Управление портфелем краткосрочных государственных ценных бумаг (стр. 15 из 19)

Код выпуска	Срок до погашения, лет	Дюрация, лет	Дата торгов	Оборот по рыночной стоимости, млн. руб.	Цена, % от номинала*	Доходность, % годовых
Итого	5756.01
25058	0.1	0.1	31.03.2008	0.01	100.0800	5.40
		0.1	01.04.2008	14.16	100.0800	5.37
		0.1	03.04.2008	51.60	100.0784	5.30
46001	0.4	0.4	31.03.2008	2.16	102.0500	5.42
		0.4	01.04.2008	1.05	101.7508	6.10
		0.4	02.04.2008	4.21	102.0300	5.41
		0.4	03.04.2008	8.90	102.0100	5.42
27026	0.9	0.9	31.03.2008	0.00	101.7000	4.22
		0.9	02.04.2008	0.01	99.9502	6.19
		0.9	03.04.2008	0.00	99.9008	6.25
25060	1.1	1.0	01.04.2008	28.09	99.9300	6.00
		1.0	02.04.2008	34.70	99.9317	5.99
		1.0	03.04.2008	21.82	99.9200	6.01
		1.0	04.04.2008	2.86	99.8500	6.08
25057	1.8	1.7	01.04.2008	5.20	102.5500	6.03
		1.7	02.04.2008	0.12	102.5123	6.05
25061	2.1	2.0	31.03.2008	0.04	99.6694	6.10
		2.0	01.04.2008	0.00	99.7299	6.07
		2.0	02.04.2008	1.01	99.5507	6.17
		2.0	03.04.2008	61.27	99.5956	6.14
		2.0	04.04.2008	17.05	99.6999	6.09
46003	2.3	1.7	31.03.2008	28.66	107.1929	5.77
		1.7	01.04.2008	0.85	106.2001	6.35
		1.6	02.04.2008	5.21	106.8175	5.98
		1.6	04.04.2008	0.40	106.8000	5.98
25059	2.8	2.6	31.03.2008	0.01	100.1600	6.18
		2.6	01.04.2008	21.66	100.0501	6.22
		2.6	02.04.2008	0.30	99.9001	6.28
		2.6	03.04.2008	94.11	100.0024	6.24
		2.6	04.04.2008	279.08	99.8408	6.31
25062	3.1	2.8	03.04.2008	29.87	98.6499	6.43
		2.8	04.04.2008	24.93	98.7101	6.41
26199	4.3	3.8	31.03.2008	6.71	99.4739	6.39
		3.7	02.04.2008	38.22	99.2800	6.44
		3.7	03.04.2008	20.00	99.3500	6.42
		3.7	04.04.2008	21.35	99.3500	6.42
46002	4.4	3.2	31.03.2008	1.33	107.1081	6.27
		3.2	01.04.2008	0.00	107.8000	6.05
26198	4.6	4.1	31.03.2008	2260.30	98.2932	6.43
		4.0	02.04.2008	0.98	98.0500	6.49
		4.0	03.04.2008	11.68	98.2172	6.45
		4.0	04.04.2008	4.02	98.0000	6.51
26200	5.3	4.5	31.03.2008	0.10	98.5699	6.58
		4.5	01.04.2008	39.86	98.4998	6.59
		4.5	02.04.2008	0.00	98.0600	6.70
		4.5	03.04.2008	24.92	98.4999	6.59
		4.5	04.04.2008	0.01	98.5517	6.58
46017	8.3	6.0	31.03.2008	422.49	104.8940	6.42
		6.0	01.04.2008	0.02	104.5500	6.47
		6.0	02.04.2008	0.45	104.1500	6.54
		6.0	03.04.2008	25.77	104.1690	6.54
46021	10.4	7.2	03.04.2008	27.03	97.7646	6.64
46014	10.4	4.7	31.03.2008	1146.79	106.6025	6.44
48001	10.6	6.6	31.03.2008	0.72	106.9800	6.17
46005	10.8	10.1	31.03.2008	0.02	50.5657	7.00
		10.1	03.04.2008	0.00	50.5000	7.02
46019	11.0	8.2	31.03.2008	492.88	62.0088	7.18
		8.1	01.04.2008	30.77	61.5326	7.28
46018	13.7	8.2	31.03.2008	282.94	106.4152	6.88
		8.2	01.04.2008	0.00	107.0000	6.81
		8.2	03.04.2008	25.27	106.3104	6.89
46022	15.3	9.2	01.04.2008	0.01	96.5000	6.91
		9.3	03.04.2008	4.93	97.0000	6.86
46011	17.4	12.0	02.04.2008	0.00	94.0000	6.69
46020	27.9	12.4	31.03.2008	0.19	98.2400	7.17
		12.3	01.04.2008	0.01	97.5000	7.24
		12.4	02.04.2008	39.63	98.0999	7.18
		12.3	03.04.2008	86.26	97.7797	7.21
		12.4	04.04.2008	1.06	98.1000	7.18

