Корреляционный и регрессионный анализ позволяет определить зависимость между факторами, а так же проследить влияние задействованных факторов. Эти показатели имеют широкое применение в обработке статистических данных для достижения наилучших показателей биржевых ставок.
Таким образом, значимыми приняты все рассмотренные связи:
1) между инвестициями flow и ВВП Перу (прямая, очень высокая связь);
2) между инвестициями stock и flow (прямая, высокая связь);
2) между ВВП и численностью населения Перу (прямая, полная связь);
4) между инвестициями flow и ВВП Сингапур (прямая, полная связь);
1) между инвестициями stock и flow Сингапур (прямая, полная связь);
6) между ВВП и численностью населения Сингапур (прямая, полная связь).
Незначимым признан параметр а0 для связей:
1) между инвестициями stock и flow Перу;
2) между инвестициями flow и ВВП Сингапур;
2) между инвестициями stock и flow Сингапур.
В целом все исследованные модели являются адекватными и на их основе можно делать прогнозы.
Список литературы
1. В.А. Колемаев, О.В. Староверов, В.Б. Турундаевский «Теория вероятностей и математическая сатистика»/ М., 1991.
2. «Теория Статистики» под редакцией Р.А. Шмойловой/ «ФиС», 1998.
3. «Многомерный статистический анализ на ЭBM с использованием пакета Microsoft Excel»/ М., 1997.
4. А.А. Френкель, Е.В. Адамова «Корреляционно регрессионный анализ в экономических приложениях»/ М., 1987.
5. И.Д.Одинцов «Теория статистики»/ М., 1998.
6. А.Н. Кленин, К.К. Шевченко «Математическая статистика для экономистов-статистиков»/ М., 1990.