Світові фінансові банківські кризи: важелі та заходи демпфінування, їх вплив в зарубіжній і вітчизняній практиці (стр. 10 из 18)

часткову націоналізацію комерційних банків з одночасним посиленням державного контролю за їхньою діяльністю;

комплексну допомогу малому та середньому бізнесу;

підтримку освітніх програм професійної підготовки молоді та розширення програм перепідготовки некваліфікованих і старших за віком працівників;

зобов’язання банків, яким була надана державна допомога, у пріоритетному порядку кредитувати стратегічні (експортно-орієнтовані) галузі економіки;

здійснення контролю за цінами на споживчі товари та послуги;

контроль валютних операцій банків з метою детального відстеження відпливу капіталів;

розвиток національного (внутрішнього) ринку, визначення продукції вітчизняних виробників пріоритетною при здійснені державних закупівель;

державна підтримка експортерів, сприяння реалізації інноваційних проектів і проектів з розвитку енергозберігаючих технологій;

фінансування програм розвитку інфраструктури та реалізація масштабних інфраструктурних проектів (будівництво автомагістралей, реформування енергетичної та транспортної сфери, модернізація базових галузей промисловості);

ліквідація або суттєве обмеження податкових пільг;

скорочення державних видатків та перенаправлення соціальних витрат на капітальні інвестиції тощо.

Узагальнення цих досліджень дає змогу представити систему міжнародної практики боротьби країн з кризою (табл. 2.2). З наведених в таблиці даних можна зробити кілька важливих висновків.

Перший. Всі обстежені країни, які найбільше вражені кризою надавали підтримку банківській системі і насамперед ліквідністю, шляхом рефінансування банків тощо.

Другий. Багато країн надавали підтримку клієнтам банків, зокрема вкладникам депозитів шляхом розширення гарантій щодо вкладів та позичальникам щодо спроможності сплати платежів по кредитах, а також гарантування погашення боргів перед третіми сторонами для підтримання платоспроможності.

Третє. Більша половина країн застосовували різні способи рекапіталізації банків.

Четверте. В багатьох країнах практикувався викуп активів банків і компаній, найбільше вражених кризою, посилення цільового спрямування кредитування на підтримку вражених кризою секторів економіки.

Таблиця 2.2

Узагальнення основних антикризових заходів в країнах світу [16, c.40]

Висновки до розділу 2

До України світова фінансово-банківська криза дійшла у вересні 2008 року при «другій хвилі» світової фінансової кризи 2007 2008 років та характеризується постійним поглибленням у 2009 році:

- станом на 01.01.2009 тимчасова адміністрація та обмеження діяльності було введено НБУ в 1 банку;

- станом на 01.06.2009 тимчасова адміністрація та обмеження діяльності введено НБУ в 15 банках з 148 діючих;

Як показують результати проведеного дослідження в магістерському проекті:

фактична «глибина» кризи БС України характеризується рівнем 29,2% відтоку доларового еквіваленту сумарної валюти банків, а не 9,15% відтоку гривневого еквіваленту сумарної валюти банків;

методологічна похибка оперування гривневим еквівалентом сумарної валюти банку є привабливою для обвального падіння курсу національної валюти, коли оперують поняттями «виграш банку за рахунок розміщення активів в валюті, яка різко укріплюється відносно національної валюти»;

застосування в методології оцінки глибини кризи порівнянь відносно міжнародної валюти (долара США) показує, що фактичне поточне зниження міжнародної платіжної позиції банківської системи України досягло загрозливого рівня і не може бути одночасно виправлено навіть повною сумою кредиту МВФ у 16,2 млрд.$, що є еквівалентом втрат БС України станом тільки на початок листопада 2008 року.

Фінансово-банківська криза в Україні носить характер втрати ліквідності банків за рахунок ажіотажного попиту серед кредиторів на повернення залучених у них коштів, при цьому велика частка кредиторів – це нерезиденти, в країнах яких розвиваються світові наслідки «спекулятивно-іпотечної» кризи в США і повернення коштів є безумовною вимогою до банків України.

Оскільки в Україні за останні роки стали популярними довгострокові валютні кредити (квартирно-іпотечні та автомобільні), джерелами яких була короткострокова депозитна валютна база, падіння експортної виручки та ажіотажний попит на дострокове повернення депозитних валютних вкладів визвали валютну кризу нестачі валютних коштів на міжбанківському ринку та значну девальвацію національної валюти.

Девальвація національної валюти, припинення кредитування банками, неповернення депозитів викликали наступну хвилю ажіотажу – черги на дострокове повернення депозитів як в іноземній валюті, так і в національній валюті – короткострокова депозитна та платіжна база в банках почала різко скорочуватися і більшість банків частково зупинили повернення всіх депозитів для забезпечення коштами поточних платежів.

За результатами проведеного аналізу, серед найбільш популярних антикризових заходів, які вживаються урядами іноземних держав та доцільні для застосування в Україні, на мою думку,можна виділити наступні:

контроль валютних операцій банків з метою детального відстеження відпливу капіталів;

РОЗДІЛ 3

ЗАХОДИ ЩОДО ДЕМПФІНУВАННЯ ТА ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ СВІТОВОЇ БАНКІВСЬКОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ

3.1 Основні важелі та шляхи демпфінування у вітчизняній практиці

Аналіз ефективності пропозицій по основним важелям та шляхам демпфінування у вітчизняній практиці наслідків світової фінансової кризи у дипломній роботі проведено на прикладі ВАТ АБ «Укргазбанк», який є одним із перших 3х комерційних банків України, націоналізуємих державою за програмою рекапіталізації системних банків у 2009 році.

