Статическая и динамическая оценка ликвидности. Анализ и внутреннее управление ликвидностью. Основные стратегии и методы управления ликвидностью, обеспечение взаимосвязи активов и пассивов коммерческого банка в целях поддержания ликвидности.
Проблема увязки ликвидности и доходности коммерческого банка.
ТЕМА 7. Надежность и устойчивость коммерческих банков, проблемы оценки.
Надежность и устойчивость коммерческого банка как комплексные понятия. Факторы, оказывающие влияние на устойчивость банка. Характеристика типов оценки деятельности коммерческого банка: внешняя (дистанционная) и внутренняя; количественная и качественная.
Основные подходы к оценке банковской устойчивости: отечественный и зарубежный опыт.
Оценка финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов.
«Проблемные» банки, их выявление, методика, применяемая Центральным банком РФ. Способы финансового оздоровления, возможности реструктуризации и реорганизации банков.
Рейтинговые системы оценки надежности банков: основные критерии и показатели, принципы построения и ранжирования банков. Характеристика элементов рейтинговой системы CAMEL, возможности ее применения в российской практике.
Основы оценки стоимости банковской фирмы: цели и методы.
ТЕМА 8. Кредитные ресурсы и управление ими.
Кредитный рынок в РФ, его место в системе рынков и основные этапы становления и развития. Современное состояние рынка кредитных ресурсов, тенденции и перспективы развития.
Кредитные ресурсы, сущность и назначение. Взаимосвязь кредитных ресурсов и кредитных вложений.
Структура и состав ресурсов банка, проблемы их формирования и использования. Политика банков в области формирования ресурсов. Параметры оценки ресурсной базы банков.
Способы кредитного планирования и прогнозирования на уровне коммерческого банка. Значение размера и структуры ресурсной базы банка для обеспечения его доходности и ликвидности. Эффективность использования кредитных ресурсов.
ТЕМА 9. Пассивные операции и управление ими.
Пассивные операции коммерческих банков, их сущность, виды и роль в обеспечении коммерческой деятельности. Взаимосвязь пассивных и активных операций.
Пассивные операции по формированию собственных средств, их значение.
Привлеченные ресурсы коммерческого банка. Организация депозитных операций. Классификация депозитов.
Депозиты до востребования. Срочные депозиты, их виды. Сберегательные и депозитные сертификаты.
Особенности работы банка с депозитами физических лиц.
Проблемы депозитной политики банковской системы в целом и отдельного коммерческого банка. Правовое регулирование и защита депозитов в коммерческих банках. Федеральный Закон " О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".
Ценовые и неценовые методы стимулирования привлечения депозитов.
Показатели, характеризующие качество депозитной базы коммерческого банка.
Перспективы развития депозитных операций.
Заемные средства банка. Межбанковские кредиты, их виды, достоинства, недостатки. Кредиты Центрального банка РФ, их виды и условия.
Банковские векселя и облигации как инструменты формирования ресурсов банка.
ТЕМА 10. Активные операции и управление ими.
Активные операции, их сущность, роль в деятельности банка. Состав и структура активов банка. Критерии их классификации.
Резервы первого и второго порядка и их роль в функционировании банка.
Понятие кредитного потенциала банка. Экономические границы его использования, влияние денежно-кредитного регулирования на величину кредитного потенциала.
Оценка качества активов, критерии и способы.
Ссудные операции. Кредитный портфель банка, его состав и структура по основным классификационным признака (субъектам кредитования, объектам и назначению кредита, срокам кредита, уровню рисковости, наличию и характеру обеспечения и др.) Система анализа и управления кредитным портфелем. Оценка качества кредитного портфеля на основе финансовых коэффициентов.
Банковские инвестиции в ценные бумаги. Формирование портфеля ценных бумаг банка, его цели. Основные методы и теории формирования портфеля.
Прочие активные операции коммерческого банка.
Понятие и экономическое содержание управления активами. Взаимосвязь управления активами и управления пассивами.
ТЕМА 11. Современная система кредитования
Понятие системы кредитования, ее основные элементы. Комплексность и взаимосвязь элементов.
Основные черты современной системы кредитования.
Принципы кредитования, их взаимосвязь. Трансформация принципов кредитования в условиях рыночной экономики.
Понятие и признаки объекта кредитования. Классификация объектов кредитования.
Источники формирования оборотных средств предприятия, роль и место кредита в источниках формирования оборотного капитала. Количественные и качественные границы кредитования.
