Рекомендуется в качестве альтернативы потребительскому кредитованию развивать предоставление ссуд населению по кредитным картам, так как в Серовском отделении №1705 Сбербанка России заключено достаточно много договоров на перечисление заработной платы работников многих предприятий и, особенно, бюджетной сферы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключении хотелось бы еще раз подчеркнуть большое практическое значение темы данной дипломной работы. Проблема неплатежей в стране во многом связана с недооценкой моментов кредитных рисков, с нецивилизованным подходом банков к своей кредитной политике. При рассмотрении экономического положения потенциального заемщика важны буквально все моменты, иначе банк может понести огромные потери. Кредитным отделам банка необходимо постоянно учитывать, анализировать зарубежный и все возрастающий российский опыт.
В первой части данной дипломной работы были рассмотрены проблемные вопросы по теории банковских рисков, выявленные в литературе, была дана характеристика всем видам банковских рисков, проведен анализ теории кредитного риска, его классификации. Также были выявлены цели, задачи и этапы управления банковскими рисками.
Во второй части работы были рассмотрены основные методы оценки кредитного риска, способы и инструменты управления рисками. Главным моментом второй части являлось рассмотрение практической методики оценки платежеспособности заемщика и управления кредитным портфелем, как основными способами снижения кредитного риска.
Третья глава посвящена рассмотрению практических вопросов использования методик оценки кредитного риска. Был проведен анализ структуры кредитного портфеля Серовского отделения №1705 Сбербанка России, выявлены проблемы оценки кредитоспособности физического лица и предложены пути их решения.
По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
- основу кредитного портфеля Серовского отделения № 1705 Сбербанка
России составляет кредитование частного сектора;
- объем срочной судной задолженности физических лиц вырос за год
на 105466 тысяч рублей или на 9% ;
- для кредитного портфеля физических лиц характерно увеличение доли
автокредитов и кредитов на неотложные нужды (соответственно на
11,9% и 39,2%);
- доля срочной ссудной задолженности физических лиц в общем объеме
работающих активов выросла на 5,4%;
- удельный вес доходов от кредитования частных клиентов в общем
объеме доходов банка 34%
Достигнутые результаты по развитию этого направления бизнеса (кредитования частных клиентов) обеспечены за счет изменения системы продаж кредитных продуктов: увеличения точек обслуживания частных клиентов, расширения полномочий филиалов по самостоятельному принятию решений о выдаче кредитов, сокращения сроков рассмотрения заявок заемщиков на выдачу кредитов.
Отношение размера созданных резервов к объему срочной ссудной задолженности за год вырос с 6,2% до 6,5%. При этом доля кредитов первой группы риска в портфеле составила 94,4%.
Удельный вес просроченной ссудной задолженности в общем объеме ссудной задолженности увеличился на 0,1%. Это связано с увеличением общей ссудной задолженности на 5,4%.
Снижение кредитного риска достигается за счет диверсификации кредитного портфеля, т.е. уменьшения доли кредитования на неотложные нужды, когда расходы клиента непрозрачны и где скапливается основная доля просроченных платежей и увеличения доли кредитования на целевое назначение.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1 Источники
1. Инструкция ЦБ РФ от 16.01.2004 № 110-и «Об обязательных нормативах
банков».
2. Положение Банка России от 26.03.2004 № 254-П «О порядке формирования
кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по
ссудной и приравненной к ней задолженности».
3. Положение Банка России от 29.03.2004 № 255-П «Об обязательных резервах
кредитных организаций».
4. Письмо ЦБ РФ от 23.06.2004 № 70-Т «О типичных банковских рисках».
5. Письмо Сбербанка России от 30.01.2008 № 19-51/6 «Об установлении
категории качества и величины формируемого резерва на возможные потери
по ссудам по портфелям однородных требований и группам обесцененных
требований».
6. Порядок формирования резерва по сомнительным долгам и списания
безнадежных долгов в Сбербанке России и его филиалах от 30.12.2003
№ 1210-р.
7. Правила кредитования физических лиц Сбербанком России и его филиалами
от 27.07.2006 № 229-3-р.
8. Порядок оценки кредитных рисков, установления, мониторинга,
актуализации и контроля лимитов риска от 24.12.2004 №839-2-р.
9. Регламент создания и использования в Сбербанке России и его филиалах
резерва на возможные потери по ссудам и списания нереальной для
взыскания задолженности от 21.04.2005 № 455-5-р.
10. Регламент по работе с проблемной и просроченной задолженностью
клиентов Сбербанка России от 20.11.2001 №278-2-р.
2 Литература
11. Андреева, Г.В. Скоринг как метод оценки банковского риска / Г.В. Андреева - М.: Банковские технологии, 2005 . - 245с.
12. Банки и банковское дело / Под ред.И.Г. Балабанова – СПб.: Питер, 2006 . -
304с.
13. Батракова, Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка / Л.Г. Батракова . – М.: Логос, 2005. – 362с.
