Проблемы конъюнктурных исследований на рынках товаров и услуг (стр. 9 из 61)
Для простоты анализа цикличности экономических процессов можно использовать двумерную модель зависимости результативного экономического показателя y от фактора времени t:
Y = f (t). (2.3)
Геометрическое представление последовательного сравнения динамики конъюнктурных моментов процесса принято называть кривой динамики. В общем виде периодическую кривую динамики можно представить как гармоники Фурье. Так периодическая функция с периодом Т на интервале - T ≤ t ≤ T разлагается в ряд Фурье [5, с. 32]:
my a0 ak coskt bk sinkt, (2.4)
k
где величина t определяет номер гармоники ряда Фурье;
a0 и ak , bk - параметры кривой; k - число гармоник.
Рассмотрим так называемый ―идеализированный‖ тренд делового цикла, представленный на рисунке 1. Отрезок волны делового цикла от т.1 до т.2 (рис. 1) характеризуется оживлением деловой активности, от т.2 до т.4 происходит снижение деловой активности, переходящей в кризис в минимальной точке активности (т.4) с последующим подъемом экономики до т.5 - характеризующей новый этап развития экономики (повторение волны экономического роста).
Рис. 2.1. Динамика делового цикла.
Однако интенсивность напряжения и спада экономической активности не одинакова на различных участках. На рис. 1 представлена ―идеальная‖ волна конъюнктуры. На практике, воздействие множества факторов существенно ―размывает‖ четкую картину волны вследствие наложения друг на друга волн разной длины, несовпадением их фаз и искажением формы волны. Итоговая кривая развития может быть представлена в виде суммы колебательных процессов с различной частотой относительно некоторой усредняющей линии (тренда). В более сильной формулировке этой гипотезы предполагается, что итоговая кривая представляет собой суперпозицию волн кратных длин. Каждому этапу и каждой фазе длинной волны соответствует волна (или цикл) меньшей длины (рис.2.).
Рисунок 2.2. Суперпозиция экономических колебаний (отклонения от тренда).переходных процессов итоговый тренд становится размытым, и следует говорить не столько об определении длины, сколько о диапазонах волн.
Таким образом, если рассматривать некий экономический процесс, то внутренние волны описываемые некоторым общим результирующим показателем взаимодействуют между собой путем наложения одной волны на другую, это явление вызывает эффект интерференции – изменения параметров волнообразного процесса, как правило в сторону их увеличения.
Рассмотрим основные показатели, характеризующие форму волны делового цикла, оценивающие напряженность и направление конъюнктуры. Обобщающими показателями вида экономического цикла являются показатели длины волны, ее частоты и амплитуды.
Длина волны (L) характеризует участок изменения факторного показателя (x) от начала цикла
(xo) до его полного завершения (xk) :
L = xk - x0 , (2.5)
Для делового цикла (поскольку факторным показателем является время (T), за которое происходит повторяемость процесса) формула 5 будет иметь следующий вид (см.: рис. 2):
L = T5 - T1. (2.6)
В зависимости от длины волны в теории конъюнктуры принято выделять следующие виды колебаний:
• длинные волны;
• циклы средней длины (малые циклы деловой активности);
• короткие волны;
• сверхкороткие волны.
Длинные волны продолжительностью 40-60 лет (циклы Кондратьева) в экономике связывают с колебательными тенденциями на макроэкономическом уровне с периодами, превышающими горизонт познания одного поколения. Колебания такого рода слабо заметны на фоне быстроменяющейся экономической действительности.
В соответствии с рассмотренной нами выше концепцией, равновесие длинной волны определяется внутренними взаимодействиями в мировой экономике. Причем, как нам представляется, что чем сильнее внутренние взаимодействия между национальными экономиками, тем выше «поверхностное натяжение» в мировой экономике, а значит все более пологими становятся длинные волны и нужно гораздо большее сильное внешнее влияние для выведения экономики из равновесия. Однако, если такое взаимодействие будет иметь место, это может привести к всемирной экономической катастрофе.
