Практическое применение предложенного метода можно осуществлять по следующим этапам:
1) получение математических (экспериментальных) оценок дефолта клиента, которые (оценки) можно получать всегда, даже при полном отсутствии информации о клиенте;
2) перевод качественной информации в виде индикаторов риска клиента в количественную форму;
3) комплектование математических и индикаторных оценок и получение выходной оценки вероятности дефолта клиента.
Текущая комплексная экспресс-оценка вероятностей дефолтов клиентов на основе превалирующей экспериментальной (математической) оценки вероятностей этих дефолтов позволяет достаточно быстро установить в количественном виде степень опасности как всех обнаруженных индикаторов риска, так и каждого в отдельности.
Применение данного метода экспресс-оценки дефолта клиента актуально по всем направлениям финансовой деятельности и особенно по линии потребительского кредитования.
1. Бланк И. В. «Финансовый менеджмент»- М. 1999 г.
2. Готовчиков И.Ф. Кредитные истории в экономике России // Банковские услуги. 2003. N 6 - 7.
3. Готовчиков И.Ф. Методы снижения асимметричности информации от кредитных историй заемщиков // Оперативное управление и стратегический менеджмент в коммерческом банке. 2003. N 5.
4. Гусева А. Кредитные бюро и кредитный скоринг // Банки и технологии. 2004. N 5.
5. Ковалев В. В. «Введение в финансовый менеджмент» - М. 1999
6.Овсийчук М.Ф. «Финансовый менеджмент »-М.2003 г.
7. Поляк Г.Б. «Финансовый менеджмент»- М.1997г.
8. Русанов Ю.Ю. Индикаторы мониторинга рисков в банковском менеджменте // Банковское дело. 2004. N 1.
9. Свиридова О.Ю. «Финансовый менеджмент-100 экз.ответов.-2005г.