Анализ модели на чувствительность (стр. 1 из 7)
Анализ модели на чувствительность
План
АННОТАЦИЯ
ГЛАВА 1. АНАЛИЗ МОДЕЛИ НА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ МИНИМИЗАЦИИ РИСКА
1.1 Понятие риска и необходимость его снижения
1.2 Анализ чувствительности модели как способ восстановления финансового равновесия
ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ АНАЛИЗА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МОДЕЛИ
2.1 Анализ чувствительности оптимального решения
2.2 Изменения, влияющие на допустимость решения
2.3 Изменения, влияющие на оптимальность решения
2.4 Добавление в модель ЛП нового вида производственной деятельности
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Аннотация
Тема курсового проекта, представленная в пояснительной записке, звучит как «Анализ чувствительности модели».
Объём данной пояснительной записки к курсовому проекту по дисциплине «Исследование операций» составляет 25 страниц, количество используемых источников 7.
Данная пояснительная записка содержит 2 (два) раздела, содержащих следующую информацию: теоретические основы анализа чувствительности модели и место этого анализа в исследовании операций и в экономике в целом, а также описание практического применения указанных методов в исследовании операций.
Глава 1. Анализ модели на чувствительность как способ минимизации риска
1.1 Понятие риска и необходимость его снижения
Для начала рассмотрим определение экономических рисков разными авторами.
Б. А. Лагоша. Экономический риск – это вероятность (угроза) потери лицом или организацией части своих ресурсов, недополучения доходов или появления дополнительных расходов в результате осуществления определенной производственной и финансовой политики.
В. В. Витлинский. Экономический риск – это категория в деятельности субъектов хозяйствования, связанная с преодолением неопределенности, конфликтности в ситуациях оценивания, управления, неминуемого выбора. Он имеет диалектическую объективно-субъективную структуру. Оценка риска является многомерной величиной, которая характеризует возможные отклонения от целей, от желательного (ожидаемого) результата, возможную неудачу (ущерб) с учетом влияния контролируемых (управляемых) и неконтролируемых (неуправляемых) факторов, прямых и обратных связей.
Независимо от вида существует два типа рисков:
1. Динамический риск - непредусмотренный риск при изменении стоимости основного капитала фирмы при принятии решения или изменению рыночных условий, политических обстоятельств. Такой риск может привести как к потерям, так и к прибылям.
2. Статический риск - риск потерь реальных активов в следствие нанесения вреда собственности, а также потерь доходов. Этот риск приводит лишь к потерям.
Риск существует тогда, когда имеются возможности активного оценивания, управления, принятие решений. Когда отсутствуют альтернативы решений, то отсутствующий и риск. Источниками риска являются факторы (предметы, явления, процедуры), которые вызывают неопределенность и конфликтность.
Для понимания природы экономического риска фундаментальное значение имеет связь риска и прибыли. Чтобы получить єкономическую прибыль, предприниматель должен заведомо пойти на принятие рискованного решения, так как вместе с риском потерь существует возможность получения дополнительных доходов. “Кто не рискует, тoт не віигрівает”. Можно выбрать решение, содержащее меньше риска, ири этом будет получена и меньшая прибыль, высший риск чаще всего связан с получением и высшей прибыли.
Принципиальное решение о принятии рискованного проекта зависит от преимуществ между прибыльностью вложенных средств в проект и их надежностью, что, в свою очередь, понимается как не рискованность получения доходов.
1.2 Анализ чувствительности модели как способ восстановления финансового равновесия.
Основой сохранения и восстановления финансового равновесия предприятия и снижения уровня риска является анализ чувствительности предложенной модели. Анализ чувствительности состоит из следующих этапов:
1. Выбор ключевого показателя, т.е. такого параметра, относительно которого и рассчитывается чувствительность проекта (чаще всего это чистый приведенный доход и внутренняя норма доходности).
2. Выбор факторов, которые влияют на эти показатели.
3. Расчет значений ключевых показателей на разных этапах реализации проекта (поиск, проектирование, строительство, эксплуатация).
Чем выше чувствительность показателей к факторам внешней среды, тем более рискованным является проект. Для каждого показателя определяется чувствительность каждого момента времени или отрезка времени. Определяется эффективность проекта.
Часто во время анализа чувствительности определяется точка безубыточности проекта, т.е. определяется тот объем выпуска продукции, при котором предприятие выходит из зоны убытка.
Анализ чувствительности проекта разрешает специалистам учитывать риск и неопределенность. Например, если цена продукции оказалась критической, то возможно усилить программу маркетинга или снизить стоимость проекта. Если критическим окажется объем выпущенной продукции, то необходимо повысить квалификацию рабочих, уделить внимание обучению персонала, менеджерам и другим факторам повышения производительности.
Недостатки метода анализа чувствительности:
1. Метод не рассчитан на все случайное и возможное обстоятельства.
2. Метод не уточняет вероятность реализации альтернативных проектов.
Глава 2. Практическое применение анализа чувствительности модели
2.1 Анализ чувствительности оптимального решения
Анализ чувствительности выполняется уже после получения оптимального решения задачи линейного программирования (ЛП). Его цель — определить, приведет ли изменение коэффициентов исходной задачи к изменению текущего оптимального решения, и если да, то, как эффективно найти новое оптимальное решение (если оно существует).
В общем случае изменение коэффициентов исходной задачи может привести к одной из следующих четырех ситуаций.
1. Текущее базисное решение остается неизменным.
2. Текущее решение становится недопустимым.
3. Текущее решение становится неоптимальным.
4. Текущее решение становится неоптимальным и недопустимым.
Во второй ситуации можно использовать двойственный симплекс-метод для восстановления допустимости решения. В третьей ситуации мы используем прямой симплекс-метод для получения нового оптимального решения. В четвертой для получения нового оптимального и допустимого решения следует воспользоваться как прямым, так и двойственным симплекс-методом.
Для объяснения различных процедур анализа чувствительности используем модель фабрики игрушек TOYCO. Фабрика TOYCO собирает три вида детских игрушек: модели поездов, грузовиков и легковых автомобилей. Сборка модели каждого вида требует последовательного применения трех операций. В задаче необходимо определить объемы производства каждого вида игрушек, максимизирующие общий доход. Для удобства изложения материала повторим формулировки прямой и двойственной задач (табл.2.1).
Таблица 2.1.
| Прямая задача | Двойственная задача |
Максимизировать  при ограничениях  , (операция 1)  , (операция 2)  , (операция 3)  . | Минимизировать   при ограничениях  ,  ,  ,  . |
Оптимальное решение  | Оптимальное решение  |
Приведем симплекс-таблицу, содержащую оптимальное решение прямой задачи.
Таблица 2.2.
Базис
Решение
