Смекни!
smekni.com

Мировые цены на нефть и их влияние на экономику России (стр. 6 из 18)

В таблице (Приложение №11) государственные налоговые доходы разделены нефтегазовые (конъюнктурные) и прочие (структурные). После анализа данных в таблице (Приложение №11) можно сделать вывод, что с каждым годом доля доходов от продажи нефти растет, в то время как доля прочих поступлений снижается.

Проанализируем данные таблицы (Приложение №11).

Средний темп прироста конъюнктурных доходов составляет около 15% от ВВП в год.

Средний темп прироста структурных доходов составляет около 0,0125% от ВВП в год.

Средний темп прироста общих доходов составляет 0,975% от ВВП в год.

Исходя из расчетов можем сделать вывод о том, что увеличение доходов государственного бюджета происходит в основном за счет налогов, полученных от нефтегазового комплекса страны.

Нефтегазовая промышленность России является основным источником налоговых (около 43% доходов федерального бюджета) и валютных (около 45%) поступлений. Нефтяная промышленность является

стратегически важным звеном в нефтегазовом комплексе страны и одной из частей "несущей конструкции" экономики России.

Министерство финансов РФ при планировании бюджета на 2010 год заложило три сценария развития событий:

пессимистичный сценарий;

оптимистичный сценарий;

"нефтяной" сценарий.

Оптимистичный и пессимистичный сценарии, в отличие от прошлых лет, дифференцируются не по прогнозу мировых цен на нефть, а по подходу к инвестициям.

Согласно пессимистичному сценарию предполагается средняя цена на нефть в размере $65 за баррель. Дефицит бюджета при этом составит около 5,5% от ВВП. Рост российской экономики здесь практически не предусмотрен.

Оптимистичный сценарий исходит из такой же цены на нефть, в то же время в него закладывается осуществление активных бюджетных инвестиций. При этом дефицит составит 6,5% от ВВП, а с учетом внесенных средств в антикризисный фонд ЕврАзЭС и докапитализацию банков через ОФЗ - 7,5%. Этот сценарий принимается за базовый. Специалисты Министерства финансов РФ утверждают, что увеличение дефицита бюджета в посткризисный период является главной тенденцией фискальной политики большинства развитых стран.

Глава Минфина в июне 2009 года утверждал, что дефицит бюджета в 2010 году может превысить 5%, но будет менее 6% ВВП. Но затем помощник Президента РФ Аркадий Дворкович признал возможность того, что дефицит бюджета страны превысит 6%. При этом Министр финансов РФ А. Кудрин

заявил, что ориентиры, которые были установлены ранее в отношении дефицита бюджета в 5% на 2010 год и 3% на 2011 год, "являются жесткими

и отклонения будут незначительными, все равно мы будем ориентироваться на снижение дефицита бюджета".

Согласно "нефтяному" сценарию цена на нефть будет на уровне более 75$ за баррель. При этом прогнозе бюджетный дефицит не предусмотрен. По словам Премьер-министра России Владимира Путина, в балансе страны на 2010-2012 годы доходы, скорее всего, сохранятся на текущем уровне около 16% от ВВП (6,5-7,5 трлн. рублей в год), а расходы будут сокращены.

Между тем, по темпам падения экономики среди стран-экспортеров нефти Россия заняла первое место в мире. Так, другие страны, экспортирующие углеводороды, сохранили экономический рост или незначительно снизили ВВП. Россия также отличилась своими провальными показателями в "Большой восьмерке" (Group of eight, G8) и "Большой двадцатке" (Group of Twenty Finance Ministers and Central Bank Governor, G20).

2.2 Взаимосвязь между ценами на нефть и ВВП РФ

Мировые цены на нефть оказывают влияние не только на формирование параметров государственного бюджета, но и на функционирование экономики РФ в целом.

Исследуем зависимость реальной динамики ВВП страны (Приложение №12) и динамики цены нефти марки Urals (Приложение №3), которая является основной российской экспортной маркой, с помощью корреляционного и регрессивного анализа.

