- уплате обслуживаемыми клиентами налогов и сборов;
- уплате банками налогов;
- межбанковском кредитовании;
- покупке акций других банков;
- выдаче гарантий.
Тест 15.е
Выберите правильный ответ.
На какой вид падает наибольшая доля межбанковских расчетов?
- расчеты через РКЦ Банка России;
- расчеты через счета «Лоро», «Ностро»
- расчеты через внутренние банковские системы;
- расчеты на основе клиринга
Тема 17 «Банковские риски»
Тест 17 а
Выберите правильные ответы.
По уровню риска ссуды делятся на:
- три группы;
- четыре группы;
- пять групп;
- шесть групп;
- количество групп определяет банк.
Тест 17 б
Назовите критерии отнесения ссуд к группам риска и размерам отчислений в РВПС:
- тип заемщика;
- отраслевая принадлежность заемщика;
- финансовое положение заемщика;
- качество обслуживания долга;
- наличие и качество обеспечения;
- срок ссуды.
Тест 17 в
Выберите правильные ответы.
Уровень кредитного риска :
- остается неизменным после выдачи ссуды;
- меняется вслед за изменением финансового положения заемщика;
- меняется в зависимости от исполнения обязательств заемщиком по кредитному договору;
- меняется вслед за изменением стоимости залога.
Тест 17 г
Выберите правильные ответы.
Кредитные риски банка возрастают при:
- увеличении объема кредитных сделок с инсайдерами;
- снижении процентных ставок по кредитам;
- неправомерной пролонгации ссуд;
- чрезмерной агрессивности кредитной политики;
- увеличении доли бланковых кредитов;
-отсутствии или незначительной диверсификации кредитов по отраслям, объектам, субъектам;
- применении неэффективных методов обеспечения возвратности ссуд;
- кредитовании крупных заемщиков на консорциальной основе;
- применении неэффективной методики оценки кредитоспособности заемщиков ;
- сокращении инвестиций в ценные бумаги;
- плохой организации кредитного мониторинга;
- сокращении средних сроков кредитования.
Тест 17.д
Выберите правильные ответы.
Способы минимизации кредитных рисков:
- увеличение процентных ставок по кредитам:
- тщательное изучение и оценка кредитоспособности заемщиков,
учет ее результатов при разработке условий кредитования;
- диверсификация кредитного портфеля банка;
- установление лимитов кредитования:
- сокращение размеров ссуд, выдаваемых одному заемщику;
- использование кредитных линий и кредитования по контокоррентному счету;
- применение надежных форм обеспечения возвратности кредитов;
создание резервов на возможные потери по ссудам
Тест 17.е
Выберите правильные ответы.
Риск потери ликвидности может быть спровоцирован:
- неожиданным оттоком депозитов из банка;
- выдачей банком крупного долгосрочного кредита;
- внезапным повышением ставок межбанковского кредита;
- ростом просроченной задолженности по выданным кредитам;
- снижением ставок по депозитам;
- снижением ставок по кредитам;
- низким уровнем профессионализма менеджеров банка.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ.
1. Структура банковской системы России, тенденции в ее изменении
2. Функции коммерческих банков, их роль в экономике страны.
3. Современное состояние банковской системы России, основные проблемы дальнейшего развития
4. Правовые основы функционирования КБ и принципы их деятельности
5. Порядок создания и прекращения деятельности КБ.
6. Взаимоотношения коммерческого банка с клиентами. Основные этапы работы банка с клиентурой.
7. Банковская тайна, ее границы.
8. Государственное регулирование деятельности коммерческих банков. Основные инструменты и методы денежно-кредитной политики ЦБ.
9. Сущность и назначение обязательных резервных требований.
10. Операции на открытом рынке как инструмент регулирования деятельности коммерческих банков.
11. Собственные средства банка, их состав и структура
12. Роль и функции капитала банка, пути наращивания
13. Расчет собственных средств (капитала) банка
14. Методы оценки достаточности капитала коммерческого банка
15. Доходы коммерческого банка, их состав, пути и резервы увеличения.
16. Расходы коммерческого банка, их состав и структура.
17. Банковская маржа, показатели ее характеризующие
18. Прибыль коммерческого банка, факторы, ее определяющие и резервы роста. Распределение и использование прибыли банка.
