Розвиток теорії надання банківських послуг на прикладі ДФ АБ "Правексбанк" (стр. 11 из 13)
, (3.1)де Рд – процентна ставка за депозитом;
Рк – процентна ставка за кредитом;
Тк – строк за кредитом
З іншого боку
, (3.2)де Рд – процентна ставка за депозитом;
Тд – строк за депозитом;
Рк – процентна ставка за кредитом;
Очевидно, що часткова (3.1) та (3.2), яка і буде нашим функціоналом, повинна бути спрямована до мінімуму.
, (3.3)де Рд – процентна ставка за депозитом;
Тд – строк за депозитом;
Рк – процентна ставка за кредитом;
Тк – строк за кредитом.
Встановимо обмеження на цей функціонал.
1) всі змінні повинні бути невід’ємними;
Рд , Тд , Рк , Тк > 0 (3.4)
2) ставка по депозиту не повинна перевищувати або дорівнювати ставці по кредиту;
Рд <Рк (3.5)
3) різниця між кредитною та депозитною ставкою повинна дорівнювати мінімально необхідному рівню маржі, що встановлений банком
Рк - Рд = М, (3.6)
де М – мінімально необхідний рівень маржі банку;
4) ставка за кредитом обмежена зверху та знизу розрахованою бажаною клієнтом середньої ± похибка ставкою
(3.7)
де
- розрахована на підставі анкетних даних середня бажана клієнтами відсоткова ставка за кредитом; 
- похибка середньої.5) ставка за депозитом обмежена зверху та знизу розрахованою бажаною клієнтом середньої ± похибка ставкою:
(3.8)
де
- розрахована на підставі анкетних даних середня бажана клієнтами відсоткова ставка за депозитом; 
- похибка середньої;6) строк за кредитом обмежений зверху та знизу розрахованою бажаною клієнтом середньої ± похибка строку
(3.9)
де
- розрахована на підставі анкетних даних середній бажаний клієнтами строк кредиту; 
- похибка середньої.7) строк за депозитом обмежений зверху та знизу розрахованою бажаною клієнтом середньої ± похибка ставкою:
(3.10)
де
- розрахована на підставі анкетних даних середній бажаний клієнтами строк депозиту; 
- похибка середньої8) ставка за депозитом повинна бути не менш ніж річний рівень інфляції.
Рд > річний рівень інфляції (3.11)
9) ставка за кредитом повинна бути не менш ніж ставка рефінансування НБУ
Рк > ставка рефінансування НБУ (3.12)
3.3 Аналіз отриманих результатів і оцінка економічної ефективності запропонованих методів
Після проведення чисельних експериментів було встановлено, що спочатку оптимізуються строки надання кредитів та розміщення депозитів. Це цілком логічно, оскільки на строки немає ніяких додаткових обмежень окрім побажань клієнтів, які вони висловили в своїх анкетах. Отже можна сказати, що банк піде на зустріч клієнтам по кредитним строкам тільки після того, як клієнти почнуть розміщати свої вільні кошти на якомога довший строк.
Водночас з оптимізацією строків проводиться і оптимізація процентних ставок. Але тут існують певні, додаткові до побажань клієнтів, обмеження у вигляді ставки рефінансування НБУ, рівня інфляції в поточному періоді та банківської маржі. Тому, спочатку максимізується процентна ставка за депозитом, і вже від неї відкладається відсоткова ставка по кредиту на величину маржі. Із збільшенням маржі рівень ставки по кредиту збільшується до рівня максимальної ставки, після цього починається поступове зменшення депозитної процентної ставки до рівня поточної інфляції або найнижчої бажаної ставки за депозитом.
Останній момент не дуже бажаний з точки зору клієнтів, тому найкращим варіантом, для залучення коштів при нестачі ресурсів, є встановлення такого рівня маржі, при якому депозитна ставка - максимальна, але в такому випадку клієнту потрібно погодитися на розміщення депозиту на максимально розрахований термін та низку супроводжуючих продуктів банку.
Як приклад можна привести розрахунок оптимізації умов між авто кредитуванням та депозитами. Результати розрахунків показані в таблиці 3.11
Табл. 3.11 Таблиця розрахунків автокредит/депозит з різним рівням маржі
В такому випадку, макимізація прибутку відбувається за рахунок швидкого обороту коштів.