БЮЛЛЕТЕНЬ РЫНКА ГКО-ОФЗ за 07.04.2008-11.04.2008

Код выпуска	Срок до погашения, лет	Дюрация, лет	Дата торгов	Оборот по рыночной стоимости, млн. руб.	Цена, % от номинала*	Доходность, % годовых
Итого	3851.12
25058	0.1	0.1	07.04.2008	54.08	100.0970	4.81
		0.1	08.04.2008	20.25	100.0400	5.72
		0.1	10.04.2008	20.25	100.0200	6.02
		0.1	11.04.2008	93.07	100.0258	5.89
46001	0.4	0.4	07.04.2008	46.20	101.9500	5.45
		0.4	08.04.2008	22.65	101.8557	5.65
		0.4	10.04.2008	9.74	101.9438	5.37
		0.4	11.04.2008	10.27	101.9200	5.40
27026	0.9	0.9	07.04.2008	6.03	100.1000	6.02
		0.9	08.04.2008	10.05	100.1000	6.02
		0.9	09.04.2008	24.14	100.1059	6.01
		0.9	10.04.2008	40.23	100.1000	6.02
		0.9	11.04.2008	27.56	100.0959	6.02
25060	1.1	1.0	07.04.2008	52.50	99.8769	6.05
		1.0	08.04.2008	11.12	99.8898	6.04
		1.0	09.04.2008	2.03	99.9002	6.03
		1.0	11.04.2008	7.08	99.9492	5.98
25057	1.8	1.7	10.04.2008	106.03	102.3560	6.13
		1.7	11.04.2008	5.20	102.4000	6.10
25061	2.1	2.0	07.04.2008	14.54	99.5010	6.20
		1.9	08.04.2008	21.14	99.6481	6.12
		1.9	10.04.2008	367.51	99.5858	6.15
		1.9	11.04.2008	52.33	99.5999	6.14
46003	2.3	1.6	09.04.2008	0.22	106.7000	6.01
		1.6	10.04.2008	6.79	106.7000	6.00
		1.6	11.04.2008	56.11	106.6099	6.05
25059	2.8	2.6	07.04.2008	257.51	99.8379	6.31
		2.5	08.04.2008	153.23	99.8689	6.30
		2.5	09.04.2008	40.05	99.8500	6.30
		2.5	10.04.2008	11.13	99.8523	6.30
		2.5	11.04.2008	52.64	99.8996	6.28
25062	3.1	2.8	07.04.2008	40.89	98.7463	6.40
		2.8	10.04.2008	49.88	98.7386	6.40
26199	4.3	3.7	07.04.2008	1.62	99.3883	6.41
		3.7	08.04.2008	50.29	99.5086	6.38
		3.7	09.04.2008	21.14	99.2738	6.45
46002	4.3	3.1	08.04.2008	49.91	107.1500	6.24
		3.1	09.04.2008	5.77	106.9500	6.30
26198	4.6	4.0	08.04.2008	40.85	98.3000	6.43
26200	5.3	4.5	07.04.2008	0.01	98.6418	6.56
		4.5	08.04.2008	0.00	98.0600	6.70
		4.5	09.04.2008	0.00	98.0600	6.70
		4.5	10.04.2008	3.45	98.3669	6.63
		4.5	11.04.2008	102.20	98.3052	6.64
46017	8.3	6.0	07.04.2008	0.32	104.1985	6.53
		6.0	08.04.2008	1.68	104.0565	6.55
		6.0	09.04.2008	1.85	104.4998	6.48
		6.0	10.04.2008	151.52	104.3036	6.51
		6.0	11.04.2008	165.75	104.3000	6.51
46021	10.3	7.2	07.04.2008	21.40	97.6559	6.65
		7.2	09.04.2008	47.51	97.0000	6.69
		7.2	10.04.2008	15.69	97.4628	6.68
		7.2	11.04.2008	9.97	97.1379	6.73
46014	10.4	4.6	10.04.2008	7.44	105.6000	6.64
		4.6	11.04.2008	126.84	105.2114	6.72
46005	10.8	10.0	11.04.2008	1.01	50.5600	7.02
46019	11.0	8.1	07.04.2008	0.00	62.3800	7.12
46018	13.6	8.2	07.04.2008	0.64	106.4415	6.88
		8.2	08.04.2008	24.68	106.3548	6.89
		8.2	09.04.2008	23.93	105.9785	6.93
		8.2	10.04.2008	950.48	106.0725	6.92
		8.2	11.04.2008	124.68	106.1340	6.91
46022	15.3	9.2	08.04.2008	11.79	96.6000	6.90
		9.2	10.04.2008	0.97	97.0000	6.85
46020	27.9	12.3	07.04.2008	2.98	98.0017	7.19
		12.3	08.04.2008	12.88	98.0000	7.19
		12.3	09.04.2008	93.01	97.7869	7.21
		12.3	10.04.2008	31.70	97.8266	7.21
		12.3	11.04.2008	54.73	97.7758	7.21

БЮЛЛЕТЕНЬ РЫНКА ГКО-ОФЗ за 14.04.2008-18.04.2008