4. А.В. Бухвалов, В.Л. Окулов КЛАССИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА КАПИТАЛЬНЫЕ АКТИВЫ И РОССИЙСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК ЧАСТЬ 2. ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ВАРИАНТОВ МОДЕЛИ CAPM№ 36(R)–2006
5. Т.В. Теплова, Н.В. Селиванова Эмпирическое исследование применимости модели DCAPM на развивающихся рынках, публиация журнала «Корпоративные финансы» №3-2007
6. Айзин К.И., Лившиц В.Н. Риск и доходность ценных бумаг на фондовых рынках стационарной и нестационарной экономики// Аудит и финансовый анализ, № 4, 2006
Приложение
Расчет коэффициента «бета»
| Дата | KASE | Корпорация X | KASE,% | Корпорация X,% |
| 17.03.2008 | 923,23 | 122,75 | ||
| 18.03.2008 | 939 | 118,6 | 1,71% | -3,38% |
| 19.03.2008 | 960,73 | 122,5 | 2,31% | 3,29% |
| 20.03.2008 | 978,96 | 121 | 1,90% | -1,22% |
| 21.03.2008 | 957 | 123 | -2,24% | 1,65% |
| 24.03.2008 | 949,14 | 123,5 | -0,82% | 0,41% |
| 25.03.2008 | 947,4 | 122,75 | -0,18% | -0,61% |
| 26.03.2008 | 938,97 | 122,5 | -0,89% | -0,20% |
| 27.03.2008 | 959,31 | 125 | 2,17% | 2,04% |
| 31.03.2008 | 981,86 | 128,5 | 2,35% | 2,80% |
| 01.04.2008 | 995,57 | 130 | 1,40% | 1,17% |
| 03.04.2008 | 1 009,33 | 130 | 1,38% | 0,00% |
| 04.04.2008 | 1 003,17 | 124,65 | -0,61% | -4,12% |
| 07.04.2008 | 1 004,37 | 125 | 0,12% | 0,28% |
| 08.04.2008 | 1 006,26 | 125,5 | 0,19% | 0,40% |
| 11.04.2008 | 1 030,04 | 125,25 | 2,36% | -0,20% |
| 14.04.2008 | 1 024,08 | 121,55 | -0,58% | -2,95% |
| 15.04.2008 | 1 035,79 | 130 | 1,14% | 6,95% |
Данные придуманы автором, расчет коэффициента является показательным.