Система устойчива настолько, что применять ее можно и при других сигналах на открытие - начиная от бросания монетки, кончая Аллигатором. И тогда она вытаскивает счет с профитом. Один из экспертов, Олег, писал, что пробовал тестировать следующее - каждый стоп с разворотом. То есть не только когда закрытие с убытком, но и когда закрывается с профитом. И такая система показала у него весьма высокую эффективность. Другой эксперт получил хорошие результаты, используя сигналы на открытие позиции, возникающие на графике крестики- нолики. Она (тактика) буквально заставляет трейдера быть все время в рынке и отрабатывать практически все значимые движения, а не мечтать у монитора о том, как наконец он поймает большую рыбу.
В заключение - одно замечание. Много присылают вопросов, связанных с закрытием позиции. Между прочим, это - один из краеугольных камней любой тактики, как взять от движения побольше, с минимальным риском для уже достигнутого? Я делаю так: никаких Take Profit ордеров! Ждем соприкосновения с границей канала с трейлинг стопом в 30, потом 15 пунктов. Если цена проходит границу и позиция не закрывается - ставим стоп прямо на границу и "отпускаем" цену пунктов на 50. Основная задача выполнена, начинается приз. Тут возможно творчество - можно просто закрыться и уйти пить пиво, можно отпустить цену на 100 - 150 пунктов и неделями выбирать затяжной тренд в 1000 пунктов, в общем - творите. Призом можно и нужно рисковать ради получения более весомого приза.
"Если я закрываю позицию на границе канала, должен ли я сразу открываться в другую сторону?" Конечно. Подходите к этому делу максимально пунктуально. Вы закрыли позицию, теперь ждем момента открытия. Этот момент наступил?(Цена на границе действующего канала) - открываем позицию. Не надо здесь творчества.
Ну, продолжим тестирование. Впечатлили результаты, полученные Сергеем, привожу их полностью:
Тестирование проводилось с 2 сентября по 23 октября 2003 г.
Валюта USD/CHF,
ГРАФИКИ - 4-х Часовики.
Стоп-лосс= 70 пунктов.
Количество входов в рынок (открывалась позиция) всего - 21
Из них закрыто с прибылью - 14
Из них закрыто с убытком - 6
(1 сделкa с нулевым результатом(стоп-лосс на точке входа)
Общий профит (в пипс.) - 3663
Общий лосс (в пипс.) - 420
Общий баланс (в пипс.) - 3243
Максимальная последовательность лоссов (шт) - 2
Наиболее прибыльные периоды
с 4/09 по 26/09
с 16/10 по 23/10
Особенность - торговля только в направлении текущей тенденции, по направлению мувингов. И еще на графиках Артстока добавил MACD (в сомнительных ситуациях против него не открывался). Иногда помогает не входить на ошибочных сигналах с границ каналов. Ну что поделаешь, люблю я этот индикатор, уж слишком часто он останавливал меня перед рискованными решениями. Тем более, что в Артстоке в отличие от множества крутых программ, он меньше всего врет.
Бесспорно - выдающийся результат. Кстати, многие эксперты пишут о том, что вводят некоторые изменения в тактику. Это, конечно, нужно делать, и поговорим об этом в следующем выпуске рассылки.
Очень серьезно работает в этом направлении Дмитрий, мне понравился его сайт - советую взглянуть. Ему удалось описать тактику скользящих каналов для Омеги. Отчет Дмитрия полностью лежит здесь.
Дмитрий предупредил, что эксперта написал недавно, и тестирование только начал. Так что посматривайте на его сайт.
В общем тестирование показало, что тактика близка к идеалу механической системы - практически монотонно возрастающая прибыль со сравнительно небольшими проседаниями. Что тут еще можно комментировать?
Дмитрий прислал еще результаты за более ранние периоды. Так вот за 2001 год с теми же параметрами система дает очень много убытков. Это еще одно свидетельство того, что универсальных механических систем не существует. (В те годы я успешно работал на дневных графиках от одной границы канала до другой в направлении тренда, при этом стопы держал 300 пунктов, страшно вспомнить. При некотором размышлении я пришел к выводу, что в те годы для успешного выполнения тактики не хватало "размаха", то есть скачки по 100 - 150 пунктов, которые сейчас случаются почти ежедневно, тогда были сравнительно редки, средний древной "рейндж" (размах) был в пределах всего 70 - 90 пунктов. Естественно, после стопа с разворотом следовал опять стоп, в итоге - двойной убыток. Следовательно правы те, кто говорит, что рынок все время меняется, меняются и правила торговли.
Юрий тестировал на 4-х часовике (специально для тех, кто привык к Метатрейдеру), стоп сразворотом вместо 57 пунктов - 37, первое поджатие (перенос стопа в точку открытия) при отходе цены от точки открытия на 30 пунктов. Далее - поджатие на 50 пунктов, как в базовой схеме.
Получилось следующее:
Количество входов в рынок (открывалась позиция) всего - 135
Из них закрыто с прибылью - 62
Из них закрыто с убытком - 56
Общий профит (в пипс.) - 3704
Общий лосс (в пипс.) - 2072
Общий баланс (в пипс.) - 1632
Максимальная последовательность лоссов (шт) - 8шт (однажды) и по 3 лоса четыре раза.
