Банковская система РФ в условиях кризиса 08-09гг (стр. 4 из 6)

2.2.1 Девальвация рубля

Резкое падение мировых цен на нефть привело к ухудшению состояния платежного баланса страны. Стало ясно, что сформировавшийся осенью валютный курс рубля уже не соответствует новым экономическим реалиям. Сложились сильные ожидания девальвации, что в свою очередь усиливало отток капитала и создавало дополнительное давление на валютном рынке.

Девальвация была постепенной и управляемой.

Началась она 11 ноября 2008 года. Закончилась 23 января 2009 года. С этого дня была установлена верхняя граница стоимости бивалютной корзины на уровне 41 рубль, что при курсе 1,3 долл. США за 1 евро соответствует примерно 36 руб. за 1 долл. США.

Суммарный чистый отток частного капитала за 2008-09гг. из РФ составил примерно 220 млрд. долларов. Причем большая его часть пришлась на последний, IV квартал 2008 года. Международные резервы России сократились с 479 млрд. долл. США на 1 января 2008 г. до 426 млрд. долл. США на 1 января 2009 года. Тем не менее с августа 2009 года наметилась положительная динамика, и на 1 марта 2010 года Международные резервы составляют 436 млдр. долл. США.
Начиная с момента обострения мирового финансового кризиса и до завершения девальвации рубля, наблюдался интенсивный процесс трансформации рублевых накоплений в валютные активы. Доля валютных депозитов в общем объеме депозитов, привлеченных кредитными организациями, увеличилась с 14% на 1 октября 2008 г. до 26% на 1 января 2009 г. и до 34% на 1 февраля 2009 года. После чего она стабилизировалась. На 1 апреля 2009 г. доля валютных депозитов составляла 33%. По данным ЦБ РФ доля валютных депозитов на 1 сентября 2009г. составляла 29%, а на конец ноября уже 27%. Мы видим, что снижается доля валютных депозитов в общем объеме. Снижение этой доли связано с ростом рублевых депозитов. Этот рост происходит от того, что население по-прежнему получает зарплату в рублях. Доверие к банкам на данный момент вернулось, и сейчас средства, действительно, притекают в банковский сектор. Если посмотреть на объем валютных депозитов в долларах, то он как вырос в феврале до $60 млрд, так с февраля эта сумма и не снижается, а даже немного увеличивается. То есть нет продаж валюты и снижения объемов валютных депозитов. Есть снижение доли валютных депозитов из-за роста рублевых депозитов.
Сейчас банки предлагают достаточно высокие ставки по рублевым депозитам, и когда люди получают в рублях зарплату, то они сравнивают ожидаемую доходность и, учитывая, что сейчас доллар слабеет, рубль укрепляется, они могут считать, что сейчас лучше открывать рублевые депозиты. Объем наличной иностранной валюты вне банковской системы с 1 октября 2008 г. по 1 февраля 2009 г. увеличился примерно на 38 млрд. долларов. После 1 февраля этот рост прекратился.
Естественно, эти процессы оказали сильное воздействие на динамику рублевой денежной массы. Денежный агрегат М2 (наличные деньги в обращении за пределами кредитных организаций,чеки, вклады до востребования, расчётные счета, сберегательные счета) сократился с 14,4 трлн. руб. на 1 октября 2008 г. до 13,5 трлн. руб. на 1 января 2009 г. и до 12,0 трлн. руб. на 1 февраля. После чего рост рублевой денежной массы возобновился, и к 5 марта 2010г. она увеличилась до 15,3 трлн. руб. по данным Минэкономразвития.

2.2.2 Снижение объемов кредитования

Банковский кризис по-другому называется кризисом ликвидности, то есть банком стало недоставать денежных средств, поднялась их стоимость. Особенно остро этот процесс ощутило населения, так как основной удар пришелся на сферу кредитования. Банковский кризис оказал сильное влияние на этот рынок: потребительское, автокредитование и ипотеку. Он оказался в застое, несмотря на то, что еще недавно стремительно развивался. Ставки по ипотечным кредитам резко поднялись, а программы авто- и потребкредитования во многих банках были заморожены.
В свою очередь, последние докризисные годы наблюдались очень высокие темпы прироста кредитов нефинансовым организациям и населению (3—4% в месяц). В период кризиса эти темпы резко снизились. В феврале 2009г. впервые за последние годы объем кредитных требований российских банков к нефинансовым организациям и населению снизился в абсолютном выражении.

