расходы по системе государственного кредита.
В настоящее время актуальна проблема обслуживания внешнего долга. Для анализа этой деятельности рассчитывается коэффициент обслуживания внешнего государственного долга Ко вн.г.д как отношение платежей по внешнему государственному долгу Рпл.г.д. к валютным поступлениям от экспорта товаров и услуг в экспорт:
(17.6)Для исследования взаимосвязей кредитных вложений с показателями объема производства, капитальных вложений, размера материальных ценностей используются показатель среднего размера кредита (ссуды) С, показатель среднего срока пользования ссудами Тс и показатель среднего числа оборотов ссуд за год Ос .
Первый показатель исчисляется по формуле среднеарифметической взвешенной (без учета числа оборотов за год)
(17.7)где Ci - размер i-й ссуды; Ti - cрок i-й ссуды.
Второй показатель определяет время оборачиваемости всех ссуд один раз при условии непрерывности этой оборачиваемости и исчисляется по формулам:
средней арифметической взвешенной (весами являются размеры выданных ссуд)
(17.8)средней гармонической взвешенной (весами является продолжительность оборота каждой ссуды):
(17.9)Третий показатель (
) рассчитывается как отношение числа дней в году (Д) к средней величине показателя 
: 
(17.10)За пользование кредитом взимается процентная ставка, которая выполняет стимулирующую функцию. В статистике используется показатель средней процентной годовой ставки кредита (
): 
(17.11)где Ci - cумма i-го кредита; Ti - срок i-го кредита.
В статистике рассчитываются также показатели по
просроченным ссудам (абсолютная сумма просроченных кредитов) и относительные показатели просроченной задолженности по ссудам.