Производство и использование ВВП за 2001-2006гг (стр. 9 из 9)
Разработка инерционных прогнозов динамики ВВП РК основывалась на использовании классического метода оценки границ доверительных интервалов для ожидаемых значений прогнозируемых показателей при гарантируемой степени вероятности:
Δ = Утеорi ± Sy*K,
где Утеорi - теоретические значения уровней динамического ряда, рассчитанные для i-го прогнозного периода;
Sy – среднее квадратическое отклонение значений фактических уровней от теоретических значений анализируемого показателя;
К – коэффициент, учитывающий продолжительность динамического ряда, период прогнозирования и гарантированную вероятность прогноза.
При проведении расчетов в качестве математической основы прогнозирования динамики ВВП РК использовался комплекс моделей, представленных набором наиболее распространенных в экономическом анализе теоретических функций.
В соответствии с общей концепцией инерционного моделирования получаемые в результате траектории для прогнозируемых показателей ВВП определяются влиянием временного фактора, что позволяет использовать в процессе их построения трендовые модели как наиболее адаптированные к анализу временных рядов, формируемых под влиянием совокупности экономических факторов, элиминирование которых является одной из наиболее сложных задач в современной статистике. В теории такие модели рассматриваются как детерминированная составляющая прогноза, определяемая влиянием постоянно действующих факторов, а отклонения от тренда – как некоторая случайная составляющая, характеризуемая влиянием случайных факторов.
Соответствующие уровни временного ряда в этом случае могут быть представлены в виде выражения:
где
– систематическая составляющая, характеризующая основную тенденцию в динамике изучаемого показателя во времени;Еt – случайная составляющая.
В расчетной схеме построения интервального прогноза значение Sy определяется на основе выражения:
Sy = [ Σ(Yiфакт - Yiтеор) ² \ f] ½, где
Yiфакт , Yiтеор – соответственно, фактические и теоретические значения уровней динамического ряда;
f = n – z – число степеней свободы, определяемое размерностью динамического ряда и числом оцениваемых параметров.
При анализе в исследовании в качестве основы разработки среднесрочных интервальных прогнозов использовалась линейная динамическая модель, характеризуемая наиболее адекватной экономической интерпретацией.
Учитывая особенности исходной информационной базы, в исследовании при выявлении закономерностей и взаимосвязей показателя ВВП и его элементов были реализованы подходы, обеспечивающие минимальную погрешность при использовании исходных массивов, характеризуемых ограниченной размерностью. Для этих целей в качестве информационной основы анализа использовалась система показателей, представленных в форме относительных величин для уровней, относящихся к изучаемым временным интервалам, что позволило учесть содержательные особенности анализируемых динамических процессов в экономике.
Такой подход позволил без существенного снижения уровня надежности и достоверности получаемых результатов использовать при анализе стандартные статистические методы как альтернативу методам исследования динамических рядов больших размерностей, основанным на изучении явлений автокорреляции с использованием в качестве доказательных оценок соответствующих критериев математической статистики.
В соответствии с Техническим заданием, в проводимом исследовании был использован комплекс моделей функционирования и развития экономики РК, ограниченный структурными элементами производства и использования ВВП, что приводит к определенным упрощениям экономических взаимосвязей, которые в реальных условиях должны распространяться на более широкий круг процессов и явлений, связанных с использованием всей совокупности основных производственных факторов, включая основной капитал, трудовые и материальные ресурсы. В этих условиях требуется расширение размерности используемых аналитических моделей, что, в свою очередь, требует расширения и соответствующей информационной базы моделирования.
