Понятие и сущность рыночного риска (стр. 3 из 3)

- выявления, измерения и определения приемлемого уровня рыночного риска;

- постоянного наблюдения за рыночным риском;

- принятия мер по поддержанию на не угрожающем финансовой устойчивости Банка и интересам его кредиторов и вкладчиков уровне рыночного риска;

- соблюдения всеми служащими Банка нормативных правовых актов, учредительных и внутренних документов банка;

- исключения вовлечения Банка и участия его служащих в осуществлении противоправной деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;

- исключения использования инсайдерской информации;

- исключения конфликта интересов.

Цель управления рыночным риском Банка достигается на основе системного, комплексного подхода, который подразумевает решение следующих задач:

- получение оперативных и объективных сведений о состоянии и размере рыночного риска;

- выявление и анализ рыночного риска, возникающего у Банка в процессе деятельности;

- качественная и количественная оценка (измерение) рыночного риска;

- установление взаимосвязей между отдельными видами рисков с целью оценки воздействия мероприятий, планируемых для ограничения одного вида риска, на рост или уменьшение уровня других рисков;

- создание системы управления рыночным риском на стадии возникновения негативной тенденции, а также системы быстрого и адекватного реагирования, направленной на предотвращение достижения рыночным риском критически значительных для Банка размеров (минимизацию риска).

В процессе управления рыночным риском Банк руководствуется следующими принципами:

- адекватность характеру и размерам деятельности Банка;

- внесение оперативных изменений в случае изменения внешних и внутренних факторов;

- возможность количественной оценки соответствующих параметров;

- непрерывность проведения мониторинга размеров определенных параметров;

- осуществление оценки риска и подготовка принятия надлежащих управленческих решений одним и тем же специально выделенным самостоятельным структурным подразделением;

- технологичность использования;

- наличие самостоятельных информационных потоков по рискам.

Управление рыночным риском состоит из следующих этапов:

- выявление рыночного риска;

- оценка рыночного риска, в. т.ч. процентного, фондового, валютного;

- мониторинг рыночного риска;

- контроль и/или минимизация рыночного риска.

Цели и задачи управления рыночным риском достигаются при соблюдении определенных принципов следующими методами:

- система пограничных значений (лимитов);

- система полномочий и принятия решений;

- информационная система;

- система мониторинга финансовых инструментов;

- система контроля.

4.1. Выявление рыночного риска.

Для целей выявления и оценки признаков возникновения рыночного риска Банк оценивает набор параметров, изменение состояния и размера которых означает возникновение иной характеристики конкретного направления деятельности Банка и, соответственно, принятие Банком качественно иного рыночного риска.

Основной целью системы параметров управления рыночным риском является обеспечение принятия надлежащего управленческого решения в отношении определенного направления деятельности Банка по снижению влияния рыночного риска на Банк в целом.

Для оценки уровня рыночного риска Банк использует следующие параметры:

· РР - совокупная величина рыночного риска;

· ПР - процентный риск - величина рыночного риска по финансовым инструментам, чувствительным к изменениям процентных ставок;

· ФР - фондовый риск - величина рыночного риска по финансовым инструментам, чувствительным к изменению текущей (справедливой) стоимости на долевые ценные бумаги;

· ВР - валютный риск - величина рыночного риска по открытым позициям в иностранных валютах и драгоценных металлах.

Выявление и оценка уровня рыночного риска осуществляется на постоянной основе. Служащие Банка передают сведения и данные, необходимые для исчисления, свидетельствующие об изменении соответствующего параметра, используемого для выявления и оценки рыночного риска в Управление ценных бумаг.

Служащие Управления ценных бумаг осуществляют обработку полученных данных и их передачу в Организационно-контрольный отдел. Полученные данные сотрудник Организационно-контрольного отдела вводит в единую информационно-учетную систему Банка. Оригиналы документов, на основании которых были внесены сведения, хранятся в документах подразделений Банка, направивших данные в Управление ценных бумаг или в самом Управлении ценных бумаг.

В информационно-учетной системе Банка на основании введенных показателей оценки уровней рисков программно формируются следующие аналитические отчеты:

- “Открытая валютная позиция”;

- “Оценка уровня рыночного риска с указанием составляющих его процентного, фондового и валютного рисков”.