Наиболее прибыльные периоды
27.05 по 02.06
с 11.07 по 22.07
с 08.08 по 20.08
Периоды максимальных проседаний
с 30.06 по 01.07
с 06.08 по 08.08
с 28.08 по 01.09
с 11.09 по 16.09 - 8 лосов!
Юрий также пояснил, что при срабатывании стопа с разворотом держал цель с профитом в 37 пунктов, чтоб вернуть убыток и на этом позицию закрывал. Как ему кажется, во многих случаях, если не закрыть такую позицию, то срабатывает стоп по открытию и теряется прибыль, т.к. после разворота редко когда цена уходит далеко.
Примерно такие же результаты получил и Андрей, также проверявших работу тактики на 4-х часовиках. При этом он применял базовые правила без отклонений.
Количество входов в рынок (открывалась позиция) всего - 126
Из них закрыто с прибылью - 64
Из них закрыто с убытком - 59
Общий профит (в пипс.) - 4830
Общий лосс (в пипс.) - 3363
Общий баланс (в пипс.) - 1467
Максимальная последовательность лоссов (шт) - 8
Наиболее прибыльные периоды
с 14.05 по 28.05
с 23.06 по 26.06
Периоды максимальных проседаний
с 22.09 по 29.09
Ну, пожалуй, закончим на этом тестировать. Картина в общем ясна.
Несколько замечаний по применению техники, появившихся у меня буквально в последние дни. Люблю образные примеры, прибегну к такому. Движение цены можно представить как траекторию шарика, катящегося по наклонному желобу, который еще качается из стороны в сторону. Края желоба - границы канала. Когда шарик выскакивает - он проходит сравнительно большое расстояние и попадает в другой желоб. К чему это я рассказываю - мы пытаемся определить границы нового желоба, используя точки предыдущего, из - за этого получаются тонкие и неправильные каналы, как результат - лосс сразу после сильного движения. Решается эта проблема двумя способами, причем - одновременно: при сильном движении не поджимаем цену близко, а пунктов на 100 - 150 (но конечно так, чтобы был профит), переждем консолидацию, находясь в рынке, чтобы взять продолжение этого движения. Может и не лучшее решение - часто не получится выбирать хорошее движение, будем отдавать при коррекции. Второй способ - после длинной свечи (шарик перескочил) не делаем ничего, пока не определились три экстремума ПОСЛЕ этой большой свечи.
14.4 Несколько замечаний относительно МТС
Как - то незаметно мы вовлеклись в бесполезное, с моей точки зрения, но требующее огромных затрат времени - занятие - поисками Святого Грааля (так трейдеры называют поиски "абсолютной" механической системы торговли, стабильно приносящей сказочно высокий доход). Бесполезной - потому что ее (такой МТС) просто не существует. Мы не будем здесь выяснять, почему не существует, и почему мы дошли "до жизни такой". Но некоторую ясность постараемся внести.
Существует два подхода к трейдингу - "механистический" и "аналитический". О них прекрасно написал, например, Джо ДиНаполи:
" Особенности технических приемов аналитической торговли:
Вы можете извлекать выгоду из чрезвычайно гибкого подхода к рынку
У Вас будет свободный персональный распорядок работы.
Вы получаете возможность быстро достичь больших прибылей (или убытков)
У Вас появляется потенциал чрезвычайно благоприятного соотношения выигрыш - проигрыш.
Существует абсолютная необходимость строгого управления самим собой.
Относительно небольшого капитала может быть достаточно для достижения поставленных Вами целей
Концентрация на относительно небольшом числе рынков не только приемлема, но и предпочтительна.
Особенности технических приемов механической торговли:
Плохое соотношение выигрыш/проигрыш правило, а не исключение
Методы тестирования, основанные на исторических гипотетических данных, как правило, по многим причинам очень ненадежные.
Большинство механических систем в конечном счете отказывают.
Необходимо одновременное применение множества систем на нескольких различных рынках, чтобы сгладить кривую капитала.
Необходим относительно большой капитал … для неизбежных проседаний.
Очевидно, что аналитический подход больше подходит независимому, "мелкому" инвестору, в то время, как механический - средним и крупным инвестиционным организациям.
Однако применение "чисто" аналитического подхода быстро приводит к полному краху не только начинающего трейдера, но и более опытного. В чем тут дело? А в том, что абсолютное большинство понимает аналитический подход, как торговлю вообще без четких правил, без разработанной стратегии, как свободное творчество. И раз за разом рынок показывает несостоятельность такого безответственного подхода к делу, и все напрасно.
Трейдер должен иметь четкую систему торговли, но не МТС. Как же быть? Как соединить достоинства обоих подходов, компенсировав их недостатки? Один из путей решения этой проблемы я предложил в своей тактике скользящих каналов. Там есть абсолютно четкие, недвусмысленные указания и запреты, но, в то же время, достаточно свободы, приближающей эту тактику к аналитическому методу.