Основная причина — это замедление роста, а для некоторых банков и сокращение ресурсной базы в результате уменьшения задолженности банков перед иностранными кредиторами и оттока вкладов населения.

Важное значение имеют также возросшие кредитные риски, стремление банков запастись ликвидностью, в том числе и в форме ликвидных валютных активов.

Доля просроченной задолженности в объеме кредитов, предоставленных нефинансовым организациям, возросла с 1,0% на 1 сентября 2008 г. до 3,1% на 1 марта 2009 года и составила 6,6% на 1 ноября 2009г.

Доля просроченной задолженности в объеме кредитов, предоставленных населению, возросла с 3,2% на 1 сентября 2008 г. до 4,4% на 1 марта 2009 года и составила 5,94%на 1 ноября 2009г.
Банковская система РФ была близка к пику объема просроченной задолженности. Но запущенная недавно программа кредитования под госгарантии создает условия, когда риски кредитования снижаются, это означает, что в ближайшем будущем банки могут распускать резервы. Председатель ЦБ отметил, что программа кредитования под госгарантии только принята, по этой программе российские банки могут выдать кредитов примерно на 400 млрд руб. При этом на 1 октября кредитов под госгарантии выдано на 13 млрд руб., а на 1 ноября - на 30 млрд руб. Учитывая снижение рисков в результате заработавшей программы к концу января 2010г. было зафиксировано снижение просроченной задолженности.

Отношение РВПС (резерв на возможные потери по ссудам) к объему кредитов нефинансовым организациям составляло на 1 сентября 2008 г. — 3,4%, на 1 марта 2009 г. — 5,7%.

Отношение РВПС к объему кредитов физическим лицам составляло на 1 сентября 2008 г. — 5,5%, на 1 марта 2009 г. — 6,5%.

При этом показатель достаточности капитала в целом по банковской системе поддерживается на высоком уровне. На 1 сентября 2008 г. он составлял 14,5%, на 1 апреля 2009 г. — 17%. Согласно обзору банковского сектора ЦБ, на 1 октября 2009г. показатель достаточности капитала составлял 20,3%. Конечно, в значительной степени этот рост объясняется предоставленными ряду банков за счет государства кредитами.

Стабилизация валютного курса рубля, восстановление доверия населения к банковской системе, правительственная поддержка крупных предприятий реального сектора, в том числе в форме гарантий при банковском кредитовании, создают условия для возобновления роста объемов банковских кредитов.

ЦБ РФ ожидает, что объем кредитования реального сектора экономики и физических лиц российскими банками в 2010 году возрастет примерно на 12-15%.

2.3 Государственное антикризисное регулирование

Нестабильность финансовой системы и замедление экономического роста вынуждают правительства многих стран, в том числе и Россию, принимать различные меры по стабилизации ситуации и стимулированию экономики. Основную роль здесь играют меры денежно-кредитной политики в силу их оперативности и высокой эффективности.
Любому государству в условиях кризиса необходимо решать следующие задачи:

-стабилизация ситуации на финансовом рынке страны

-решение острых социальных проблем (снижение уровня жизни граждан, рост безработицы, замедление развития отраслей социальной сферы)

-поддержка реального сектора экономики в условиях рецессии.

В ниже приведенной таблице представлен набор мероприятий налогово-бюджетной политики, направленных на преодоление последствий мирового финансового кризиса в нашей стране. Общая стоимость мер налоговой политики оценивается на уровне 900 — 1000 млрд руб. (2,3—2,5% ВВП), мер бюджетной политики (без размещения средств суверенных фондов) — в 1145 млрд руб. (2,9% ВВП). Таким образом, суммарный объем антикризисных мер составляет 2045—2145 млрд руб. (5,2-5,4% ВВП).