Оптимизация торговой системы (стр. 3 из 3)
Рис. 5 – Бэктестинг данных по акции ГМКНорНик
Проанализируем совершенные сделки для выявления конечных результатов и годовой доходности.
Таблица 2 – Анализ проведенных сделок по данным акции ГМКНорНик
| Период совершения сделки | Открытие/закрытие сделки | Результат сделки | Годовая доходность |
| 08.04.2010/12:00 | Osh 5390.62 | убыток 0.95% | -347.2% |
| 08.04.2010/18:00 | Csh (sl)5441.89 | ||
| 13.04.2010/14:00 | Ol 5622.36 | 0.43% | 19.7% |
| 20.04.2010/14:00 | Cl 5646.65 | ||
| 20.04.2010/11:00 | Osh 5646.65 | 1.48% | 67.3% |
| 27.04.2010/14:00 | Csh 5563.30 | ||
| 27.04.2010/14:00 | Ol 5563.30 | 0.58% | 26.5% |
| 04.05.2010/13:00 | Cl 5530.93 | ||
| 04.05.2010/13:00 | Osh 5530.93 | 9.91% | 328.8% |
| 14.05.2010/16:00 | Csh 4983.20 |
3.2 Актуальные торговые сигналы
Последним шагом изучения технического анализа будет применение нашей торговой системы на практике. Соответственно нам необходимо открыть позицию, руководствуясь актуальным торговым сигналом.
Рис. 6 – Открытие длинной позиции по индексу ММВБ
Поскольку был установлен стоп-лимит, а цена в свою очередь пошла вниз, то, не дожидаясь очередного торгового сигнала, позиция была закрыта.
Рис. 7 – Закрытие длинной позиции по индексу ММВБ
Таблица 3 – Анализ совершенной сделки по данным индекса ММВБ
| Период совершения сделки | Открытие/закрытие сделки | Результат сделки | Годовая доходность |
| 14.05.2010/13:00 | Ol 1351.90 | убыток 0.5% | - 42.3% |
| 17.05.2010/11:00 | Cl (sl) 1344.95 |
Итак, мы понесли убытки в размере 42.3 процентов годовых, соответственно наша торговая система не сработала в данном случае.
Заключение
В заключении подведем итоги проделанной работы. Нами были изучены основные постулаты, методы и инструменты технического анализа. Выяснили, что доход может быть получен на любом рынке, если верно распознать тренд, а затем вовремя закрыть торговую позицию. Так, если цена упала до нижнего предела, надо пользоваться случаем и открывать позицию на покупку, а если цена выросла до верхнего предела и развернулась — открывать позицию на продажу.
Так же была построена торговая система, в которой мы использовали такой индикатор, как «скользящая средняя». На основании данной системы был проведен бэктест, результаты которого показали, что в 27 процентах случаев мы получили убыток, в остальных – доход.
Воспользовавшись уже описанной системой, мы совершили сделку, ориентируясь на актуальные торговые сигналы. Нами было определено пересечение длинной «средней» сверху короткой, что привело к открытию длинной позиции, при этом индекс ММВБ составлял 1351.9 пунктов. Также на основании предыдущего минимума мы установили стоп-лимит на уровне 1344.95 пунктов. 17 мая 2010 в 11:00 цена развернулась и пошла вниз, сработал стоп-лимит, соответственно произошло закрытие позиции. В результате наш убыток составил 6.95 пунктов, что составляет 42.3 процентов годовых. В данном случае торговая система не сработала, возможно, мы попали в вышеуказанные 27 процентов, либо это свидетельство того, что использование технического анализа неэффективно или необходимо скорректировать данную систему.