По каждому набору показателей, используемых Банком для оценки уровней рисков, определяется система пограничных значений (устанавливается лимит), преодоление которых означает увеличение влияния рисков на Банк в целом и приближение критического его состояния и размера для текущих условий.

Система пограничных значений (лимитов) призвана фиксировать превышение Банком допустимого уровня рисков. Система пограничных значений (лимитов) устанавливается Правлением Банка и может пересматриваться не чаще двух раз в год. Инициатором изменения конкретных лимитов выступают руководители соответствующих подразделений Банка, руководитель Службы внутреннего контроля, Председатель Правления, Правление.

Сотрудник Организационно-контрольного отдела ежеквартально предоставляет отчеты об уровне рыночного риска Совету директоров Банка.

Если в течение календарного квартала любой из показателей, используемых Банком для оценки уровня рыночного риска, превышает установленный для него лимит (нештатная ситуация), сотрудник Организационно-контрольного отдела незамедлительно информирует об этом Совет директоров Банка.

1.1. Положение об организации управления рыночным риском в Банке “X” (далее - Положение) разработано на основании Положения Банка России от 16 декабря 2003 г. № 242-П “Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах” и Положения Банка России “О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска” от 14 ноября 2007 г. № 313-П.

1.2. Настоящее Положение определяет основные принципы управления рыночным риском с учетом отечественной и международной банковской практики, предусматривающие в том числе:

· цели и задачи управления рыночным риском;

· порядок выявления, оценки, определения приемлемого уровня рыночного риска и мониторинга за уровнем рыночного риска, в том числе на консолидированной основе;

· принятие мер по поддержанию приемлемого уровня рыночного риска, включающих в том числе контроль и (или) минимизацию риска;

· порядок информационного обеспечения по вопросам рыночного риска (порядок обмена информацией между подразделениями и служащими, порядок и периодичность представления отчетной и иной информации по вопросам управления рыночным риском);

· порядок управления рыночным риском при изменении структуры финансовых инструментов, их количественных и стоимостных показателей, разработке и внедрении новых технологий и условий осуществления банковских операций и других сделок, иных финансовых инноваций и технологий, при выходе на новые рынки;

· распределение полномочий и ответственности между Советом директоров, исполнительными органами, подразделениями и служащими в части реализации основных принципов управления рыночным риском;

· порядок осуществления контроля за эффективностью управления рыночным риском.

Заключение

Человек постоянно сталкивается с риском. Часто, не имея полной информации, нам приходится делать выбор, который, к сожалению, не всегда является правильным. Любой предприниматель всегда действует на свой страх и риск, дальнейшая деятельность организации будет зависеть именно от этого человека, от его дальновидности и знаний.

В данной работе были рассмотрены виды рисков и потерь организаций, основные методы оценки и анализа рисков, принятия решений – то, без чего невозможно эффективное управление риском. Главная сложность проблемы управления рисками заключается в том, что не существует каких – либо «готовых» рецептов. Каждому вопросу, требующему рассмотрения на предприятии, нужен свой уникальный подход.

Обязанности управляющего будут состоять в выборе наиболее подходящих для компании решений. Одна из основных его задач – оценить риск и свести его к минимуму, чтобы получить максимальную прибыль в случае удачной сделки и понести минимальные потери в случае неудачной сделки. Неправильно определив влияние некоторых факторов, менеджер может привести компанию к краху. Поэтому резко возрастает важность таких качеств, как опыт, квалификация, и, конечно, интуиция. Необходим постоянный анализ существующей ситуации, очень важно использование опыта других организаций (возможность учиться на чужих ошибках).

В общем, управление рисками – проблема очень важная. Необходимо грамотное определение направлений развития фирмы. Этим должен заниматься высококвалифицированный специалист.

Список использованной литературы:

1.Дж. К. Ван Хорн. Основы управления финансами.– М.: Финансы и статистика, 2004г.

2. Уткин Э.А. Риск – менеджмент М: 2001г.

3. Цветкова Е.В., Арлюкова И.О. Риски в экономической деятельности: Учебное пособие. СПб., 2002г.

4. Хохлов Н.В. Управление риском. М.: Юнити-Дана, 2009г.

5. Управление рисками. Учебное пособие Балдин К. 2005г.

6. Управление предпринимательскими рисками. Макаревич Лев 2006г.

7. Управление рисками Чернова Г.В., Кудрявцев А.А 2006г.