· мощный механизм получения отчетных форм, позволяющих пользователюформировать все необходимые выходные документы;
· открытое масштабируемое решение, предполагающее широкий выбораппаратно-системных платформ - от Intel-серверов иоперационной системы Windows NT до мощныхмногопроцессорных RISC-серверов, работающих подуправлением OC UNIX.
Системасертифицирована в НАУФОР.
Система предназначена для организации учета операций скорпоративными ценными бумагами. Система удовлетворяет“Стандартам внутреннего учета операций с ценными бумагами дляброкерско-дилерских компаний - членов НАУФОР”.
Принципыорганизации
· разделение внутреннего учета от внешней бухгалтерской отчетности
· принцип двойной записи
· раздельный учет денежных средств и ценных бумаг клиентов икомпании
· учет в реальном времени
Системапозволяет регистрировать дилерские, клиентские и брокерские сделки. Помимоучета реальных платежей система позволяет вести учет ожидаемых платежей и врезультате получать информацию о всех обязательствах компании.
Работа в системе поставлена как регистрация этаповпрохождения сделки (учет поручений, заключение сделки трейдером, заключениедоговоров, прохождения платежей, поставки, перерегистрация бумаг). Системаавтоматически формирует проводки по аналитическим счетам по принципу двойнойзаписи.
Система позволяет:
· вводить в систему параметры поручений на сделки клиентов
· вводить и отображать информацию о совершенных сделках (оформлениетикетов), поставках по сделкам, переводах ЦБ
· формировать договора по стандарту НАУФОР по совершенным операциям
· формировать подтверждения сделок
· вводить и отображать информацию о приходах-уходах денежныхсредств
-платежипо сделкам
-клиентскиепереводы
-прочиеплатежи, не относящиеся к операциям с ЦБ (для возможности планирования остатковна расчетном счете)
· регистрировать договора на брокерское обслуживание
· вводить и отображать информацию
-орыночных котировках ЦБ, валют,
-клиентах(контрагентах) и величине комиссии для каждого
· автоматически ведет
¨ счета принадлежности и местонахождения ЦБ
¨ денежные счета компании и ее клиентов
¨ счета в реестрах и депозитариях
¨ протоколы по всем изменениям информации в системе
Системаавтоматически формирует следующие отчеты:
Внутренние
· Cостояние счетов “наших” компаний
ДвижениеЦБ по счетам “наших” компаний
· История денег
· Cashflow
· Ожидаемое движение денег по валютным счетам
· Состояние субсчетов клиентов
ДвижениеЦБ по субсчетам клиентов
· Состояние денежных счетов клиентов
· Финансовые результаты операций клиентов
· История прибыли клиентов
· Состояние портфелей клиентов
-Позавершенным сделкам
-Понезавершенным сделкам
-Планируемоеизменение портфеля
· Отчеты для клиентов
По стандарту НАУФОР
· Книга учета ЦБ
· Журнал учета ЦБ
· Книга учета денежных средств
· Журнал учета денежных средств
· Журнал учета дилерских операций
· Журнал сделок
· Отчеты для клиентов
Системареализована в архитектуре “клиент-сервер”. Количество и функциональныевозможности каждого рабочего места устанавливаются при первоначальной настройкесистемы с учетом специфики работы каждой компании.
Эксплутационныетребования
серверная часть:
hardware PC Pentium 100
Size 512 Mb
RAM не менее 32 Mb
software: MS Windows NT Server 4.0
MS SQL Server 6.5
клиентскаячасть
hardware IBMPC AT не ниже i486 DX2/66
Size 50 Mb
RAM не менее 16 Mb
software MSWindows'95/ MS Windows NT 4.
Системапроходит сертификацию в НАУФОР.
Данныйпроект предназначен для автоматизации деятельности инвестиционного института вкачестве финансового брокера, инвестиционной компании, профессиональногоучастника ценных бумаг (ЦБ). Таковая деятельность условно делится в проекте наследующие разделы:
* Раздел Administration.Определение прав доступа к ЦБ и операциям для участников ( например,возможность конкретного трейдера проводить дилерские операции, лимиты для этоготрейдера и т.д.), общий контроль за жизнедеятельностью системы, формированиеотчетности руководству. Ведение словарей и справочников (стороннихдепозитариев, регистраторов, тарифов, комиссий и т.д). Лимиты аналогичны лимитам,выставляемым валютным дилерам по принципу: для каждого трейдера по каждойвалюте и ЦБ на каждый день выставлены значения максимального оборота за день (раздельно по покупке и продаже), максимальная сумма одной сделки ( раздельно попокупке и продаже), начальная сумма дня и максимальная сумма закрытия дня. Длятрейдеров предлагается определять вхождение в группу ( только одну из) и длягруппы определять список эмитентов ( доступность просмотра поручений по даннымэмитентам), разрешение на проведение дилерских операций и ( в случаеразрешения) выставление лимитов по двум валютам - рублю и доллару. Контрольведется по валюте сделки. Предупреждение на уровне информационного сообщения опревышении лимитов. Тикет все равно вводится.