Міжнародна довіра до банку характеризувалась запозиченнями на міжнародних ринках капіталу [61]:

- Грудень 2006 $16 млн. дебютний синдикований кредит

- Липень 2007 $46 млн. синдикований кредит

- Грудень 2007 $20 млн. синдикований кредит

- Серпень 2008 $23 млн. синдикований кредит

Станом на 1 січня 2009 року ВАТ АБ «Укргазбанк» це [61]:

- 4 473 працівників Банку;

- 279 структурних підрозділів, зокрема: 18 філій, Київська регіональна дирекція та 260 відділень по всій території України;

- понад 620 тисяч емітованих платіжних карт міжнародних платіжних систем MasterCard WorldWide та Visa International.

- понад 16 тис. клієнтів юридичних осіб.

Станом на 01.01.2009 року (за 2008 рік) ВАТ АБ «Укргазбанк» продовжив утримання у першій 20ти банків України по обсягам агрегатів валюти балансу і займає наступні рейтингові місця в банківській системі України [60] та відносні частки фінансів банківської системи України (рис.В.1 – В.9 додатку В):

Обсяг валюти активів балансу – 14 803,3 млн. грн.( 16 місце – 1,66%);

Обсяг власного капіталу – 1 515,8 млн. грн.( 19 місце – 1,227%);

Обсяг статутного капіталу – 64,48 млн. євро (при нормативі більше 10 млн. євро);

Обсяг поточних і строкових депозитів фізичних осіб

– 5 481,6 млн. грн.( 10 місце – 2,704%);

Обсяг поточних і строкових депозитів юридичних осіб

– 2 405,6 млн. грн.( 22 місце – 1,08%);

Обсяг балансового прибутку – 204,2 млн. грн. (10 місце – 2,74%);

Прибутковість статутного капіталу – 29,18 % (11 місце);

Прибутковість активів балансу – 1,38 % (27 місце);

Станом на 01.04.2009 року (за 1 квартал 2009 року) в діяльності ВАТ АБ «Укргазбанк» відчуваються суттєві наслідки впливу світової фінансової кризи, але банк продовжив утримання у першій 20ти банків України по обсягам агрегатів валюти балансу і займає наступні рейтингові місця в банківській системі України [60] та відносні частки фінансів банківської системи України:

Обсяг валюти активів балансу – 12 495,8 млн. грн.( 17 місце – 1,511%), тобто на протязі 1 кварталу 2009 року відтік коштів валюти балансу банку становить (2,3 млрд. грн.), що становить 17% обсягу валюти балансу;

Обсяг поточних і строкових депозитів фізичних осіб – 4 507,7 млн. грн. ( 10 місце – 2,704%), тобто на протязі 1 кварталу 2009 року відтік коштів фізичних осіб в банку становить ( 0,975 млрд. грн.);

Обсяг поточних і строкових депозитів юридичних осіб – 1 673,7 млн. грн. (27 місце), тобто на протязі 1 кварталу 2009 року відтік коштів фізичних осіб в банку становить ( 0,73 млрд. грн.);

Прибутковість статутного капіталу – становить 2,2%, тобто впала більш ніж в 14 раз у порівнянні з результатами 2008 року;

Прибутковість активів балансу – 0,12 % (при нормі не менше 1%).

В додатку В наведені поквартальні балансові звіти та звіти про фінансові результати діяльності ВАТ КБ «Укразбанк» у 2007 2009 роках [55], [60], [61].

На рис.В.1 Додатку В представлена поквартальна динаміка рівнів основних агрегатів джерел ресурсів в пасивах балансу ВАТ АБ «Укргазбанк» у 2007 2009 роках, яка характеризує негативні явища в діяльності банку у 2009 році – відтік залучених та запозичених коштів банку. При цьому єдиним джерелом росту міжбанківських ресурсів є стабілізаційний кредит, наданий у 4 кварталі 2008 року Національним банком України.

На рис. В.2 Додатку В представлена поквартальна динаміка рівнів основних агрегатів активних операцій в активах балансу ВАТ АБ «Укргазбанк» у 2007 2009 роках. Як показує аналіз графіків рис.В.2 джерелами для видачі депозитних коштів клієнтам при згортанні ресурсної бази банку у 1 кварталі 2009 року було згортання обсягів міжбанківських активних операцій на суму 2,3 млрд. грн., що забезпечило згортання депозитної бази банку без банкрутства. Одночасно банк проводить згортання обсягів кредитів, наданих фізичним та юридичним особам для накопичення ліквідних коштів для задоволення ажіотажного тиску клієнтів по достроковому поверненні депозитів. Ліквідний обсяг активів першої черги зріс в банку майже в 2 рази, перевищивши рівень 1 млрд. грн., що суттєво знижує доходність банку, але підвищує стійкість до форс-мажору кризи.