Запропонований метод було прийнято як альтернативний метод визначення умов надання банківських послуг в Дніпропетровській філії АБ "Правексбанк", що дозволило збільшити фінансовий результат за перші 5 місяців 2008 року на 6 процентів.
4.АВТОМАТИЗОВАНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА
Рис. 4.1 – Блок-схема програми
У поточній діяльності банку необхідно постійно та оперативно приймати рішення щодо умов надання банківських продуктів. Особливо у сфері індивідуального бізнесу. Тому необхідно щоб оптимізаційна задача вирішувалася максимально швидко і з найменшими зусиллями з боку користувача. Тому дійсна автоматизована інформаційна система "Optimа" призначена саме для визначення оптимальних умов за змінними вхідними данними. Принцип роботи системи можна представити на блок-схемі програми (рис. 4.1).
Для визначення оптимальних умов надання банківських послуг використовується комп’ютерна техніка. Вона повинна відповідати наступним вимогам:
· комп’ютер з процесором класа Pentium;
· 128 Mb оперативної пам’яті;
· 4,5Mb вільного місця на жорсткому дискі;
· монітор, підтримуючий розширення 800х600 в режимі Highcolor з частотою 75 Гц;
· миша та клавіатура.
Для проведення розрахунків на комп’ютері повинна бути встановлена операційна система Windows 98 або пізнішої версії та пакет програма MSOffice 98, або пізнішої версії.
Вікно стартової сторінки містить:
- кнопку під назвою „Початок роботи”, яка призначена для переходу на сторінку обробки анкетних даних з автоматичним роз’ясненням правил заповнення таблиці за допомогою MsgBox;
- кнопку „Кінець роботи” для завершення роботи з програмою;
- назву програми з індексом її поточної версії;
- відомості про автора автоматизованої інформаційної системи.
Вікно заставки представлене на рисунку 4.2.
Рисунок 4.2 – Вікно стартової сторінки
Вікно обробки анкетних даних містить:
- кнопку під назвою „До сортування”, яка призначена для переходу до вікна сортування анкет;
- кнопку під назвою „До коефіцієнтів”, яка призначена для переходу до вікна статистичних значень та коефіцієнтів;
- кнопку під назвою „До розрахунку”, яка призначена для переходу до вікна розрахунку оптимальних умов активно-пасивних операцій;
- кнопку під назвою „На початок”, яка призначена для переходу до вікна стартової сторінки;
- таблицю обробки анкет, до якої заносяться дані.
Вікно обробки анкетних даних представлене на рисунку 4.3.
Рисунок 4.3 – Вікно обробки анкетних даних
Вікно сортування анкет містить:
- кнопку під назвою „До обробки анкет”, яка призначена для переходу до вікна обробки анкетних даних;
- кнопку під назвою „До коефіцієнтів”, яка призначена для переходу до вікна статистичних значень та коефіцієнтів;
- кнопку під назвою „До розрахунку”, яка призначена для переходу до вікна розрахунку оптимальних умов активно-пасивних операцій;
- кнопку під назвою „На початок”, яка призначена для переходу до вікна стартової сторінки;
- таблиці сортування за ознакою "Працівник" та "Клієнт, що має значення для банку";
- таблиці проміжних розрахунків.
Вікно сортування анкет представлене на рисунку 4.4.
Рисунок 4.4 - Вікно сортування анкет
Вікно статистичних коефіцієнтів містить:
- кнопку під назвою „До обробки анкет”, яка призначена для переходу до вікна обробки анкетних даних;
- кнопку під назвою „До сортування”, яка призначена для переходу до вікна сортування анкет;
- кнопку під назвою „До розрахунку”, яка призначена для переходу до вікна розрахунку оптимальних умов активно-пасивних операцій;
- кнопку під назвою „На початок”, яка призначена для переходу до вікна стартової сторінки;
- таблиці модифікованих коефіцієнтів конкордації
- таблиці статистичних показників для даних з таблиць сортування.
Вікно статистичних коефіцієнтів представлене на рисунку 4.5.
