Вид результатов
В зависимости от количества анализируемых инструментом (два или более двух) результаты могут быть представлены графиком, отражающим динамику корреляции/ковариации во времени, или матрицей, состоящей из корреляций/ковариаций парных комбинаций выбранных для анализа инструментов. Соответствующий показатель корреляции/ковариации двух инструментов находится в матрице на пересечении столбца соответствующего первому инструменту и строки соответствующей второму инструменту, и наоборот. Очевидно, что таким образом матрицы корреляций/ковариаций симметричны, часто их даже изображают в треугольном виде. Отметим отдельно, что в матрице корреляций на главной диагонали стоят единицы, а в матрице ковариаций — дисперсии соответствующих инструментов.
Портфельный анализ
Сервис позволяет провести анализ портфелей. В рамках портфельного анализы вы можете подсчитать корреляционную/ковариационную матрицу финансовых инструментов входящих в портфель, а так же подсчитать корреляцию/ковариацию портфеля с любым другим активом (в т.ч. с другим портфелем). Для получения корреляции/ковариации портфелей с другими активами нужно просто выбрать их из списка наряду с прочими анализируемыми активами.
Корреляционная матрица портфеля
Для построения корреляционной/ковариационной матрицы инструментов входящих в состав портфеля необходимо выбрать из списка активов соответствующий инструмент и отметить пункт "для портфеля" рядом с выбором корреляции/ковариации.
Для управления рисками будем использовать процессы, связанные с идентификацией, анализом рисков и принятием решений, которые включают максимизацию положительных и минимизацию отрицательных последствий наступления рисковых событий. Процесс управления рисками проекта обычно включает выполнение следующих процедур:
1. Планирование управления рисками – выбор подходов и планирование деятельности по управлению рисками проекта.
2. Идентификация рисков – определение рисков, способных повлиять на проект, и документирование их характеристик.
3. Качественная оценка рисков – качественный анализ рисков и условий их возникновения с целью определения их влияния на успех проекта.
4. Количественная оценка – количественный анализ вероятности возникновения и влияния последствий рисков на проект.
5. Планирование реагирования на риски – определение процедур и методов по ослаблению отрицательных последствий рисковых событий и использованию возможных преимуществ.
6. Мониторинг и контроль рисков – мониторинг рисков, определение остающихся рисков, выполнение плана управления рисками проекта и оценка эффективности действий по минимизации рисков.
Все эти процедуры взаимодействуют друг с другом, а также с другими процедурами. Каждая процедура выполняется, по крайней мере, один раз в каждом проекте. Несмотря на то, что мы рассматриваем здесь представленные как дискретные элементы с четко определенными характеристиками, на практике они могут частично совпадать и взаимодействовать.
В заключении будем строить модель оценки группы рисков, используя несколько методов (статистический и экспертный) для того, чтобы определить по нескольким критериям необходимости инвестиций в тот или иной проект.