А. Илларионов занимает крайнюю позицию в неприятии идеологии инфляции издержек: «Видимо, единственный случай, когда подобная инфляция имеет хоть какое-то право на существование, — это повышение цен на импортируемые энергоносители».
Вермут и др. проверили предположение о влиянии цен на энергоносители на общий уровень цен и нашли, что для рассматривавшегося периода оно не подтверждается.
В “традиционном” виде концепция инфляции издержек ничего не говорит о роли денег. Между тем, это может быть серьезным упущением. Вот пример типичного аргумента против инфляции издержек. «Удорожание энергоносителей при фиксированной денежной массе должно привести лишь к относительному росту их цены. Для того же, чтобы цены росли непрерывно в течение трех лет, необходим и постоянный рост номинального спроса
Ноздрань и Березин делят инфляцию издержек на монетарную и немонетарную. Отличие между ними состоит в том, что монетарная инфляция издержек характеризуется тесной взаимосвязью динамики цен с расширением денежной массы, а при немонетарной инфляции такая взаимосвязь отсутствуют. Сами Ноздрань и Березин считают важной в российской инфляции именно немонетарную инфляцию издержек.
Никитин, Глазова и Степанова считают, что как инфляция спроса, так и инфляция издержек связаны с нарушениями в денежном обращении. Разница заключается в направленности причинных связей. «В инфляции издержек деньги, являясь ее основой, выступают в иной, пассивной форме; в инфляции этого типа первоначальный толчок росту цен дают не денежные, а производственные и рыночные факторы».[7]
Точку зрения очень большой части отечественных экономистов можно резюмировать следующим образом: Западные представления о причинах инфляции и способах ее преодоления неадекватны российской действительности..
Из западных теорий чаще всего неадекватным считают монетаризм. Многие экономисты, анализировавшие инфляцию в России видят ее причину в самом характере российской экономики, ее структуре, для которой характерны различные несовершенства и диспропорции, и которая не приспособлена к условиям свободного рынка. К структурным факторам в широком понимании можно отнести уже упоминавшиеся выше инфляцию издержек из-за роста цен энергоносителей, монополизм.
Перечисляя немонетарные факторы российской инфляции приводят и ряд факторов, которые можно отнести к структурным: серьезные структурные диспропорции в экономике, прежде всего чрезмерное преобладание тяжелой промышленности и тяжелое состояние сельского хозяйства; разрыв хозяйственных связей в результате распада СЭВ и особенно развала СССР и подрыва этих связей в пределах самой России; полное отсутствие в прошлом развития каких-либо нормальных рыночных отношений хотя бы в отдельных секторах экономики; суровые природно-климатические условия на значительной части территории, явно препятствующие быстрому и нормальному формированию рыночных условий; национально- и социально-политическая нестабильность».
Волконский и Канторович модифицировали модель “затраты-выпуск”, так, чтобы формально показать, как могут работать некоторые из структурных факторов в российской экономике. Они предположили, что существует доля добавленной стоимости, которую отрасль может гарантированно получить в сложившихся для нее экономических условиях (учитывая такие факторы, как степень монополизации, стартовый уровень ресурсов, положение в производственной цепочке). По их мысли, чтобы отрасль могла функционировать, не сокращая производства, ей необходим определенный уровень добавленной стоимости для выплаты социально приемлемого минимума заработной платы и восполнения запасов оборотных средств. Резкое увеличение дифференциации долей оборотных средств может привести к потере продуктивности экономической системы, если темп роста цен оказывается недостаточным. Отсюда делается вывод, что структурные диспропорции порождают инфляцию.
Содержательная сторона работ, посвященных российской инфляции обсуждалась выше. В данном разделе попытаемся дать краткий критический анализ формально-логической и инструментальной стороны этих работ.
Очень распространенным методом анализа является сравнение тенденций динамики: совпадение либо несовпадение роста двух показателей, совпадение “пиков” и т. п. Вот типичный пример такой аргументации: «Опережающая динамика оптовых цен по сравнению с потребительскими подтверждает, что в группе факторов повышения цен в настоящее время доминирует инфляция издержек». Часто такого рода анализ проводят с использованием графиков. Так, например, Делягин применил графический метод для исследования увеличения длины лага воздействия M2 на цены.