* Раздел Trading. Работа непосредственнос операторами фондового рынка, заключение сделок с ЦБ. Торговые операции могутосуществляться специалистами этого раздела как по поручениям специалистовдругих разделов, так и самостоятельно в рамках полученных прав.
* Раздел Sales. Работа с клиентами-инвесторами,приобретение / продажа ( через раздел Traiding) ЦБ дляклиентов, по заявкам клиентов.
* Раздел Asset Management. Формирует и управляет портфелями ЦБ клиентов и ихфинансовыми средствами по договору. Результатом деятельности данного разделаявляются поручения разделу Trading и, кроме того,отчетность перед клиентами.
* Раздел Back-office.Осуществление документального оформления сделок, регистрация и исполнениедоговора с клиентами и учет сделок с ЦБ. Back-office обеспечиваеттехническую часть исполнения всех операций. Осуществляет внешние связи,необходимые при исполнении сделки как с собственной расчетной системой(платеж), так и, при необходимости, с регистраторами ( переоформление правсобственности) и сторонними депозитариями, не говоря уже о контрагенте сделки.
* Раздел Analitics в части накопленияинформации о показателях рынка и возможности использования различныханалитических приложений.
Основныенаправления проекта:
* Разработка гибкой (настраиваемой) информационнойсистемы, соответствующей как планируемому состоянию проведения и учета операцийс ЦБ, так и с учетом ее развития.
* Соблюдение в рамках системы принципа единого информационногопространства.
* Разработка технологии проведения операций с ЦБ с учетомпринципа «Китайской стены».
* Разработка учета сделок на принципе двойной сверки (двойного ввода).
* Разработка технологии учета операций с ЦБ на основевнутреннего аналитического учета.
Функциональнаясхема
Основнойпринцип - ведение учета проводимых компанией операций с ЦБ в денежном иколичественном выражении путем сплошного, непрерывного, документального ивзаимосвязанного их отражения в регистрах внутреннего учета.
Функциональнаясхема системы определяется документооборотом. Все документы системы имеютреквизит «Состояние», отражающий этапы обработки самого документа и связанных сним операций. Основные документы системы:
* Договор клиента ( заявка клиента). Электронный документсистемы, содержащий ключевые реквизиты договора клиента и компанией или егоразовой заявки на проведение операций с ЦБ, необходимые для заключения сделки ипроизведения расчетов с клиентом. По сути является документом-основанием дляформирования поручения на операцию с ЦБ. Для отражения договора, заключенногокомпанией со сторонней компанией в качестве инвестора (разновидность дилерскойоперации) описывается второй вид данного документа, где в качестве клиентавыступает компания, а в качестве контрагента по договору - сторонняя компания сописанием алгоритма образования комиссионной суммы. В этом случае неформируется документ «Поручение», а отчет о совершенной сделке вводится каксделка, не требующая исполнения, а только окончательного финансового расчета подоговору.
* Поручение. Электронный документ системы, имеющий две «Сторонывидимости». Со стороны менеджера счета клиента он виден как «Поручение клиента»и содержит информацию о клиенте и условиях проведения операции с ЦБ.Формирование клиентского поручения производится только со ссылкой надокумент-основание - договор. Со стороны трейдера данный документ виден как «Поручение на сделку» и содержит лишь информацию, необходимую для заключениясделки на фондовом рынке. Таким образом возможно создание «китайской стены».Исключение составляют лишь поручения на сделку по определенным ЦБ, в которых необойтись без указания клиента ( например, гос.бумаги на ММВБ), но в этом случаепоказывается только код инвестора из договора. Приоритеты порученийвыставляются пользователем, формирующим поручение. Дилерские поручения поумолчанию имеют приоритет =0, а клиентские =1.