Таблица – Б1 Параметры моделей динамики ВВП РК за период 2001-2005 г.г.
| ВВП в текущих ценах | |||
| Вид функции | Параметры | ||
| а | В | ||
| Логарифмическая | 2,65 | 2,48 | |
| Линейная | 1,78 | 1,077 | |
| Экспоненциальная | 2,52 | 1,24 | |
| ВВП в постоянных ценах | |||
| Вид функции | Параметры | ||
| а | В | ||
| Логарифмическая | 3,12 | 0,86 | |
| Линейная | 2,86 | 0,358 | |
| Экспоненциальная | 2,97 | 1,10 | |
Таблица – Б2 Параметры моделей динамики ВВП РК за период 2001-2005 г.г.
| ВВП в текущих ценах | ||
| Вид функции | Параметры | |
| а | В | |
| Логарифмическая | 120,7 | 3,47 |
| Линейная | 118,5 | 1,95 |
| Экспоненциальная | 118,2 | 1,016 |
| ВВП в постоянных ценах | ||
| Вид функции | Параметры | |
| а | В | |
| Логарифмическая | 112,6 | -23,3 |
| Линейная | 112,7 | -0,78 |
| Экспоненциальная | 112,7 | 0,993 |
Приложение В Информационная база моделирования и расчетные параметры инвестиционной модели динамики ВВП
Таблица – В1 Исходные данные для расчетов параметров зависимостей инвестиционной активности и динамики ВВП в постоянных ценах для экономики новых индустриальных стран (средненгрупповые оценки)
| Периоды | Доля накопления основного капитала в используемом ВВП (%) | Темпы роста ВВП в постоянных ценах (1990=100)) | Цепные темпы роста(%) | Базисные темпы роста (%) |
| 1 | 25,0 | 44,0 | - | - |
| 2 | 22,0 | 48,0 | 109,1 | 109,1 |
| 3 | 20,0 | 52,0 | 108,3 | 118,2 |
| 4 | 23,0 | 59,0 | 113,5 | 134,1 |
| 5 | 25,0 | 64,0 | 108,5 | 145,6 |
| 6 | 25,0 | 69,0 | 107,8 | 156,9 |
| 7 | 24,0 | 78,0 | 113,0 | 177,2 |
| 8 | 27,0 | 86,0 | 110,3 | 195,5 |
| 9 | 31,0 | 96.0 | 111,6 | 218,1 |
| 10 | 33,0 | 103,0 | 107,3 | 234,0 |
| 11 | 31,0 | 100,0 | 97,1 | 227,3 |
| 12 | 27,0 | 107,0 | 107,0 | 243,2 |
| 13 | 29,0 | 114,0 | 106,5 | 259,0 |
| 14 | 30,0 | 126,0 | 110,5 | 286,2 |
| 15 | 30,0 | 137,0 | 108,7 | 311,1 |
| 16 | 30,0 | 144,0 | 105,1 | 326,9 |
| 17 | 30,0 | 161,0 | 111,8 | 365,6 |
Таблица –В2 Параметры модели зависимости динамики ВВП от доли НОК в используемом ВВП (общая модель)
| Временной лаг | Параметры | ||
| А | В | R | |
| Синхронные ряды | -108,8 | 7,442 | 0,778 |
| 1 год | -88,78 | 6,862 | 0,754 |
| 2 года | -67,06 | 6,224 | 0,722 |
| 3 года | -51,14 | 5,806 | 0,716 |
Таблица - В3 Параметры модели зависимости динамики ВВП от доли НОК в используемом ВВП (фрагмент роста инвестиционной активности)
| Временной лаг | Параметры | ||
| А | В | R | |
| Синхронные ряды | -43,41 | 4,444 | 0,784 |
| 1 год | -38,48 | 4,502 | 0,584 |
| 2 года | -17,79 | 3,786 | 0,554 |
| 3 года | -10,24 | 2,155 | 0,375 |
Таблица - В4 Параметры модели зависимости динамики ВВП от доли НОК в используемом ВВП (фрагмент стабилизации и снижения инвестиционной активности)
| Временной лаг | Параметры | ||
| А | В | R | |
| Синхронные ряды | 163,0 | -1,30 | 0,100 |
| 1 год | 218,5 | -3,05 | 0,256 |
| 2 года | 251,5 | -4,00 | 0,401 |
| 3 года | 266,9 | -4,35 | 0,545 |