Смекни!
smekni.com

Риски в банковской деятельности, их виды и способы уменьшения (стр. 7 из 7)

Лимиты должны основываться на оценке потенциальной потери. Вообще говоря, лимиты на более подвижные по курсу и менее ликвидные виды валют должны быть ниже лимитов на устойчивые ликвидные валюты. Если позиции относительно малы, может оказаться приемлемым использовать единый лимит для группы твердых валют в совокупности (например для валют Европейского валютного союза).

Лимиты, применимые к процентной ставке по иностранной валюте и по ликвидности в иностранной валюте, также должны устанавливаться политикой банка.

Внутри банковская система управления рисками должна основываться на следующих принципах:

o постоянный мониторинг, оценка и контроль за рисками; наличие надежной информационной системы;

o своевременное (чаще всего ежедневное) информирование руководства банка о состоянии дел и изменениях на рынках;

o регулярный контроль счетов и ревизия (аудит) отчетности.

Персонал, занимающийся управлением рисками (их измерением, наблюдением и контролем), должен быть функционально отделен от персонала, занимающегося коммерческими операциями.

На состоявшейся в ноябре 1993 г. в Лондоне международной конференции по проблемам управления рисками выдвигались следующие рекомендации.

1. Сотрудники коммерческого отдела, занимающиеся сбытом банковских продуктов и услуг, должны иметь в виду, что даже нормальное отклонение от тенденций может принести им убыток. Вместе с тем они не должны думать об этом при заключении каждой сделки, подобно тому как жители Калифорнии не могут постоянно думать о последнем землетрясении.

2. Управляющие банков должны заботиться о сохранении платежеспособности банка даже в условиях кризиса и обеспечивать получение недостающих ресурсов. При этом они должны ориентироваться не на условия кризиса, а на фактическое положение дел в прошлом, на вероятность отклонения событий от сложившейся тенденции, на оценку рисков и поиск возможности получения прибыли.

3. Задачами органов контроля являются надзор за обеспечением платежеспособности всей финансовой системы и соответствующей капиталовооруженности всех участников рынка; обеспечение "прозрачности" рынка, т.е. документального подтверждения реального состояния дел в банках и других финансовых учреждениях, которое оценивается с помощью стандартных показателей и критериев; контроль за отклонениями от "нормы".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении хотелось бы еще раз подчеркнуть большое практическое значение темы данной работы.

На основании данной работы, можно определить, каким рискам подвержен банк(валютный, процентный, страновый, риск ликвидности и т. д.), и сделать выводы о возможности их управления. В наибольшей степени это необходимо самому банку для достижения своих целей, так как банковская деятельность всегда была и остается очень рискованной.

Цели и задачи стратегии управления рисками в большой степени определяются постоянно изменяющейся внешней экономической средой, в которой приходится работать банку.

В данной работе был проведен анализ банковских рисков, их классификации, были выделены различные методы управления рисками, такие как передача риска, диверсификация, хеджирование, страхование, использование внутренних финансовых нормативов и др. Также были представлены некоторые методы совершенствования управления рисками, при использовании которых банк может добиться значительных результатов в борьбе с рисками, что является немаловажным в условиях данного экономического и политического климата.

Кроме того рассмотрен анализ видов рисков на примере ОАО «Белпромстройбанк». В ходе которого были выявлены риски, которым данный банк подвергается в большей степени. К ним можно отнести кредитный, валютный, риск ликвидности и процентный.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А


Рис. А1 Критерии специализации банков

Приложение Б


Рис. Б1 Основные банковские операции с кредитным риском


Рис. Б2 Дифференциация кредитного риска

Приложение В


Рис. В1 Этапы риск-менеджмента


Рис. В2 Кривая риска

Приложение Г

Таблица Г1 Оценка странового риска

Вопрос Уд. Вес вопроса 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Политическая стабильность в стране партнера (анализируется частота и специфика социальных и политических конфликтов с элементами прогноза) 12%
2. Отношение к иностранным инвестициям и прибылям ( проводится анализ размеров расходов на социальные нужды, касающиеся не только банков, но и всех предприятий, возможности быстрого расширения всей финансово- кредитной системы, возможности репатриации части прибыли) 6%
3. Степень национализации (границы анализа определяются возможностью безвозмездной экспроприации - 0 баллов и кончаются предоставлением разного рода преимуществ - 4 балла; определяется также специфика каждого их них) 6%
4. Вероятность и степень девальвации валюты, и анализ внешних и внутренних факторов, влияющих на нее (рассматриваются методы, смягчающие ее воздействие на деятельность банков, их филиалов и других банковских учреждений) 6%
5. Состояние платежного баланса (результаты получаются путем оперативного анализа баланса счетов и общего баланса), а также влияние различных факторов на доходы собственных и иностранных инвесторов 6%
6. Бюрократические вопросы (уровень государственного регулирования, скорость осуществления таможенных формальностей, валютных переводов и других подобных операций, оперативность деятельности всех звеньев денежно-кредитной системы) 4%
Продолжение таблицы 1
1 2 3 4 5 6 7 8
7. Темп экономического роста 10%
Темп роста валового продукта (ВП) ниже 3% в год 2,5%
Темп роста ВП с 3 до 6% 5%
Темп роста ВП с 6 до 10% 7,5%
Темп роста ВП выше 10% 10%
8 Конвертируемость валюты 10%
9 Анализ выполнения договорных обязательств (выборочный и реже сплошной анализ с определением факторов, влияющих положительно или отрицательно) 6%
10 Расходы на зарплату и уровень производительности труда 8%
11 Возможность использования экспертов и услуг (оценивается реальная и квалифицированная помощь, которую банк может получить и оказать в процессе своей деятельности в области юридических и маркетинговых консультаций, бухгалтерии, технологии и др.) 2%
12 Организация связи и транспорта 4%
13 Взаимоотношения с государственными органами и общественными организациями 4%
14 Условия получения краткосрочного кредита 8%
15 Условия получения и использования долгосрочного кредита и собственного капитала 8%