Методы кредитования. Виды используемых ссудных счетов.
ТЕМА 12. Организация краткосрочного кредитования.
Организация кредитного процесса, его этапы. Разработка стратегии кредитных отношений. Меморандум о кредитной политике банка, его содержание.
Набор необходимых документов и процесс принятия решения о выдаче кредита.
Кредитный договор как основа взаимоотношений банка и заемщика. Необходимость и сущность договорных отношений коммерческого банка с заемщиками. Правовая основа кредитного договора – законодательство в хозяйственной и банковской сферах.
Требования к содержанию и форме кредитного договора. Основные разделы и реквизиты кредитного договора. Конкретизация цели кредитования, методы определения сроков и размеров кредита, условия выдачи и погашения ссуды. Виды процентных ставок и факторы, определяющие их уровень. Дифференциация условий кредитования в зависимости от объекта и субъекта кредитования.
Права, обязанности и ответственность сторон.
Особенности организации кредитования предприятий малого бизнеса.
Особенности предоставления, обслуживания и погашения потребительских ссуд.
Особенности организации отдельных видов банковских ссуд. Кредитные линии, их виды. Сфера применения. Резервный кредит (stand-by), его особенности и практика применения зарубежными банками. Овердрафтный кредит, его назначение, проблемы применения. Контокоррентный кредит. Консорциальные (синдицированные) кредиты.
ТЕМА 13. Формы обеспечения возвратности кредита
Возвратность как объективная, сущностная черта кредита. Экономические и правовые основы возвратности кредита. Характеристика первичных и вторичных источников погашения банковских ссуд.
Понятие форм обеспечения возвратности кредита, необходимость их применения для снижения кредитного риска.
Залог, его виды. Правовые основы использования залога в банковской практике. Общие принципы применения залога. Требования к предмету залога. Формы организации контроля банка за сохранностью заложенного имущества. Порядок обращения взыскания на заложенное имущество. Особенности использования отдельных видов залога.
Банковская гарантия, ее разновидности. Техника гарантийной операции. Требования к гаранту. Обязательства гаранта.
Поручительство как способ обеспечения возвратности кредита. Условия договора поручительства. Ответственность поручителя и должника.
Страхование риска непогашения кредита. Его виды.
Цессия как форма обеспечения возвратности кредита.
Критерии выбора форм обеспечения возвратности кредита.
Перспективы совершенствования форм обеспечения возвратности кредита. Возможности применения кредитных деривативов.
ТЕМА 14. Методы оценки кредитоспособности заемщика.
Понятие кредитоспособности заемщика. Цели анализа. Субъекты анализа. Факторы, учитываемые при анализе кредитоспособности.
Общая схема анализа кредитоспособности.
Сбор информации о заемщике. Внутренние и внешние источники информации.
Методы анализа на основе системы финансовых коэффициентов. Показатели, используемые для анализа, их экономический смысл. Определение кредитного рейтинга заемщика на основе результатов расчета финансовых коэффициентов.
Анализ денежного потока как способ оценки кредитоспособности заемщика. Элементы притока и оттока средств.
Оценка делового риска. Факторы делового риска.
Нетрадиционные методы анализа кредитоспособности заемщика.
Проблемы оценки кредитоспособности предприятий малого бизнеса.
Особенности анализа кредитоспособности индивидуального заемщика.
ТЕМА 15. Межхозяйственные и межбанковские расчеты.
Роль расчетных операций в деятельности банков и их клиентов.
Основы организации расчетов, принципы и взаимосвязь с механизмом кредитования. Требования к системе расчетов. Гражданский Кодекс РФ об основных формах расчетов.
Формы безналичных расчетов: содержание, сферы применения. Тенденции и перспективы совершенствования форм расчетов, развитие электронных платежей, использование новых платежных инструментов.
Межбанковские расчеты как составная часть платежной системы. Эволюция межбанковских расчетов. Расчеты через расчетно-кассовые центры ЦБ РФ. Прямые корреспондентские отношения между банками. Расчеты, совершаемые внутри одного банка между его подразделениями через внутреннюю систему расчетов.
Межбанковский клиринг: локальный, общегосударственный, его преимущества.
ТЕМА 16. Факторинговые, трастовые и прочие операции коммерческих банков.
Сущность факторинга. Виды факторинговых операций, их характеристика. Договор факторинга, его условия. Риски факторинговых операций.