Смекни!
smekni.com

Управление кредитными рисками в комерческом банке (стр. 13 из 13)

- основная доля просроченной задолженности приходится на кредиты, выданные на неотложные нужды.

Предлагается:

1) В связи с тем, что кредиты на неотложные нужды носит нецелевой характер и проследить его использование довольно сложно, а основная просрочка приходится именно на этот вид кредитования, необходимо развивать продажу других видов кредитования, связанных с залогом, путем поощрения и предоставления скидок клиентам с уже сложившейся положительной кредитной историей.

2) Рассредоточить или принять на работу кредитных инспекторов в каждый филиал, подчиненный Серовскому отделению № 1705

Таблица

В тыс.руб

Наименование показателя

На 01.01.07 На 01.01.08 Темп прироста за период,%
абсолютное значение % абсолютное значение %
Активы 1569019 100,0 1597754 101,8 1,8
Ссудная задолженность-всего 875757 100,0 981223 112,04 12,0
Ссудная задолженность (срочка) 855761 100,0 957217 111,8 11,8
В том числе по срокам погашения:от 31 до 90 дней

-

-

-

-

-

от 91 до 180 дней 49 100,0 3 6,1 -93,9
от 181 дня до 1 года 7313 100,0 6560 89,7 -10,3
свыше 1 года до 3 лет 82256 100,0 93594 113,8 13,8
свыше 3 лет

766100

100,0 857048 111,9 11,9
овердрафт 43 100,0 11 25,5 -74,5
Просроченная задолженность 19996 100,0 24006 120,0 20,0
В том числе со сроком задержки платежей по основному долгу:до 30 дней

58

100,0

68

117,2

17,2

от 31 до 60 дней 59 100,0 67 113,6 13,6
от 61 до 90 дней

105

100,0 135 128,6 28,6
от 91 до 180 дней

120

100,0 285 237,5 137,5
свыше 180 дней 19654 100,0 23451 119,3 19,3
Ссудная задолженность, % к активам 54,5 - 59,9 - 5,4
Просроченная ссудная задолженность, % к активам 1,2 - 1,5 - 0,3
Просроченная ссудная задолженность, % к ссудной задолженности

2,3

-

2,4

-

0,1

Таблица

В тыс.руб.

Наименование показателя

На 01.01.07 На 01.01.08 Темп прироста за период,%
абсолютное значение % абсолютное значение %
Активы 1569019 100,0 1597754 101,8 1.8
Ссудная задолженность-всего 875757 100,0 981223 112,0 12,0
из нее просроченная задолженность 19996 100,0 24006 120,0 20,0
Ссудная задолженность по группам риска 855761 100,0 957216 111,8 11,8
Стандартные ссуды (1 группа) 828240

100,0

926403 111,8 11,8
Нестандартные ссуды(2 группа) - - 11 100,0

100,0

Сомнительные ссуды (3 группа) 4073 100,0 3754 92,2 -7,8
Проблемные ссуды (4 группа) 1498 100,0 2496 166,6 66,6
Безнадежные ссуды (5 группа) 21950 100,0 24552 111,8 11,8
Просроченная задолженность по группам риска

19996

100,0

24006

120,0

20,0

По стандартным ссудам (1 группа) 58 100,0 68 117,2 17,2
По нестандартным ссудам(2 группа) - - - - -
По сомнительным ссудам (3 группа) 164 100,0 202 123,2 23,2
По проблемным ссудам(4 группа) 120 100,0 285 237,5 137,5
По безнадежным ссудам(5 группа) 19654 100,0 23451 119,3 19,3
Ссудная задолженность, % к активам 54,5 - 60,0 - 5,5

Таблица 6 - Оценка взаимосвязи качества кредитного портфеля и его доходности

Наименование показателя

На 01.01.07 На 01.01.08 Темп прироста за период,%
тыс.руб % тыс.руб %
Ссудная задолженность 875757 100,0 981223 112,0 12,0
В том числе: стандартные ссуды (1 группа)

828240

100,0

926403

111,8

11,8

нестандартные ссуды (2 группа) - - 11 - -
сомнительные ссуды(3 группа) 4073 100,0 3754 92,2 -7,8
проблемные ссуды (4 группа) 1498 100,0 2496 166,6 66,6
безнадежные ссуды(5 группа) 21950 100,0 24552 111,8 11,8
Объем ссуд, классифицированных как менее рискованные

828240

100,0

926414

111,8

11,8

То.же, % к ссудной задолженности 94,6 - 94,4 - -0,2
Объем ссуд, классифицированных как более рискованные

27521

100,0

30802

111,9

11,9

То.же, % к ссудной задолженности 3,1 - 3,2 - 0,1
Просроченная задолженность 19996 100,0 24006 120,0 20,0
То.же, % к ссудной задолженности 2,3 - 2,4 - 0,1
Расходы банка 638230 100,0 545660 85,4 -14,5
Фактически сформированный РВПС 54765 100,0 64171 117,1 17,1
РВПС в % от расходов 8,5 - 11,8 - 3,3

Таблица 7 – Кредитный портфель УРСА Банка

В тыс.руб.

Показатель

На 01.01.2007г.

На 01.01.2008г.

абсолютное значение % абсолютное значение %
Активы

105231,7

100,0

165800,0

157,5

Кредитный портфель

54206,0

100,0

102997,1

190,0

в т.ч.потребительское кредитование

25293,6

100,0

43258,7

171,0

кредиты юридическим лицам

28912,4

100,0

59738,3

206,0

Ссудная задолженность % к активу 51,5 - 62,1 10,6

Таблица 8 - Уровень просроченной задолженности УРСА Банк

В тыс.руб.

Показатель

На 01.01.2007 На 01.01.2008

Темп прироста,

в %

абсолютное значение % абсолютное значение %
Активы 105231,7 100,0 165800,0 157,5 57,5
Ссудная задолженность

54206,0

100,0

102997,1

190

90.0

Просроченная задолженность

3268,6

100,0

5942,9

181,8

81,8

То же в % к ссудной задолженности

6,0

-

5,8

- -0,2
Просроченная задолженность свыше 90 дней

1897,2

100,0

3398,9

179,1 79,1
То же в % к ссудной задолженности 3,5 - 3,3 - -0,2
Резерв на возможные потери по ссудам 3333,9 100,0 6358,9 190,7 90,7
РВПС в % к ссудной задолжености 6,1 - 6,2 - 0,1

2006 г

2007 г

Рисунок 7 – Структура потребительского кредитования в УРСА Банке