19. Показатели рентабельности деятельности КБ, их экономический смысл и методика расчета.
20. Понятия "платежеспособность" и "ликвидность" коммерческого банка, их взаимосвязь и различия. Оценка платежеспособности банка
21. Ликвидность коммерческого банка, система факторов, влияющих на нее. Проблема противоречия между ликвидностью и доходностью.
22. Централизованное регулирование ликвидности коммерческих банков, система экономических нормативов.
23. Анализ и внутреннее регулирование ликвидности банка, стратегии и методы управления.
24. Понятия "надежность" и "устойчивость" коммерческого банка, факторы их определяющие.
25. Оценка надежности банка. Зарубежные методы оценки надежности банков. Характеристика элементов рейтинговой системы CAМEL
26. Оценка финансовой устойчивости банка для допуска к участию в системе страхования вкладов.
27. "Проблемные" банки, методика Банка России по их выявлению.
28. Ресурсная база банка, механизм формирования. Взаимосвязь кредитных ресурсов и кредитных вложений.
29. Банковские пассивы, их классификация.
30. Пассивные операции коммерческого банка, их экономическое содержание и роль в деятельности банка.
31.Депозиты до востребования. Порядок открытия, ведения и закрытия расчетных и текущих счетов клиентов в банке
32. Срочные депозиты, их виды. Сберегательные и депозитные сертификаты.
33. Проблемы депозитной политики коммерческого банка. Ценовые и неценовые методы стимулирования привлечения депозитов.
34. Показатели, характеризующие качество депозитной базы банка.
35. Векселя и облигации как инструменты формирования ресурсов банка.
36. Межбанковские кредиты, их виды. Кредиты Банка России.
37. Активы коммерческого банка, их классификации. Факторы, влияющие на структуру активов КБ.
38. Показатели, характеризующие качество активов коммерческого банка.
39. Кредитный потенциал банка, факторы его определяющие.
40. Кредитный портфель банка, его состав, структура, принципы формирования. Оценка качества кредитного портфеля.
41. Банковские инвестиции в ценные бумаги. Формирование портфеля ценных бумаг, управление им.
42. Кредитный механизм, его основные элементы
43. Основные черты современной системы банковского кредитования.
44. Набор необходимых документов, их назначение и процесс принятия решения о выдаче кредита.
45. Кредитный договор как основа отношений банка с заемщиком, основные разделы и реквизиты кредитного договора.
46. Методы определения сроков и размеров кредита. Порядок выдачи и погашения кредита.
47. Факторы, определяющие формирование процентной ставки по ссуде.
48. Кредитный договор - права, обязанности и ответственность сторон
49. Перспективные формы кредитования.
50. Особенности кредитования предприятий малого бизнеса
51. Гражданский кодекс об основных формах обеспечения исполнения обязательств. Формы обеспечения возвратности кредита, их преимущества и недостатки.
52. Залог, понятие, виды Предмет залога, требования, предъявляемые к нему.
53. Проблемы, возникающие у банков при использовании залоговых отношений. Обращение взыскания на заложенное имущество.
54. Банковская гарантия как форма обеспечения возвратности кредита.
55. Поручительство как форма обеспечения возвратности кредита, сфера применения.
56. Страхование риска непогашения кредита. Факторы, сдерживающие применение данной формы обеспечения возвратности кредита.
57. Понятие кредитоспособности. Необходимость и общая схема анализа кредитоспособности заемщика.
58. Источники информации для анализа кредитоспособности заемщика.
59. Основные показатели и коэффициенты, используемые для анализа кредитоспособности предприятия.
60. Методика банковского анализа ликвидности баланса предприятия- заемщика на ликвидность.
61. Комплексная оценка кредитоспособности заемщика и использование ее результатов.
62. Формы безналичных расчетов: содержание, сферы применения. Использование новых платежных инструментов.
63. Межбанковские расчеты как составная часть платежной системы, их основные виды. Эволюция межбанковских расчетов.
64. Банковские риски, понятие и классификация.
65. Система управления банковскими рисками, ее элементы. Методы управления.
66. Кредитный риск, его оценка, методы управления.
67. Управление риском несбалансированной ликвидности.
68. Управление процентным риском.
69. Порядок формирования банками резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности.
70. Трастовые операции коммерческих банков.