Лауреаты нобелевской премии в области экономики (стр. 9 из 9)

С 1969 работал профессором в Массачусетсском технологическом институте, в 1975 перешел в Калифорнийский университет в Сан–Диего, где работает профессором экономики до настоящего времени. Параллельно с 1999 ведет занятия в университете Нью–Йорка как профессор менеджмента финансовых услуг. Член Эконометрического общества (Econometric Society).

Опубликовал более 100 научных работ по эконометрике. Некоторые из них выполнены в соавторстве с Клайвом Грэнджером, коллегой по Калифорнийскому университету.

Свое главное научное открытие, которое принесло ему Нобелевскую премию по экономике, он сделал, исследуя проблему волатильности.

Анализируя изменения каких–либо экономических показателей (цен, процентных ставок и т.д.) в течение долгого времени, эконометрики выделяют два компонента: один из них, тренд, изменяется согласно некоторой закономерности, а другой, волатильность, – случайным образом. Для экономических прогнозов очень важно знать не только средний уровень, например, курсов акций, но и каковы будут ожидаемые отклонения от этого среднего уровня. На рынках ценных бумаг случайные отклонения показателей от тренда крайне важны, поскольку стоимость акций, опционов и других финансовых инструментов сильно зависит от рисков. Отклонения от тренда могут значительно меняться во времени – периоды сильных изменений сменяются периодами незначительных.

Хотя реальная волантильность переменна, экономисты долгое время имели в своем распоряжении только такие статистические методы, которые основаны на предположении о ее постоянстве. В 1982 Энгл разработал авторегрессионную гетероскедастическую (то есть предполагающую переменный разброс) модель (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity – ARCH), на основе которой стало возможно предсказывать изменение волатильности. Открытый им метод анализа экономических временных рядов позволяет гораздо достовернее, чем ранее, прогнозировать тенденции изменения ВВП, потребительских цен, процентных ставок, биржевого курса и других экономических показателей не только на ближайший день или на неделю, но даже и на год вперед. Высокая точность прогнозов с использованием этой модели была доказана, в частности, на анализе историко–экономической статистики США и Великобритании, когда сделанный на основе данных за минувшие годы прогноз сопоставляли с фактическими показателями последующих лет.

Присуждая Нобелевскую премию по экономике, Нобелевский комитет подчеркнул большое теоретическое и прикладное значение разработанной Энглом ARCH–модели. Она «стала незаменимой не только для ученых, но и для финансовых и рыночных аналитиков, которые применяют ее при оценке собственности и рисков портфельных инвестиций». Открытые им методы предсказания будущих изменений экономических показателей очень важны и для современной российской экономики, где все еще велика вероятность экономических и политических шоков, повышающих волатильность.

Роберт Ауманн и Томас Шеллинг

В 2005 г. Нобелевская премия по экономике присуждена Роберту Ауманну и Томасу Шеллингу «за вклад в лучшее понимание конфликта и сотрудничества при помощи теории игр». Премия достается нескольким лауреатам уже в шестой раз подряд. За аналогичные исследования 11 лет назад премию по экономике получили Джон Нэш, Рейнхард Зелтен и Джон Харсаньи.

Центральной концепцией вопроса тогда, в 1994 году, стало равновесие по Нэшу — комбинация стратегий игроков, при которой стратегия каждого оптимальна для игры против других. Харсаньи, в свою очередь, удалось показать, что эта ключевая концепция может быть распространена на игры с недостаточной информацией (то есть такие, где игроки не знают предпочтений друг друга). Зелтен продемонстрировал, что та же концепция работает для динамических игр и игр, где игроки могут совершать ошибки с бесконечно малой вероятностью.

