Гибкая риск-ориентируемая система принятия кредитного решения в процесах розничного кредитирования (стр. 2 из 2)

Фактически мы имеем трехмерную матрицу, однозначно характеризующую правило определения начального стандарта проверки. При создании подобной системы особенно важно сбалансировать критерии назначения трех основных определяющих факторов, порядок объединения их в стандарт проверки, а также соответствующие каждому стандарту перечни и содержание проверочных мероприятий.

ИЗМЕНЕНИЕ СТАНДАРТА В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕРКИ

Предварительное определение стандарта проверки производится автоматически на входе в процесс, когда о клиенте известно довольно мало. В ходе дальнейших проверок могут быть получены как положительные, так и отрицательные сведения, а также статистические рейтинговые оценки сделки. Достоверность полученных результатов не всегда высока, кроме того, их классификация бывает неоднозначной. Например, иногда выявленные факты просрочек по кредитам не позволяют с достаточной определенностью охарактеризовать кредитную историю клиента, а сведения об имевших место правонарушениях могут не вполне адекватно характеризовать его нынешнюю платежную благонадежность. В условиях жестко заданной программы проверок с бинарным решением (одобрение / отказ) именно в спорных ситуациях (вблизи точки отсечения) допускается значительная доля ошибок. В системе с тремя решениями (с так называемой «серой зоной») вводится третье (неопределенное) решение, согласно которому заявку пропускают далее для последующего более детального разбора. В рамках данной системы в спорных случаях предлагается не просто пропускать заявку далее, а присваивать ей определенный балл, заранее заданный для обнаруженного класса негатива и характеризующий степень этой негативности. Соответственно, стандарт проверки повышается на этот установленный балл. Таким образом, выявленный несущественный негатив не остается незамеченным совсем, но и не влечет необоснованное итоговое решение (отказ), он лишь провоцирует углубление проверки, в ходе которой ситуация, возможно, станет более определенной, а решение более взвешенным. Если итоговый балл превысит критическое значение, проверка может быть прекращена досрочно. Предположим, клиент запросил кредит на крупную сумму. С учетом параметров заявки начальная программа (стандарт) проверок предписывает осуществить скоринговую оценку, с заданной тщательностью провести проверку по информационным источникам, сделать контрольный звонок, при этом очная встреча не предусмотрена. Однако при проверках по документам и базам данных выяснилось, что в недавнем прошлом клиент совершил административное правонарушение (несущественный негатив). При крупной сумме заявки на кредит цена ошибки высока: отказать — значит лишиться возможной прибыли, согласовать — значит получить высокий риск будущего дефолта и потенциальных потерь. Целесообразно тщательно проверить данного клиента. Повышение стандарта приведет к тому, что будет задана более глубокая проверка (например, выезд сотрудников на место работы клиента для подтверждения предоставленных сведений и проверки его благонадежности). Если негатив окажется существенным, стандарт проверки повысится настолько, что это повлечет еще более серьезную проверку или даже досрочный отказ. Максимально допустимый стандарт (балл) устанавливают исходя из соображений экономической целесообразности дальнейшего углубления проверок по заявке с заданными характеристиками. Например, по заявкам на малые суммы осуществлять выезд экономически нецелесообразно и максимально допустимый стандарт может быть ниже.

РОЛЬ СКОРИНГА В ПРОЦЕССЕ

Скоринговый алгоритм может не только приводить к однозначному решению (положительному или отрицательному), но и повышать на заданный уровень стандарт последующей проверки. Скоринговая шкала может быть разбита точками отсечения на участки, попадание в которые будет интерпретировано как проявление той или иной степени негатива, в соответствии с чем стандарт проверки будет углублен на определенный балл. Конкретные границы участков подлежат настройке с учетом качества скоринга и иных факторов. Таким образом, в рассмотренной системе процесс принятия кредитного решения является гибким и управляемым, что позволяет получать более обоснованные, более точные и экономически продуманные решения. Указанные подходы реализованы автором на практике и подтвердили свою высокую эффективность. Автор оставляет за специалистами право наполнить описанные подходы необходимой конкретикой исходя из специфики своей кредитной организации.