Применение финансовой математики в практике финансовых расчетов (стр. 1 из 5)
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Петербургский государственный университет путей сообщения»
(ПГУПС)
190031, С.-Петербург, Московский пр., 9
Тел. 768-86-28
Кафедра «Менеджмента и маркетинга »
Курсовой проект
«Применение финансовой математики в практике финансовых расчетов»
Выполнил: студент III курса
факультета «Экономики и
социального управления»
группы БУК-705
Жалыбина Мария
Проверил: к.э.н. Шепелева Е.А.
Санкт-Петербург
2010
Реферат
Курсовой проект содержит страниц.
В курсовом проекте содержится 6 таблиц с расчетами процентов по потребительскому кредиту и депозитным вкладам.
Для создания курсового проекта были использованы 4 источника литературы: два учебника, финансовый журнал, а так же сеть Интернет.
Потребительское кредитование, аннуитетные выплаты, дифференцированные выплаты, процентная ставка, процент, депозитные вклады, ежемесячные начисления, капитализация, ПИФы, паи, сумма кредита, ссудная задолженность.
Для проведения исследования мною были выбраны три банка: Сбербанк России, Промсвязьбанк и Юни Кредит банк.
Целью курсового проекта (исследования) является:
1. Выяснение особенностей потребительского кредитования, а так же выбор банка, в котором данный вид кредита наиболее выгоден, с точки зрения заемщика. Исследование банков с целью выяснения возможности различных вариантов выплаты кредита (дифференцированные или аннуитетные платежи).
2. Оценка эффективности депозитного вложения. Выбор банка, в котором депозиты будут выгодны вкладчикам. Различные варианты начисления процентов по вкладам (с капитализацией и без).
Самым выгодным, с точки зрения заемщика, является Банк «ВТБ24», так как он предоставляет ипотечный кредит на выгодных условиях – у него самый маленький процент за пользование кредитом. К тому же, здесь выплаты дифференцированы, что гораздо удобнее, так как с каждым месяцем выплаты уменьшаются.
Самым выгодным, с точки зрения вкладчика, будет вклад средств в Банк «ВТБ24». Капитализация происходит каждый месяц, что увеличивает сумму быстрее.
Сбербанк России тоже выгоден вкладчику, однако здесь капитализация происходит раз в три месяца, что уменьшает окончательную сумму.
Вклады в Райффайзен Банке самые невыгодные, так как процент в этом банке не капитализируется, что делает окончательную сумму наименьшей.
Содержание:
1. Реферат………………………………………………………………………………2
2. Ключевые термины и понятия…………………………………………………….4
3. Введение…………………………………………………………………………….5
4. Особенности ипотечного кредитования………………………………………….6
5. Банковские вклады, как инструмент инвестирования………………………….17
6. Оценка эффективности депозитных вложений…………………………………21
7. Основные выводы…………………………………………………………………24
8. Список используемой литературы……………………………………………….25
Ключевые термины и понятия:
Потребительский кредит — кредит, назначение которого состоит в предоставлении населению денежных средств или товаров для удовлетворения потребительских нужд с последующим возмещением долга.
Аннуитетный платеж - это равный по сумме ежемесячный платеж по кредиту, который включает в себя сумму начисленных процентов за кредит и сумму основного долга.
,где СК - сумма кредита;
ПС - процентная ставка в долях за месяц
м – количество месяцев, на которые берётся кредит
Дифференцированные платежи состоят из разделенного на весь период погашения тела кредита и убывающей части процентов по нему, которая берется от суммы остатка. То есть при дифференцированных платежах сам кредит выплачивается равными долями в течение всего срока погашения. Таким образом, размер общего платежа каждый месяц уменьшается, а погашение основного долга равномерно распределено на весь срок кредита.
,где ОСЗ – остаток ссудной задолженности;
Кол. мес. – срок кредита в месяцах;
ПС – процентная ставка
Капитализация процентов – это процесс, при котором начисленные проценты прибавляются к сумме вклада; при этом при следующем начислении процентов они будут начисляться уже на всю сумму вклада с учетом ранее капитализированных процентов. Следовательно, вклады с заложенной капитализацией процентов подразумевают, что регулярно начисляемые проценты (доходы) по депозиту до окончания его срока вам не выплачиваются, а только прибавляются к вкладу, чтобы в следующий период начисления, процент начислялся уже на новую, пополненную сумму.
