Назад
Прогнозирование и планирование
Прогнозирование - это взгляд в будущее, оценка возможных путей развития, последствий тех или иных решений. Планирование - разработка последовательности действий, позволяющей достигнуть желаемого. В работе менеджера они тесно связаны.
Разберем простой пример, показывающий взаимосвязь прогнозирования и планирования. Представьте себе, что вы находитесь в степи, а ваша максимальная скорость ходьбы - 6 километров в час. Тогда можно предсказать, что через час вы будете находиться в какой-то точке круга радиуса 6 километров с центром в начальной точке. Результаты прогнозирования вы можете использовать для планирования. Если место, куда вы направляетесь, отстоит от начальной точки не более чем на 6 километров, то вы доберетесь туда пешком не более чем за час. Если же это расстояние - 18 километров, то прогноз показывает невозможность решения поставленной задачи. Что же делать? Либо отказаться от своего намерения, либо увеличить выделенной время (до 3 часов), либо воспользоваться более быстрым транспортным средством, чем ноги (автомобилем, вертолетом).
Иногда прогноз основан на хорошо изученных закономерностях и осуществляется наверняка. Методы прогнозирования движения космических аппаратов разработаны настолько, что возможна автоматическая стыковка кораблей. Однако встающие перед менеджером проблемы прогнозирования обычно не позволяют дать однозначный обоснованный прогноз.
Виды неопределенностей:
1. Неопределенности маркосреды
- неопределенности, связанные с недостаточными знаниями о природе
- неопределенности природных явлений
- неопределенности, связанные с осуществлением действующих (неожиданные аварии) и проектируемых (возможные ошибки разработчиков или физическая невозможность осуществления процесса, которую заранее не удалось предсказать) технологических процессов
- неопределенности, связанные с колебаниями цен, ставки процента, валютных курсов и других макроэкономических показателей
- неопределенности, порожденные нестабильностью законодательства и текущей экономической политики, с политикой, экологическими проблемами в масштабе страны.
Часто приходится учитывать и внешнеэкономические неопределенности, связанные с ситуацией в зарубежных странах и международных организациях.
2. Неопределенности микросреды (неопределенности, связанные с ближайшим окружением фирмы):
- неопределенности, связанные с деятельностью участников экономической жизни, с их деловой активностью, финансовым положением, соблюдением обязательств,
- неопределенность будущей рыночной ситуации, в том числе отсутствие достоверной информации о будущих действиях поставщиков в связи с меняющимися предпочтениями потребителей,
- неопределенности, связанные с социальными и административными факторами в конкретных регионах, в которых наша фирма имеет деловые интересы.
Классификация по СТЭП - факторам (по первым буквам от слов - социальные, технологические, экономические, политические) и факторам конкурентного окружения. СТЭП-факторы действуют независимо от менеджера, в то время как конкуренты будут активно противодействовать, стремиться к вытеснению фирмы с рынка. Но возможны и переговоры, ведущие к обоюдовыгодной договоренности.
Каждая из перечисленных видов неопределенности может быть структурирована далее. Так, имеются крупные разработки по анализу неопределенностей при технологических авариях, в частности, на химических производствах и на атомных электростанциях. Ясно, что аварии типа Чернобыльской существенно влияют на значения СТЭП-факторов и тем самым на поступления и выплаты из бюджета как на местном, так и на федеральном уровне.
Виды прогнозов
Прогнозы всегда опираются на некоторые предположения. Наиболее обычным является предположение стабильности: "если существующие тенденции и связи сохранятся", "если не произойдет ничего необычного"... Однако иногда надо спрогнозировать развитие интересующего нас процесса как раз в необычных условиях. Например, что произойдет с экономикой России в целом и с Вашей фирмой в частности, если будут отменены все таможенные сборы и пошлины на экспорт и импорт, т.е. Россия перейдет к политике "свободной торговли", пропагандируемой во многих американских учебниках по экономике?
РИСК - опасность принятия решения о реализации того или иного меропрятия, при осуществлении которого фактические результаты (доходы) окажутся меньше, чем те, из расчета на которые принималось решение. Риск заключается в возможном уменьшении фактической отдачи от капиталовложений по сравнению с ожидаемой.
Источники коммерческих рисков:
- внутренние, вызванные неправильными действиями предпринимателя и персонала
ü несогласованность проекта со стратегией фирмы
ü просчеты в важных компонентах на предынвестиционной стадии
ü несоответствие идеи возможностям ее осуществления
ü неквалифицированное управление, недостаток практического опыта
- внешние, вызванные изменением конъюнктуры, экономической и политической ситуации и другие причины, которые могут быть ожидаемыми, но на которые невозможно целенаправленно воздействовать.
