Валютный рынок и валютные операции 4 (стр. 2 из 3)
3. Счет «Р2» - открывается резиденту (физическому лицу – индивидуальному предпринимателю и юридическому лицу) для расчетов и переводов при предоставлению нерезиденту займа в иностранной валюте; для приобретения у нерезидента внешних ценных бумаг, включая расчеты и переводы, связанные с передачей внешних ценных бумаг (прав, удостоверенных внешними ценными бумагами); для отчуждения в пользу нерезидента внешних ценных бумаг, включая расчеты и переводы, связанные с передачей внешних ценных бумаг, прав, удостоверенных внешними ценными бумагами.
Резиденты осуществляют прочие валютные операции с нерезидентами, без использования специальных счетов.
Для открытия валютных счетов физическое лицо-резидент предоставляет в банк: заявление; паспорт, на основании которых банк заключает с ним договор о валютном вкладе. Клиенту выдаётся 1 экземпляр договора и сберегательная книжка.
Средства на счета клиентов физических лиц могут поступать в наличной и безналичной форме. Физические лица-резиденты могут без ограничений вносить на свои счета наличную инвалюту. При взносе наличных валютных средств от резидента не требуется указывать источник происхождения инвалюты. Количество специальных банковских счетов резидентов в иностранной валюте, открытых на имя одного резидента в одном или нескольких уполномоченных банках, не ограничивается.
Практическое задание
1.1. Рассчитать кросс-курсы валют и заполнить таблицу.
Исходные данные:
USD/GBP = 0,5539
USD/EUR = 0,8092
USD/CAD = 1,1854
USD/NOC = 6,3593
USD/CHF = 1,2522
USD/SEK = 7,5452
USD/JPY = 110,48
1 строка:
2 строка:
3 строка:
4 строка:
5 строка:
6 строка:
7 строка:
8 строка:
Кросс-таблица
| GBP | EUR | CAD | NOC | USD | CHF | SEK | JPY | |
| GBP | 1 | 0,6845 | 0,4673 | 0,0871 | 0,5539 | 0,4423 | 0,0734 | 0,0050 |
| EUR | 1,4609 | 1 | 0,6826 | 0,1272 | 0,8092 | 0,6462 | 0,1072 | 0,0073 |
| CAD | 2,1401 | 1,4649 | 1 | 0,1864 | 1,1854 | 0,9467 | 0,1571 | 0,0107 |
| NOC | 114,8095 | 78,5875 | 53,6469 | 10 | 63,593 | 50,7850 | 8,4283 | 0,5756 |
| USD | 1,8054 | 1,2358 | 0,8436 | 0,1573 | 1 | 0,7986 | 0,1325 | 0,0091 |
| CHF | 2,2607 | 1,5475 | 1,0564 | 0,1969 | 1,2522 | 1 | 0,1660 | 0,0113 |
| SEK | 136,2195 | 93,2427 | 63,6511 | 11,8648 | 75,452 | 60,2556 | 10 | 0,6829 |
| JPY | 19945,8385 | 13652,9906 | 9320,0607 | 1737,2981 | 11048 | 8822,8717 | 1464,2422 | 100 |
1.2. Проведите следующие конверсионные операции
CHF→USD→GBP→NOC→CHF
Начальный капитал 10000 СHF
10000 х 0,7986 (СHF/USD) = 7986
7986 х 0,5539 (USD/GBP) = 4423,4454
4423,4454 х 114,8095 (GBP/NOC) = 507853, 555
507853,555 х 0,1969 (NOC/CНF) = 99996,365
2. Заполнить маржевой счет фьючерсного контракта на покупку 1 млн. долларов США.
Курс покупки USD/RUB 35,2735, котировочные курсы 1-6 дней торгов установите самостоятельно.
Примем следующие котировочные курсы торгов USD/RUB:
| Дни | Покупка | Продажа |
| 1 день | 35,2911 | 35,2916 |
| 2 день | 35,2850 | 35,2825 |
| 3 день | 35,3080 | 35,3142 |
| 4 день | 35,3540 | 35,3565 |
| 5 день | 35,4218 | 35,4227 |
| 6 день | 35,4628 | 35,4618 |
Маржевой счет фьючерсного контракта на покупку 1 млн. долларов США
| Показатель | Откры тие позиции | День торгов | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Фьючерсная цена за 1 долл.США | 35,2735 | 35,2911 | 35,2850 | 35,3080 | 35,3540 | 35,4218 | 35,4628 |
| Маржа поддержа- ния | 10000 | 9894,92 | 9793,47 | 9684,37 | 9565,02 | 9429,48 | 9285,62 |
| Длинная фьючерсная позиция, RUB | 34920765,00 | 34553826,64 | 34199562,39 | 33818545,55 | 33401764,36 | 32928465,76 | |
| Вариацион ная маржа, RUB | 17600,00 | 11379,16 | 33787,49 | 77959,14 | 141849,17 | 178500,06 | |
| Накоплен ная маржа, RUB | 17600,00 | 28979,16 | 62766,65 | 140725,79 | 282574,96 | 461075,02 | |
| Короткая фьючерсная позиция, USD | 989492,26 | 979347,46 | 968436,56 | 956501,51 | 942948,01 | 928561,60 | |
| Вариацион ная маржа, USD | 498,71 | 322,49 | 956,94 | 2205,10 | 4004,57 | 5033,45 | |
| Накоплен ная маржа, USD | 498,71 | 821,20 | 1778,14 | 3983,24 | 7987,81 | 13021,26 | |
Пояснения к таблице.