Введение
Вклады
В современном обществе хранить сбережения дома – значит встать на верный путь к разорению. Ежегодно рост инфляции составляет не менее 7–10%. Со временем деньги могут обесцениться и еще 1–2 года назад солидная сумма может превратиться в жалкие гроши.
Средства фонда страхования вкладов могут быть инвестированы в следующие ценные бумаги и паи:
● государственные ценные бумаги РФ;
● депозиты и ценные бумаги Банка России;
● государственные ценные бумаги субъектов РФ, в облигации и акции российских эмитентов, а также в российские ипотечные ценные бумаги;
● ценные бумаги экономически развитых иностранных государств;
● паи (акции, доли) инвестиционных фондов, размещающих денежные средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов.
Лучший выход – заставить деньги работать, то есть вложить их во что‑либо. Одним из самых распространенных способов вложения денег является покупка недвижимости. Многие вкладывают сбережения в золото или акции. Еще один способ вложения денег – это открытие счета в банке.
Вклад–это денежная сумма, внесенная в банк на хранение при определенных условиях с целью извлечения прибыли.
Депозит – это денежные средства (ценные бумаги), отданные на хранение в финансово‑кредитные, таможенные, судебные или административные учреждения.
Потребительские кредиты
Особенности ипотечного кредитования
Ипотечное жилищное кредитование
Особенности ипотечного кредитования состоят в следующем:
Преимущества ипотечного кредитования
.
Городская программа ипотечного кредитования
Для выбора банка, в котором выгоднее взять ипотечный кредит необходимо произвести расчеты. Ипотечное кредитование предоставляют многие банки, для своего исследования я выбрала следующие: Банк «ВТБ24», Сбербанк России и Райффайзен Банк.
Кредит берется во всех трех банках на один срок – 10 лет, и одну сумму – 40 900 евро.
Банк «ВТБ24»
Срок: 120 месяцев
Сумма: 40 900 евро
Ставка: 9,60%
Выплаты: дифференцированные
| Месяц | ЕПВ | ВОД | ЕП | ОД н | ОД к |
| 1 | 327,20 | 340,83 | 3612,83 | 40900,00 | 40559,17 |
| 2 | 324,47 | 340,83 | 665,30 | 40559,17 | 40218,34 |
| 3 | 321,75 | 340,83 | 662,58 | 40218,34 | 39877,51 |
| 4 | 319,02 | 340,83 | 659,85 | 39877,51 | 39536,68 |
| 5 | 316,29 | 340,83 | 657,12 | 39536,68 | 39195,85 |
| 6 | 313,57 | 340,83 | 654,40 | 39195,85 | 38855,02 |
| 7 | 310,84 | 340,83 | 651,67 | 38855,02 | 38514,19 |
| 8 | 308,11 | 340,83 | 648,94 | 38514,19 | 38173,36 |
| 9 | 305,39 | 340,83 | 646,22 | 38173,36 | 37832,53 |
| 10 | 302,66 | 340,83 | 643,49 | 37832,53 | 37491,70 |
| 11 | 299,93 | 340,83 | 640,76 | 37491,70 | 37150,87 |
| 12 | 297,21 | 340,83 | 638,04 | 37150,87 | 36810,04 |
| 13 | 294,48 | 340,83 | 635,31 | 36810,04 | 36469,21 |
| 14 | 291,75 | 340,83 | 632,58 | 36469,21 | 36128,38 |
| 15 | 289,03 | 340,83 | 629,86 | 36128,38 | 35787,55 |
| 16 | 286,30 | 340,83 | 627,13 | 35787,55 | 35446,72 |
| 17 | 283,57 | 340,83 | 624,40 | 35446,72 | 35105,89 |