Признано, что основной внешней причиной вызывающей длинные волны в экономике является развитие НТП. Однако, никто из авторов не отвечает на основной вопрос – почему 50-60 лет – длина волны. Если исходить из физической аналогии, то длина волны определяется взаимодействием колебательных контуров взаимовлияющих систем. Мы посмеем предположить, что в основе как развития экономики, так и развития НТП лежит один «контур» - жизнедеятельность человека. А активная фаза человеческой жизни как раз и соответствует периоду 50-60 лет.Н.Д.Кондратьев показал, что к началу 1920 года мировая экономика пережила две с половиной волны. Придерживаясь ―Кондратьевского‖ эмпирического подхода к оценке динамики мировой экономики, можно выделить пять длинных волн экономического развития современной экономики:
Таблица 2.1. Периодизация длинных волн по методу Кондратьева
| Волна | Подъем | Спад | ||
| Годы | Продолжительность | Годы | Продолжител ьность | |
| 1 | 1789-1814 | 25 лет | 1814-1849 | 35 лет |
| 2 | 1849-1873 | 24 года | 1873-1896 | 23 года |
| 3 | 1896-1920 | 24 года | 1920-1945 | 25 лет |
| 4 | 1945-1975 | 30 лет | 1975-2000/2002 | 25/27 лет |
| 5 | 2000/2002-н/в |
Конец четвертой, начало пятой волны, в настоящее время, достаточно трудно выделить, поскольку более четкая картина глобальной динамики проявится только в будущем. Кроме того, экономический спад последней четверти ХХ века совпал с кризисами средней длины в большинстве развитых стран, что в следствие наложения волн, еще более исказило картину глобальной цикличности мировой экономики.
Циклы средней длины, которые принято еще называть малыми циклами деловой активности, имеют длину волны в 7-11 лет ("циклы Жугляра").
Короткие волны от 3 до 5 лет ("циклы Китчена") характерны для отраслевой конъюнктуры.
Сверхкороткие (внутригодовые) обычно связывают с сезонными колебаниями.
Следующим показателем, характеризующим форму волны, является – амплитуда. В применении к экономической динамике амплитуда (А) характеризует разность между максимальным (минимальным) и средним значением результативного показателя (рис. 1):
A = у2 (4) – уср. , (2.7)
Показатель частоты (h) показывает количество повторяемых циклов деловой активности в единицу времени Т (десять лет, пятнадцать лет и т.д.):
h =
T . (2.8)LT
В качестве относительного показателя интенсивности частотных колебаний (что можно определить как колеблемость динамики экономического процесса) можно использовать статистический показатель - коэффициент вариации:
y
V
100, (2.9)y
где: y - среднеквадратическое отклонение:
y
, (2.10)где yi - показатель, характеризующего уровень деловой активности в і-й год;
y - среднее значение показателя; n - количество лет в исследуемом периоде.
С другой стороны отношение среднеквадратического отклонения к среднему уровню выражает
степень устойчивости динамических процессов в стандартизированном масштабе (от 0 до 100%). Этот показатель называется коэффициентом аппроксимации. Его можно использовать при выборе формы кривой, наилучшим образом аппроксимирующей эмпирические данные. Уравнение тренда выбирается по минимуму коэффициента аппроксимации.
Как уже отмечалось выше, в экономике существует феномен наложения волн. В техническом
анализе динамики конъюнктуры сочетание длины волны и амплитуды определяет следующие принципы соответствия выделенных интерферированных волн1:
• суммирование динамики при наложении волн;
• гармоничность длины волн;
• синхронность амплитуд;
• пропорциональность амплитуды и длинны волны.
Принцип суммирования волн заключается в суммировании динамики нескольких волн в общей волне некоторого экономического процесса. Геометрическая интерпретация этого принципа представлена на рис. 3.