Особый интерес представляет использование формальных статистических методов для исследования инфляционных процессов в российской экономике. Сделаем краткий обзор применения таких методов.
Ноздрань и Березин исследовали влияние различных факторов на оптовые и розничные цены с помощью корреляционного анализа.
Райская также использует корреляционный анализ для анализа взаимосвязей между индикаторами инфляционного процесса. Особое внимание она уделяет определению длины временных лагов.
Примерно те же методы использовала Козлова по отношению к валютному курсу.
Белоусов и Клепач построили эконометрическую модель, которая позволила им оценить вклады различных монетарных и немонетарных факторов в рост цен обрабатывающей промышленности.
Вермут и др. проверили предположение о влиянии цен на энергоносители на общий уровень цен.
Дементьев применил к процессам денежной и кредитной мультипликации технику регрессионного анализа.
Мау и др. дополнили монетаристскую модель авторегрессионной составляющей для цен. Те же авторы в дальнейшем модифицировали свою модель, включив в нее темпы прироста курса доллара
Во всех этих работах использовались помесячные ряды и учитывались связи не только в тот же месяц, но и с лагом в несколько месяцев.
Если посмотреть на перечисленные исследования с точки зрения методов анализа данных, то для них характерны следующие недостатки:
* не применяются эконометрические методы, либо не в полной мере реализуются возможности используемых эконометрических методов,
* не обсуждается применимость соответствующих методов,
* не осознается опасность ложной корреляции и ложной регрессии,
* не учитывается возможность существования корректирующих механизмов.
Когда речь идет о причинах или “природе” какого-либо явления, то требуется проявлять большую осторожность в суждениях. Причинные суждения в экспериментальных науках делать гораздо проще, чем в такой неэкспериментальной науке, как экономика. Здесь мы рассмотрим основные способы рассуждений, применяемые при анализе причин российской инфляции. Для этой цели удобно следующим образом расположить материал: сначала в стилизованном изложении приводится характерный способ рассуждений, затем указываются возможные слабые стороны такого способа рассуждений.
1) В рассматриваемый период времени как величина X, так и величина Y возрастали. Следовательно X, является причиной Y.
Возражения: X может не быть экзогенной величиной, возможна обратная связь Y®X. Связь может быть ложной, вызванной наличием детерминированного или стохастического тренда в обоих независимых процессах X и Y.
2) Как X, так и Y возрастали, но величина X росла медленнее. Следовательно, X не может быть причиной Y.
Возражения: Это рассуждение неверно в случае, когда Y=X+Z и Z возрастала в рассматриваемый период. Но во всяком случае X — не единственная причина.
3) X и Y являются стационарными величинами и Y коррелирует с лагами X. Следовательно X, является причиной Y.
Возражения: Корреляция может быть вызвана тем, что X и Y причинно зависят от третьей величины Z.
4) Единичное событие не может быть причиной перманентного роста некоторой величины.
Возражения: Единичное событие может запустить некоторый механизм самовоспроизводящегося роста (в случае инфляции — “спираль”).
Опишем основные технические методы анализа данных об экономических процессах в современной России, которые использовались в рассмотренных выше работах и разберем их сравнительные характеристики, недостатки и трудности, которые возникают при их применении. Это позволяет наметить способы действий, которые позволили бы избежать отмеченные трудности и недостатки.
1) Сравнение тенденций динамики. Визуальный анализ графиков.
Эти методы обладают очевидными недостатками. Прежде всего это неизбежная субъективность. Кроме того, такие методы не дают возможности получить точные количественные оценки и оценить количественно, насколько вероятно, что просматривающаяся связь между данными не является случайным совпадением.
2) Корреляционный анализ.
Применим только к данным определенного вида: случайным величинам с одинаковыми (по наблюдениям) мат. ожиданиями. В частности, корреляционный анализ неприменим к нестационарным временным рядам и к случайным величинам, математическое ожидание которых зависят от каких-либо других неучтенных переменных и меняется от наблюдения к наблюдению.