| 18 | 280,85 | 340,83 | 621,68 | 35105,89 | 34765,06 |
| 19 | 278,12 | 340,83 | 618,95 | 34765,06 | 34424,23 |
| 20 | 275,39 | 340,83 | 616,22 | 34424,23 | 34083,40 |
| 21 | 272,67 | 340,83 | 613,50 | 34083,40 | 33742,57 |
| 22 | 269,94 | 340,83 | 610,77 | 33742,57 | 33401,74 |
| 23 | 267,21 | 340,83 | 608,04 | 33401,74 | 33060,91 |
| 24 | 264,49 | 340,83 | 605,32 | 33060,91 | 32720,08 |
| 25 | 261,76 | 340,83 | 602,59 | 32720,08 | 32379,25 |
| 26 | 259,03 | 340,83 | 599,86 | 32379,25 | 32038,42 |
| 27 | 256,31 | 340,83 | 597,14 | 32038,42 | 31697,59 |
| 28 | 253,58 | 340,83 | 594,41 | 31697,59 | 31356,76 |
| 29 | 250,85 | 340,83 | 591,68 | 31356,76 | 31015,93 |
| 30 | 248,13 | 340,83 | 588,96 | 31015,93 | 30675,10 |
| 31 | 245,40 | 340,83 | 586,23 | 30675,10 | 30334,27 |
| 32 | 242,67 | 340,83 | 583,50 | 30334,27 | 29993,44 |
| 33 | 239,95 | 340,83 | 580,78 | 29993,44 | 29652,61 |
| 34 | 237,22 | 340,83 | 578,05 | 29652,61 | 29311,78 |
| 35 | 234,49 | 340,83 | 575,32 | 29311,78 | 28970,95 |
| 36 | 231,77 | 340,83 | 572,60 | 28970,95 | 28630,12 |
| 37 | 229,04 | 340,83 | 569,87 | 28630,12 | 28289,29 |
| 38 | 226,31 | 340,83 | 567,14 | 28289,29 | 27948,46 |
| 39 | 223,59 | 340,83 | 564,42 | 27948,46 | 27607,63 |
| 40 | 220,86 | 340,83 | 561,69 | 27607,63 | 27266,80 |
| 41 | 218,13 | 340,83 | 558,96 | 27266,80 | 26925,97 |
| 42 | 215,41 | 340,83 | 556,24 | 26925,97 | 26585,14 |
| 43 | 212,68 | 340,83 | 553,51 | 26585,14 | 26244,31 |
| 44 | 209,95 | 340,83 | 550,78 | 26244,31 | 25903,48 |
| 45 | 207,23 | 340,83 | 548,06 | 25903,48 | 25562,65 |
| 46 | 204,50 | 340,83 | 545,33 | 25562,65 | 25221,82 |
| 47 | 201,77 | 340,83 | 542,60 | 25221,82 | 24880,99 |
| 48 | 199,05 | 340,83 | 539,88 | 24880,99 | 24540,16 |
| 49 | 196,32 | 340,83 | 537,15 | 24540,16 | 24199,33 |
| 50 | 193,59 | 340,83 | 534,42 | 24199,33 | 23858,50 |
| 51 | 190,87 | 340,83 | 531,70 | 23858,50 | 23517,67 |
| 52 | 188,14 | 340,83 | 528,97 | 23517,67 | 23176,84 |
| 53 | 185,41 | 340,83 | 526,24 | 23176,84 | 22836,01 |
| 54 | 182,69 | 340,83 | 523,52 | 22836,01 | 22495,18 |
| 55 | 179,96 | 340,83 | 520,79 | 22495,18 | 22154,35 |
| 56 | 177,23 | 340,83 | 518,06 | 22154,35 | 21813,52 |
| 57 | 174,51 | 340,83 | 515,34 | 21813,52 | 21472,69 |
| 58 | 171,78 | 340,83 | 512,61 | 21472,69 | 21131,86 |
| 59 | 169,05 | 340,83 | 509,88 | 21131,86 | 20791,03 |
| 60 | 166,33 | 340,83 | 507,16 | 20791,03 | 20450,20 |
| 61 | 163,60 | 340,83 | 504,43 | 20450,20 | 20109,37 |
| 62 | 160,87 | 340,83 | 501,70 | 20109,37 | 19768,54 |
| 63 | 158,15 | 340,83 | 498,98 | 19768,54 | 19427,71 |
| 64 | 155,42 | 340,83 | 496,25 | 19427,71 | 19086,88 |
| 65 | 152,70 | 340,83 | 493,53 | 19086,88 | 18746,05 |
| 66 | 149,97 | 340,83 | 490,80 | 18746,05 | 18405,22 |
| 67 | 147,24 | 340,83 | 488,07 | 18405,22 | 18064,39 |
| 68 | 144,52 | 340,83 | 485,35 | 18064,39 | 17723,56 |