14. Грюнинг, Х. Анализ банковских рисков / Х. Грюнинг, С.Б. Братанович. - М.: Весь мир, 2007. – 289с.
15. Жуков, Е.Ф. Банковское дело / Е.Ф. Жуков, Н.Д.Эриашвили.- М.: Банковское дело, 2007.- 270с.
16. Казакова, И.И. О методах оценки кредитоспособности заемщика / И.И. Казакова. - М.: Деньги и кредит, 2007. – 65с.
17. Колесников, В.И. Банковское дело / В.И.Колесников. - М.: Финансы и статистика, 2005. – 476с.
18. Казьмин, А.И. Сбербанк России: Современность Перспектива /А.И.Казьмин - М.: ЛК пресс, 2007. – 160с.
19. Кредитная политика и экономический рост / Под ред. А.П. Сергеева. - М.:
Банковское дело, 2007.- 384с.
20. Киперман, Г.Я. Популярный экономический словарь / Г.Я. Киперман, Б.С. Сурганов. - М.: Экономика, 2005 .- 255с.
21. Петров, А.Ю. Комплексный анализ финансовой деятельности
банка / А.Ю. Петров, В.И. Петрова. - М.: Финансы и статистика, 2007. –
559с.
22. Петров, А.Ю. Комплексный анализ финансово-экономической деятельности
коммерческого банка / А.Ю. Петров. - М.: РЭА, 2005.- 485с.
23. Тарасов, В.И. Деньги. Кредит. Банки / В.И. Тарасов. – Минск: Мисанта, 2005. – 511с.
24. Управление деятельностью коммерческого банка / Под ред.О.И.Лаврушина - М.: Финансы и статистика, 2006. – 509с.
25. Уткин, Э.А. Банковский маркетинг / Э.А. Уткин. - М.: Инфра, 2005. - 140с.
26. Фетисов, Г.Г. Устойчивость коммерческого банка и рейтинговые системы
оценки / Г.Г. Фетисов. - М.: Финансы и статистика, 2007. - 253с.
26. Щербакова, Г.Н. Анализ и оценка банковской деятельности / Г.Н. Щербакова - М.: Вершина, 2006. – 269с.
27. Экономическая теория / Под ред. Н.И. Базылева , С.П. Гурко. – Минск: Интерпрессервис, 2005. – 637с.
28. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Под ред. А.А. Лобанова, А.В. Чугунова. – М.: Альпина Паблишер, 2006. - 415с.
29. Desai V.S. Credit scoring models – IMA, 2005.-205c.
30. Henley W.E. Statistical aspects of credit scoring – University, 2005
31. Pelz E. Credit Risk – publ., 2007
32. Thomas L.C. A Survey of credit and Behaviourae scoring, 2006
33. Srinivasan V., Kim Y.H. Credit granting: a comparative analysis of classification procedures – Journal of Finance, 2005
3 Иные
34. Консультант-Плюс
35. www.finans.ru
36. www.yandex.ru
Уважаемый председатель и члены государственной аттестационной комиссии!
Уважаемые присутствующие!
Вам представляется дипломная работа на тему «Управление кредитными рисками в коммерческом банке» (на примере Серовского отделения № 1705 Сбербанка России)
Актуальность выбранной темы состоит в том, что В России сейчас происходит бум в сфере кредитования. А т.к. кредитование – наиболее доходная операция банка, то и кредитный риск – один из наиболее серьезных рисков, которым нужно уметь управлять.
Объектом исследования выступает анализ управления кредитным риском на примере кредитного портфеля Серовского отделения № 1705 Сбербанка России.
Предметом исследования является влияние кредитных рисков на собственный кредитный портфель Серовского отделения № 1705 Сбербанка России.
Цель данной работы – проанализировать теорию кредитного риска и разработать мероприятия по совершенствованию системы оценки кредитоспособности физического лица.
В соответствии с целью было выделено несколько задач:
- выделить наиболее эффективный метод управления рисками,
- выявить проблемы управления рисками,
- разработать меры по управлению кредитным портфелем.
Дипломная работа состоит из трех частей.
В первой части были рассмотрены вопросы по теории банковских рисков, выявленные в литературе.
Во второй части были рассмотрены основные методы оценки кредитного риска.
В третьей главе был проведен анализ структуры кредитного портфеля Серовского отделения № 1705, выявлены проблемы оценки кредитоспособности физического лица и предложены пути их решения.
По результатам проведенного исследования были сделаны следующие выводы:
- основу кредитного портфеля Серовского отделения №1705 составляет кредитование физических лиц ( рис.4)
- для кредитного портфеля физ.лиц. характерно преобладание такого вида кредитования, как кредитование на неотложные нужды (рис. 6),
- доля кредитов первой группы риска в портфеле составляет 94,4% (табл.6)
- удельный вес просроченной ссудной задолженности в общем объеме ссудной задолженности увеличился в 2007г по сравнению с 2006г. на 0,1%. Это связано с увеличением общей ссудной задолженности на 5,4%