Анализ рисков
Задача:
- выявление совокупности факторов, которые могут существенно влиять на ход реализации проекта
- принятие предупредительных (превентивных) мер по защите от влияния негативных факторов
1. Существенность фактора, т.е. степень его влияния на финансовые показатели проекта
2. Вероятность проявления и зависимость от других факторов
3. Способы защиты от негативного проявления и оценка эффективности (соотношение затрат на защиту и полученных при этом результатов)
Метод анализа и принятия решений в условиях неопределенности с использованием “дерева решений”
Последовательность действий по построению дерева решений
1. СТРУКТУРИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ, т.е. установление причинно-следственных связей в анализируемой проблеме. Установление, что ЛПР должен выбрать прежде всего ? Что можно отложить ? Какая информация для принятия решений необходима и в какие сроки, из каких источников ?
В результате создается модель процесса принятия решений, в которой выделяются следующие ее элементы:
- ДЕЙСТВИЯ, т.е. элементы ППР, требующие принятия решений
- СОБЫТИЯ, т.е. элементы ППР, которые могут наступать вне зависимости от ЛПР и являются следствием неопределенности в поведении внутренней и внешней среды.
2. Построение диаграммы дерева решений
3. Оценка денежных поступлений и платежей по каждой альтернативе
4. Оценка вероятности наступления событий (анализ неопределенности)
Замечание 1. При строгом (частотном) определении понятие вероятности - это предел относительной частоты наступления данного события при стремлении к бесконечности числа испытаний.
Однако в экономическом анализе возможность подобного подхода к оценке вероятностей либо ограничена, либо отсутствует, поскольку требование бесконечности числа испытаний часто теряет смысл или невозможен.
Поэтому при принятии решений в подобных ситуациях используют СУБЪЕКТИВНЫЕ ВЕРОЯТНОСТИ как приблизительные суждений (оценки) ЛПР и экспертов относительно вероятностей будущих событий, базирующиеся на знаниях и опыте ЛПР (экспертов), полученных ими в процессе длительного наблюдения за объектами анализа.
Примеры: вероятность результата спортивного состязания, вероятность изменения спроса на продукцию и т.п.
ПРИМЕР
Торговый агент должен принять решение в отношении предлагаемой сделки по покупке партии товара размером 100 шт. по цене 2 тыс. руб. за шт. Затраты на транспортировку и хранение составляют 10 тыс. руб. за партию товара.
Ожидаются следующие варианты последующей продажи этой партии:
- при благоприятной рыночной конъюнктуре весь товар может быть реализован через розничную сеть по цене 2,5 тыс. руб. за шт.
- при неблагоприятном исходе партия товара может быть реализована по цене не более 2,0 тыс. руб. (возвращена оптовому торговцу, что предусматривается договором). Вероятность неблагоприятного исхода оценивается как 60 %.
Ожидаемая денежная оценка (ОДО) - математическое ожидание денежной оценки
проекта (сделки)
ОДО = S Дi * Pi
где Дi - денежная оценка i-го исхода, Pi- вероятность i-го исхода.
Среднеквадратичное отклонение СКО:
Для рассматриваемого примера:
ОДО = 50* 0.4 + (-10) * 0.6 = 20 + (- 6 ) = + 16
s = (50 - 16)* 0.4 + (-10 + 16)*0.6 = +17,2
Таким образом, сравнению подлежат две альтернативы:
- Ничего не делать и гарантированным исходом 0
- Принять решение о сделке с ожидаемым исходом
ОДО = 16 и СКО = 17,2
Какое решение примет ЛПР ? Это зависит от отношения ЛПР к риску.
Три класса ЛПР:
- нейтральные к риску
- склонные к риску
- избегающие риска
Пример.
Предположим, Вам необходимо сделать выбор между двумя типами облигаций, имеющих одинаковую стоимость:
- облигация с фиксированным процентом позволяет получить гарантированный доход в 5 млн.руб. в год
- выигрышная облигация, по которой разыгрывается 10 млн.руб. с вероятностью выигрыша 50 %.
Какой Ваш выбор ?
Вероятность (полезность)
Если выбрана облигация с фикс. процентом
необходимо снижать ее доходность до
получения точки безразличия, которой
определяется граница между гарантированным
результатом и риском потери или выигрыша. 0,5
Если выбрана выинрышная облигация, то
следует повышать доходность облигации с
фиксированным процентом до нахождения
точки безразличия.
Для построения кривой безразличия
необходимо изменять вероятность выигрыша по
выигрышной облигации:
- вероятность выигрыша повышается до 75 % и доходность облигации с фикс.процентом составлет 7,5 млн.руб.
- вероятность выигрыша уменьшается до 25 % и доходность облигации с фикс.процентом составляет 2,5 млн.руб.
ВЫВОД