| 69 | 141,79 | 340,83 | 482,62 | 17723,56 | 17382,73 |
| 70 | 139,06 | 340,83 | 479,89 | 17382,73 | 17041,90 |
| 71 | 136,34 | 340,83 | 477,17 | 17041,90 | 16701,07 |
| 72 | 133,61 | 340,83 | 474,44 | 16701,07 | 16360,24 |
| 73 | 130,88 | 340,83 | 471,71 | 16360,24 | 16019,41 |
| 74 | 128,16 | 340,83 | 468,99 | 16019,41 | 15678,58 |
| 75 | 125,43 | 340,83 | 466,26 | 15678,58 | 15337,75 |
| 76 | 122,70 | 340,83 | 463,53 | 15337,75 | 14996,92 |
| 77 | 119,98 | 340,83 | 460,81 | 14996,92 | 14656,09 |
| 78 | 117,25 | 340,83 | 458,08 | 14656,09 | 14315,26 |
| 79 | 114,52 | 340,83 | 455,35 | 14315,26 | 13974,43 |
| 80 | 111,80 | 340,83 | 452,63 | 13974,43 | 13633,60 |
| 81 | 109,07 | 340,83 | 449,90 | 13633,60 | 13292,77 |
| 82 | 106,34 | 340,83 | 447,17 | 13292,77 | 12951,94 |
| 83 | 103,62 | 340,83 | 444,45 | 12951,94 | 12611,11 |
| 84 | 100,89 | 340,83 | 441,72 | 12611,11 | 12270,28 |
| 85 | 98,16 | 340,83 | 438,99 | 12270,28 | 11929,45 |
| 86 | 95,44 | 340,83 | 436,27 | 11929,45 | 11588,62 |
| 87 | 92,71 | 340,83 | 433,54 | 11588,62 | 11247,79 |
| 88 | 89,98 | 340,83 | 430,81 | 11247,79 | 10906,96 |
| 89 | 87,26 | 340,83 | 428,09 | 10906,96 | 10566,13 |
| 90 | 84,53 | 340,83 | 425,36 | 10566,13 | 10225,30 |
| 91 | 81,80 | 340,83 | 422,63 | 10225,30 | 9884,47 |
| 92 | 79,08 | 340,83 | 419,91 | 9884,47 | 9543,64 |
| 93 | 76,35 | 340,83 | 417,18 | 9543,64 | 9202,81 |
| 94 | 73,62 | 340,83 | 414,45 | 9202,81 | 8861,98 |
| 95 | 70,90 | 340,83 | 411,73 | 8861,98 | 8521,15 |
| 96 | 68,17 | 340,83 | 409,00 | 8521,15 | 8180,32 |
| 97 | 65,44 | 340,83 | 406,27 | 8180,32 | 7839,49 |
| 98 | 62,72 | 340,83 | 403,55 | 7839,49 | 7498,66 |
| 99 | 59,99 | 340,83 | 400,82 | 7498,66 | 7157,83 |
| 100 | 57,26 | 340,83 | 398,09 | 7157,83 | 6817,00 |
| 101 | 54,54 | 340,83 | 395,37 | 6817,00 | 6476,17 |
| 102 | 51,81 | 340,83 | 392,64 | 6476,17 | 6135,34 |
| 103 | 49,08 | 340,83 | 389,91 | 6135,34 | 5794,51 |
| 104 | 46,36 | 340,83 | 387,19 | 5794,51 | 5453,68 |
| 105 | 43,63 | 340,83 | 384,46 | 5453,68 | 5112,85 |
| 106 | 40,90 | 340,83 | 381,73 | 5112,85 | 4772,02 |
| 107 | 38,18 | 340,83 | 379,01 | 4772,02 | 4431,19 |
| 108 | 35,45 | 340,83 | 376,28 | 4431,19 | 4090,36 |
| 109 | 32,72 | 340,83 | 373,55 | 4090,36 | 3749,53 |
| 110 | 30,00 | 340,83 | 370,83 | 3749,53 | 3408,70 |
| 111 | 27,27 | 340,83 | 368,10 | 3408,70 | 3067,87 |
| 112 | 24,54 | 340,83 | 365,37 | 3067,87 | 2727,04 |
| 113 | 21,82 | 340,83 | 362,65 | 2727,04 | 2386,21 |
| 114 | 19,09 | 340,83 | 359,92 | 2386,21 | 2045,38 |
| 115 | 16,36 | 340,83 | 357,19 | 2045,38 | 1704,55 |
| 116 | 13,64 | 340,83 | 354,47 | 1704,55 | 1363,72 |
| 117 | 10,91 | 340,83 | 351,74 | 1363,72 | 1022,89 |
| 118 | 8,18 | 340,83 | 349,01 | 1022,89 | 682,06 |
| 119 | 5,46 | 340,83 | 346,29 | 682,06 | 341,23 |
| 120 | 2,73 | 340,83 | 343,56 | 341,23 | 0,00 |
| Итог | 19795,79 | 40900,00 | 63640,19 | --- | --- |
Сбербанк России