Розробка програмного забезпечення вирішення задачі формування портфеля цінних паперів (стр. 9 из 16)
Р(
, 
)= 
( 
)+ 
(R, 
( ), 
( )). (2.38)На третьому кроці необхідно визначити
, який доставляє мінімум функції: Р( , 
) при фіксованому . Як початкове наближення використовувати вектор 
, а як параметр закінчення безумовної мінімізації використовувати константу 
.На четвертому кроці необхідно перевірити чи виконується умова:
Р(
, )-Р( , 
)/ 
. (2.39)В разі виконання умови покласти
= і процес зупиняється. Інакше йти до кроку 5.На п’ятому кроці здійснюється обчислити
= + 
відповідно до використовуваного правила перерахунку штрафного параметра. Після чого перейти до кроку 2. Блок-схема алгоритмунаведена нижче.
Рисунок 2.4–Алгоритм штрафних функцій
Вирішення задачі безумовної оптимізації Р(
, )= ( )+ (R, ( ), ( )). виконується за допомогою методу Хука-Дживса, алгоритм якого наведен нижче.2.2.2 Алгоритм метода Хука-Дживса
Вибрати координатні направляючі d1...,dn , в якості направляючих. Вибрати
— критерій зупинки, х1– початкова точка [31].Покладемо, що y1= х1, k = j= 1.На першому кроці розрахуємо
. Якщо 
то крок вдалий, припустимо, що 
та перейдемо до другого кроку.Якщо 
то крок невдалий, розрахуємо .Якщо
припустимо ,інакше 
, перейдемо до другого кроку.На другому кроці, якщо j<n, то змінимо j на j+1 та повернемось до першого кроку. Якщо j>n, порівняємо 
з 
. Якщо 
перейдемо до третього кроку, інакше, до четвертого.На третьому кроці покладемо 
, 
. Покладемо k=k+1, j = 1, перейдемо до кроку 1.На четвертому кроці, якщо 
, то зупинимося – це рішення. Інакше замінено на /2. Покладемо 
, 
, k=k+1, j=1 та повернемося до першого кроку. Блок-схема алгоритму приведена нижче. 
Рисунок 2.4–Алгоритм Хука-Дживса
3. Розробкапрограмного забезпечення вирішення задачі формування портфеля цінних паперів
3.1 Загальні відомості про програмне забезпечення
Розроблене програмне забезпечення призначене для автоматизації процесу формування портфелем цінних паперів. Основною метою автоматизації формування портфеля цінних паперів є підвищення ефективності інвестування, за рахунок зниження ризику втрати вкладень і оперативності аналізу.
На підставі статистичної інформації про дохідність і волотильності індексів формується портфель цінних паперів. На підставі аналізу основних економічних показників цінних паперів портфель наповнюється реальними активами.
Задаючи допустимий рівень ризику портфеля (для моделі Марковіца), та рівні ризику та критерію ефективності портфеля (для нечітко-множинної моделі) у відсотках річних інвестор може скласти такий фондовий портфель, який би задовольняв його інвестиційним потребам.
Програмне забезпечення дозволяє користувачеві працювати з портфелем цінних паперів завдяки наступним функціональним модулями.
Управління цінними паперами:
- забезпечує табличний режим перегляду інформації о цінних паперах, що відображає назву цінного паперу, його тікер та котирування за певний час;
- надає можливість фільтрації котирувань акції за певний період, та обчислення дохідності та ризику цінного паперу за цей період;
- сформувати портфель цінних паперів для подальшої його оптимізації.
Оптимізація портфеля цінних паперів
- оптимізувати портфель, задавши необхідний рівень ризику(для моделі Марковіца);
- оптимізувати портфель, задавши необхідний рівень ризику та рівень критерію ефективності (для нечіткої моделі);
- зберегти отриманий портфель.
Основні можливості програмного забезпечення відображені на діаграмі варіантів використання, яка показана на рисунку 3.1.
Рисунок 3.1 – Діаграма варіантів використання
3.2 Визначення архітектури програмного забезпечення
Під архітектурою можна розуміти саму високорівневу концепцію системи в її оточенні [32]. Архітектура програмного забезпечення може бути визначена як структура істотних компонентів системи, що взаємодіють через інтерфейси між собою та утвореними з менших компонентів, що взаємодіють через свої інтерфейси.
Вона описується з точок зору варіантів використання, логічною, реалізації, процесів і розгортання.
Інформаційні системи, що забезпечують обробку бізнес інформації, можуть будуватися з використанням декількох типів архітектури [33].
Залежно від того, де організована переробка інформації, розрізняють дворівневу і трирівневу архітектуру побудови інформаційних систем.
Якщо обробка відбувається у рамках об'єктів інтерфейсу користувача, то така архітектура називається дворівневою (two-tier architecture). При цьому відбувається об'єднання рівня представлення даних із рівнем логіки застосування. На основі цієї архітектури побудована велика кількість інформаційних систем. Проте вона не позбавлена недоліків.
До основних із них відносяться складність повторного використання логіки застосування за допомогою компонент, а також величезні витрати часу на супровід таких застосувань (внесення змін до логіки вимагає переустановлення застосування на всіх клієнтських робочих місцях).
Існує декілька моделей клієнт-серверної взаємодії [34].
"Товстий" клієнт (fat client) – варіант реалізації архітектури, який часто зустрічається, клієнт-сервер у вже упроваджених і активно використовуваних системах. Така модель має на увазі об'єднання в клієнтському застосуванні як рівня уявлення, так і рівня логіки застосування, таким чином, забезпечується цілковита децентралізація управління бізнес-логікою.