Оптимизация торговой системы (стр. 2 из 3)

1.2 Инструменты технического анализа

При выполнении данной работы нами будут использованы определенные методы, с помощью которых мы строили прогнозы в техническом анализе, их можно разделить на две группы: методы графические и методы математические.

Графический основывается на распознавании определенных конфигураций на графике, созданных движением цены. Этот метод является одним из первых, которые стали применяться для прогнозирования дальнейших колебаний цен, т.к. незатейливость в использовании делает его доступным для большинства.

Мы также можем использовать линию поддержки и линию сопротивления, которые помогают нам спрогнозировать дальнейшее движение цены. Однако, несмотря на свою простоту, графический анализ достаточно эффективен, особенно в сочетании с другими методами.

Что касается математического метода, то здесь мы будем использовать такой инструмент, как "скользящая средняя".

Скользящая средняя — это инструмент сглаживания временных рядов, применяемый главным образом для отображения изменений биржевых котировок акций, цен на сырьё и т. д. Наиболее широко используются на практике простые, взвешенные и экспоненциальные скользящие средние. Простая скользящая средняя определяется как средняя цена закрытия за последние N дней (либо иных периодов — минут, 5-минуток, 15-минуток, часовых периодов и т. п.), заканчивая текущим днем. Например, 10-дневная скользящая средняя будет равна среднему значению последних 10 закрытий.

Инструментарий технического анализа достаточно разнообразен, а, значит, и прогноз можно строить с различных точек зрения, что значительно увеличивает вероятность правильного прогноза. Таким образом, шанс получить прибыль или, наоборот, избежать убытков значительно возрастает. Однако могут возникнуть вопросы: почему теханализ не используют все те, кто хочет эффективно торговать, и не происходит ли самоисполняющегося предсказания? Ведь, если прогнозируется резкое снижение цены, то все начинают продавать, а от этого в действительности падают цены. Ответим: у всех приверженцев теханализа к нему свой подход. Одни смотрят на график и делают вывод, что цена упадет, а другие, напротив, вырастет. Не стоит забывать и об опыте и уровне профессионализма аналитиков. По этой причине единое мнение на рынке - невозможно.

2. Построение торговой системы

2.1 Торговая система

Каждый человек по-своему строит свою работу на фондовом рынке. Кто-то пытается уследить за всеми новостями и создать целостную "мгновенную" картину происходящего - подобную фотографии. Кто-то, напротив, игнорирует новости, вместо них тщательно изучая графики цен на акции интересующих его компаний. Кто-то старается отслеживать главное и в новостях, и в графических конструкциях. Но в любом случае подавляющее большинство участников рынка рано или поздно приходит к выводу, что необходима система работы.

Дело в том, что главная проблема участника рынка - это вовсе не недостаток информации, как многим кажется. Конечно, бывают ситуации, когда только хорошо осведомлённый инсайдер может предвидеть мощные движения цен - но это не самый частый случай. А кроме того, он касается лишь катастрофических изменений цен (то есть резких взлётов или падений), в то время как стандартная обстановка для работы трейдера - это нормальные движения цен. Так вот, для предугадывания таких движений у человека, как правило, бывает не недостаток информации, а, напротив, её явный избыток. Отовсюду на него обрушиваются потоки новостей, прогнозов, графических анализов, да и ещё и авторитетные аналитики предлагают свои мудрые советы - есть от чего голове пойти кругом.

Вот поэтому-то трейдеры и придумывают системы, которые, грубо говоря, представляют собой критерии отбора. То есть всякая система содержит лишь небольшой набор признаков, которые и нужно регулярно отслеживать. Понятно, что из великого разнообразия показателей каждый трейдер может выбрать себе несколько по вкусу, из-за чего торговые системы у всех участников рынка различаются. Однако все они, чтобы надеяться на успех, должны придерживаться ряда важных принципов:

- соответствие целям и срокам: в нашем случае краткосрочного инвестирования не стоит придерживаться стратегии «купил и держи», которая свойственна для долгосрочных инвесторов. Здесь смысл в том, чтобы заниматься постоянными спекуляциями, для чего потребна достаточно сложная торговая система и постоянное "присутствие на рынке";

- разумность: принятие решений в торговле акциями должно зависеть от факторов, которые влияют именно на рынок акций, а вовсе не, скажем, на товарные рынки;

- простота: опыт огромного количества людей показывает, что торговая система ни в коем случае не может включать в себя слишком много показателей и критериев принятия решения - в противном случае она почти бесполезна. Напротив, зачастую простейшие системы приносят неплохой регулярный доход;

- адаптивность: стоит помнить, что все торговые системы рано или поздно перестают работать. То, что система успешно работала в прошлом, ни в коем случае не даёт гарантии, что она будет успешно работать в будущем. Если система перестала работать, то это означает скорее всего, что рынок изменился - следовательно, надо понять, как именно, и внести в систему необходимые изменения.

Итак, перейдем к построению нашей торговой системы. Используем возможности технического анализа на базе сайта www.finam.ru, конкретно java-версию. Выбираем из списка слева нужный нам финансовый инструмент, например, индекс ММВБ. Построим график с периодом совершения сделок равным 1 часу.

Как уже указывалось ранее, для анализа мы будем использовать такой инструмент технического анализа, как «скользящая средняя». Итак, добавляем данный индикатор на график, причем строим две «средних»: одну – длинную, с периодом 60, вторую – короткую, с периодом 30.

Принцип использования данной торговой системы заключается в том, что мы будем открывать и закрывать позиции, основываясь на пересечении короткой и длинной «скользящих средних». Сигналом для продажи будет являться пересечения длинной сверху короткой «средней».