Система "Aлор-Трейд" (стр. 5 из 12)
- количество ИПС, у которых последняя сделка была совершена против направления хвоста индекса незаконченного ИПС.Возможны только два варианта трансформирования текущего незаконченного ИПС в законченный ИПС. В первом варианте новая сделка совершается по направлению хвоста индекса незаконченного ИПС, при этом образуется ИПС с одними параметрами, а во втором варианте ее направление совершения не совпадает с направлением хвоста индекса незаконченного ИПС, при этом образовавшийся ИПС имеет другие параметры.
Соответственно, при совершении новой сделки по направлению хвоста индекса, если с>0, значение “с” увеличивается на 1, если с<0, то значение “с” становится равным 1. Параметр “а” также увеличивается на 1, если для незаконченных ИПС направление хвоста индекса совпадает с рыночным направлением.
При совершении новой сделки против направления хвоста индекса незаконченного ИПС, если с>0, значение “с” становится равным -1, если с<0, то значение “с” уменьшается на 1. Параметр же “b”увеличивается 1.
Зависимость (10) можно представить такой же, как и в (3) функцией:
Найденное методом наименьших квадратов значение exp(-
) равно 0,94.2.1.4. Нахождение вероятностей повышения и понижения САЛК в конце ИПС неизвестного размера
Рассмотрим схему образования законченного ИПС из незаконченного. Ввиду большого числа возможных вариантов трансформаций незаконченного ИПС в различные ИПС в случаях большого размера последних, ограничимся рассмотрением формирования ИПС, размер которых не превышает 3 сделки. Схема образования различных ИПС размером в 3 сделки показана на рис. 4.
Схема формирования различных ИПС размером в 3сделки
Рис. 4
Линиями с наклоном вверх, обозначены сделки, совершаемые в направлении аккумулирования. Линии с наклоном вниз обозначают сделки, совершенные в направлении диссипации. Возле каждой линии указаны вероятности совершения соответствующей ей сделки.
Зная вероятности Ррac(a,b,c) и Рnac(a,b,c) изменения САЛК по завершению ИПС определенного размера, рассмотрим случай, когда размер ИПС неизвестен, что соответствует реальным условиям торгов.
Из экспериментальных данных следует, что частота появления ИПС определенного размера l=а+bуменьшается с увеличением значения l (табл. 2).
Таблица 2
Количество ИПС размера l=а+b в экспериментальной статистической базе данных
| l | N(l) |
| 1 | 182 |
| 2 | 117 |
| 3 | 86 |
| 4 | 67 |
| 5 | 44 |
| 6 | 38 |
| 7 | 25 |
| 8 | 18 |
| 9 | 12 |
| 10 | 13 |
| 11 | 4 |
| 12 | 4 |
| 13 | 7 |
N(l)-количество ИПС размера l в экспериментальной статистической базе данных.
Общее количество ИПС в экспериментальной статистической базе данных – n=627.
Делением каждой величины N(l) на n были получены экспериментальные значения вероятностей f*(l) появления ИПС с размером l. Значения функции f*(l) приведены в табл. 3.
Таблица 3
Экспериментальные значения вероятностей f*(l)появления ИПС с размером l
| l | f*(l) |
| 1 | 0,290 |
| 2 | 0,187 |
| 3 | 0,137 |
| 4 | 0,107 |
| 5 | 0,070 |
| 6 | 0,061 |
| 7 | 0,040 |
| 8 | 0,029 |
| 9 | 0,019 |
| 10 | 0,021 |
| 11 | 0,006 |
| 12 | 0,006 |
| 13 | 0,011 |
.Согласно правилу В.И. Романовского, гипотезу о данном виде функции f(l) можно считать верной, если число R<3:
,где
– статистика Пирсона;k – число степеней свободы.
Величина
вычисляется по формуле:
, где
– абсолютные экспериментальные частоты: =N(j);
– абсолютные теоретические частоты;m – минимальная величина размера ИПС до которой происходит подсчет
.При этом m и
вычисляются по формулам:m
1+ln n
lmaxпо статистике меньше 0,01. Из приведенных в табл.4.12 результатов видно, что lmax =12для исследуемых акций. В дальнейших расчетах, будем считать, что максимальный размер ИПС не превышает величины lmax. С учетом этого каждому незаконченному ИПС, размера l (l 
, 