Таблица №2

Рабочая таблица корреляционного анализа

год Реальный объем ВВП (млрд. руб)yi Цена на нефтьUrals (долл)xi
1996 19473,7 20 -19,01 -6335,78 361,56 40142069,22
1997 18772,7 18,4 -20,61 -7036,78 424,96 49516229,47
1998 19035,5 11,9 -27,11 -6773,98 735, 20 45886763,35
1999 18026,6 17,3 -21,71 -7782,88 471,52 60573173, 20
2000 19180,3 26,8 -12,21 -6629,18 149, 20 43945986,68
2001 21098,3 22,8 -16,21 -4711,18 262,91 22195188,00
2002 22174,4 23,7 -15,31 -3635,08 234,54 13213784,24
2003 23216,6 27,1 -11,91 -2592,88 141,96 6723010,74
2004 24911,4 34,2 -4,81 -898,08 23,18 806542,16
2005 26705,0 52,1 13,09 895,52 171,23 801961,58
2006 28414,1 61 21,99 2604,62 483,36 6784061,37
2007 30516,7 69,29 30,28 4707,22 916,60 22157949,10
2008 32988,6 94,4 55,39 7179,12 3067,54 51539808,15
2009 31009,3 54,2 15, 19 5199,82 230,60 27038160,03

= 39,1

= 25809,48

= 7674,35

= 391324687,29

= 1554533,07

Степень взаимосвязи между реальным объемом ВВП и ценой на нефть марки Uralsопределим с помощью нормированного коэффициента корреляции Браве-Пирсона.

= 0,8894

Т. к. значение коэффициента корреляции находится в пределах от 0,7 до 0,99, то степень связи между исследуемыми факторами высокая.

Рассчитаем конечный вид уравнений прямолинейной регрессии, используя метод наименьших квадратов МНК


n * a0 + a1 *

xi=
yi; (2)

a0*

xi+a1
xi2=
xi*yi; (3)

14 a0 +533, 19a1 = 335523,2;

533, 19a0 +27968,79 a1 = 14308941,25

Уравнение прямой регрессии имеет вид:

Y=199,75x +16358

Рисунок №1. Поле корреляции

Вывод.

В долгосрочной перспективе фактический объем прироста ВВП РФ на 88,94% определяется уровнем мировых цен на нефть. С повышением (понижением) цены нефти марки Uralsна 1доллар объем реального ВВП страны повышается (снижается) в среднем на 199,75 млрд. руб.

В краткосрочной перспективе постоянно происходящие колебания цен на нефть необязательно означают переход ВВП на новую долгосрочную траекторию роста. Переход к другому уровню нефтяных цен может вызвать отклонения от темпа экономического роста. Может возникнуть либо ускорение постоянного роста ВВП страны, т.е. добавка к постоянному темпу роста, либо замедление постоянного роста ВВП при снижении цен на нефть. При росте мировых нефтяных цен повышается объем экспорта, следовательно, растет уровень ВВП при наличии свободных мощностей и рабочей силы.

2.3 Взаимосвязь между ценами на нефть и внешнеторговым балансом РФ

Мировые цены на нефть оказывают существенное влияние на внешнеторговый оборот РФ.

Исследуем зависимость между объемом экспорта страны (Приложение №13) и динамикой цены нефти марки Urals (Приложение №3), которая является основной российской экспортной маркой с помощью корреляционного и регрессивного анализа.

Таблица №3

Рабочая таблица корреляционного анализа

год Объем экспорта (млрд. долл)yi Цена на нефтьUrals (долл)xi
1996 89,8 20 -19,01 -110,12 361,56 12127,09
1997 86,8 18,4 -20,61 -112,92 424,96 12751,62
1998 74,5 11,9 -27,11 -125,42 735, 20 15730,95
1999 75,7 17,3 -21,71 -124,22 471,52 15431,37
2000 105,1 26,8 -12,21 -94,82 149, 20 8991,42
2001 101,8 22,8 -16,21 -97,92 262,91 9588,93
2002 107,4 23,7 -15,31 -92,52 234,54 8560,52
2003 135,8 27,1 -11,91 -63,92 141,96 4086,16
2004 183,3 34,2 -4,81 -16,62 23,18 276,33
2005 243,9 52,1 13,09 43,98 171,23 1933,97
2006 303,8 61 21,99 104,08 483,36 10832,01
2007 355,3 69,29 30,28 155,38 916,60 24141,99
2008 468,2 94,4 55,39 268,28 3067,54 71972,51
2009 266,9 54,2 15, 19 66,98 230,60 4485,91

= 39,01