Тем не менее, без применения инструментария теории игр к проблемам общества эти выводы принесли бы мало пользы. Нынешние лауреаты получили премию как раз за анализ социальных проблем при помощи теории игр. При этом Ауманн занимался проблемой сотрудничества и конфликтов с точки зрения математики, а Шеллинг — с точки зрения экономики. Так, Шеллингу удалось показать, что многие общественные взаимодействия можно рассмотреть как некоалиционные игры, которые включают в себя как общие, так и противоположные интересы участников. Ауманн, в свою очередь, сумел продемонстрировать, что социальные взаимодействия могут быть проанализированы при помощи формальной теории некоалиционных игр.

Исследователи показали, что сотрудничество проще поддерживать в долговременных отношениях, а не в краткосрочных. Более того, анализ кратковременных игр часто не оставляет игрокам свободы. В частности, Роберт Ауманн первым провел полный формальный анализ так называемых бесконечно повторяющихся игр, что позволило выявить, какие выгоды дают долговременные отношения.

Теория повторяющихся игр позволяет глубже понять предпосылки к кооперации — в частности, почему совместная работа затрудняется при большом числе участников. Кроме того, данная теория раскрывает природу таких экономических конфликтов, как ценовые и торговые войны.

Шеллинг, в свою очередь, внес крупный вклад в теорию торга — в одной из своих первых работ он рассмотрел торг как двустороннее взаимодействие и исследовал тактику игроков, позволяющую им склонить чашу весов в свою сторону.

Роберту Ауманну 75 лет, он профессор Еврейского университета в Иерусалиме (Израиль). Докторскую степень он получил в Массачусетском технологическом институте. Ауманн — крупный специалист в неовальрасовом анализе. В 1964 году Роберт Ауманн доказал эквивалентность множества решений Эджуорта и равновесия Вальраса при условии континуума (несчетного бесконечного множества) агентов.

До недавнего времени Роберт Ауманн возглавлял Общество теории игр, а в начале 90–х был президентом Израильского союза математиков. Кроме того, он является ответственным редактором Журнала Европейского математического общества. Ауманн плотно сотрудничал с Соединенными Штатами, в частности, консультировал Агентство США по контролю за вооружениями и разоружению.

Он занимается теорией игр и ее приложениями около сорока лет. Среди его известных лекций есть даже «Теория игр в Талмуде».

Томас Шеллинг — профессор университета Мэриленда (США). Докторскую степень Шеллинг получил в Гарварде. Он родился в 1921 году и является одним из самых пожилых лауреатов премии по экономике. В 1991 году он стал президентом Американской экономической ассоциацией и получил звание почетного члена этой организации. Кроме того, он получил награду Национальной академии наук США за «Исследование поведения для предотвращения ядерной войны».

Его книга «Стратегия конфликта», вышедшая в 1960 году и положившая начало исследованиям стратегического поведения и торгов, была признана одной из сотни наиболее влиятельных книг послевоенного времени. Шеллинг — основоположник теории сдерживания, положенной в основу ядерной стратегии США.

Кроме того, он опубликовал работы по военной стратегии, политике охраны окружающей среды, изменению климата, распространению ядерных вооружений и контролю за ними, терроризму, организованной преступности, помощи зарубежным странам и международной торговли, конфликтам и теории торга.

Шеллинг показал, что игрок может усилить свою позицию при помощи сужения числа доступных вариантов, причем способность ответить ударом на удар может быть более ценной, чем способность отразить атаку. Характерно, что гарантированный ответный удар с точки зрения его теории менее эффективен, чем негарантированный. Работы Шеллинга помогли избежать войны и разрешить многие конфликты.

Эдмунд Фелпс (р. 1933)

Американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике 2006 г. за «анализ межвременного обмена в макроэкономической политике».

Родился 26 июля 1933г. в Иванстон, шт. Иллинойс.
Бакалавр (1955) колледжа Амхерст; доктор философии (1959) Йельского университета. Преподавал в Йеле (1958–66), Пенсильванском (1966–71) и Колумбийском университетах (с 1971). Президент Международного атлантического экономического общества (1983–84). Входит в список «ста великих экономистов после Кейнса» по версии М. Блауга.