М1 = М0 + депозиты населения и предприятий в коммерческих банках
депозиты населения в сбербанках
средства на расчетных текущих и специальных счетах предприятий, граждан, местных бюджетов
средства госстраха
М2 - Денежная масса
М2 = М1 + срочные вклады в сбербанках
М3 - совокупность денежной массы
М3 = М2 + сертификаты и облигации гос. займа
Основные показатели денежного обращения (на 1 января, трлн. руб.)
| Денежные агрегаты | 1994 | 1995 | 1996 |
| М2 | 33,2 | 97,8 | 220,8 |
| В том числе: | 13,3 | 36,5 | 80,8 |
| Безналичные средства | 19,9 | 61,3 | 140,0 |
| Удельный вес наличных денег в общем объеме денежной массы | 40,1% | 37,3% | 36,6% |
Денежная эмиссия.
Денежная эмиссия рассчитывается ЦБРФ ежемесячно на основе данных о кассовых оборотах по банковской системе.
Денежная эмиссия представляет собой разницу между кассовым расходом и приходом банков, включая данные по кассовому расходу и приходу центрального хранилища, управления полевых учреждений и центрального операционного управления.
Денежная эмиссия в России за 1992-1995 года.
| Месяцы | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
| Январь | 17,2 | 218 | -310 | -5270 |
| Февраль | 24,6 | 351 | 1605 | 2584 |
| Март | 37,4 | 264 | 1367 | 1747 |
| Апрель | 67,9 | 726 | 3471 | 6770 |
| Май | 46,3 | 685 | 1258 | 4080 |
| Июнь | 87,5 | 1046 | 3142 | 9242 |
| Июль | 183 | 1108 | 3237 | 4608 |
| Август | 157 | 997 | 871 | 3394 |
| Сентябрь | 141 | 1034 | 2098 | 3478 |
| Октябрь | 192 | 1322 | 506 | 584 |
| Ноябрь | 229 | 1031 | 1418 | 4139 |
| Декабрь | 331 | 2142 | 4507 | 10221 |
| Год | 1513 | 10905 | 23179 | 45576 |
В статистике изучается показатель (коэффициент), характеризующий увеличение денежной массы в обороте в результате роста банковских результатов - денежный мультипликатор.
Где:
М2 - денежная масса в обращении
Н - денежная база
С - наличные деньги
D - депозиты
R - обязательные резервы коммерческих банков.
Денежный мультипликатор - отношение Денежной массы к денежной базе.
В состав задач статистики денежного обращения входит изучение купюрности денежной массы
функционально взвешенная
Где:
К - достоинство купюр
f - соответствующее число купюр
Агрегат деньги формируется как денег вне банков и депозитов до востребования в банковской системе (без депозитов расширенного правительства), т.е. представляет собой все денежные средства в экономике страны, которые могут быть использованы, как средства платежа.
Агрегат Квази-деньги представляет собой ликвидные депозиты денежной системы, которые непосредственно используются как средства платежа и, обычно, имеют меньшую скорость обращения, чем агрегат деньги.
Агрегат Квази-деньги включает срочные и сберегательные депозиты и депозиты в иностранной валюте.
Совокупность агрегатов Деньги и Квази-деньги формирует агрегат широкие деньги.
Динамика широких денег и их структура
| 1.07.96 | 1.01.97 | 1.03.97 | ||||
| млрд. руб | % | млрд. руб | % | млрд. руб | % | |
| Деньги | 180105,7 | 54,6 | 197395,5 | 53,8 | 195687,2 | 51,1 |
| Квази-деньги | 149663,5 | 45,4 | 169636,8 | 46,2 | 187168,2 | 48,9 |
Лекция 5
Тема: “Статистика кредитных отношений ”
Кредит представляет собой систему экономических отношений по мобилизации временно свободных в экономике денежных средств и использовании их на нужды воспроизводства.
Кредитные отношения - это денежные отношения, связанные с предоставлением и возвратом ссуд.
Деньги как средство платежа присутствуют везде, где имеется кредит.
Кроме того, кредит - средство перераспределения денежного капитала между отраслями экономики и регионами страны.
Кредит - финансовых ресурсов одним субъектом другому на основе возвращенности и возмездности.
Основой для денежной статистики являются бухгалтерские записи банков.
Основные задачи статистики кредита:
Характеристика кредитной политики
Статистическое изучение форм кредита
Изучение ссудного процента
Классификации, применяемые при формировании системы статистических кредитных показателей - это классификация кредитных операций:
по функциям кредита
| а) распределение на возвратной основе денежных средств (распределительная функция) | б) создание кредитных средств обращения и замещения наличных денег (эмиссионная функция) | в) осуществление контроля за эффективностью деятельности экономических субъектов (контрольная функция) |
по формам кредита
банковский
коммерческий
заимствование государством
потребительский
межбанковский
межхозяйственный
международный
Показатели статистики банковского кредита:
общий размер кредитования банками отраслей экономики и населения с выделением долгосрочного и краткосрочного кредитования.
доля краткосрочных и долгосрочных кредитов в общей кредитных вложений.
просроченные задолженности промышленных предприятий и хозяйственных организаций по ссудам банков.
процент за кредит и ставка рефинансирования.
Статистика кредита занимается анализом эффективности использования ссуд, которые характеризуются оборачиваемостью.
Уровень оборачиваемости кредита измеряется двумя показателями:
длительностью пользования кредитом (+)
количеством оборотов, совершенных кредитом за период (n)
Длительность пользования краткосрочным кредитом.
- средние остатки кредита
- оборот кредита по погашению
- число календарных дней в периоде
Количество оборотов кредита:
Использование индексного метода в анализе кредита:
индекс среднего времени погашения кредита.
индекс переменного состава
индекс времени погашения кредита.
индекс постоянного состава
индекс структурных сдвигов.
Различают внутреннее заимствование государством и заимствование государством у институциональных единиц сектора остального мира.
Система показателей заимствования государством характеризует их объем, структуру, динамику, классификацию займов, а также служит основой принятия решений в области управления государственным долгом.
Эффективность государственного кредитования отражается:
П г.кр - поступления по системе государственного кредитования
Р г.кр - расходы по системе государственного кредитования
Коэффициент обслуживания внешнего государственного долга
Формы международного кредита:
Международный фирменный кредит (предоставление ссуды экспортером импортеру)
Международный банковский кредит (в виде экспортных, финансовых и валютных кредитов)
Международный брокерский кредит (содержит элементы коммерческого и банковского кредитов, так как брокер заимствует средства у банка)