Трастовые операции: содержание, участники, роль банка. Виды трастовых услуг. Организация трастовых операций. Проблемы правового обеспечения трастовых операций коммерческого банка.
Особенности лизинговых операций банка.
Прочие операции коммерческих банков: валютные, операции с драгметаллами, брокерские и др.
ТЕМА 17. Банковские риски
Понятие банковских рисков, их место в деятельности банка. Доходность и риск. Факторы, влияющие на уровень риска.
Классификация банковских рисков, ее критерии.
Внешние риски. Страновой риск, его особенности. Правовые риски, макроэкономические риски, политические и социальные риски, организационные риски, конкурентные риски и др.
Внутренние риски. Риски активных, пассивных, забалансовых операций. Операционные риски. Технологические риски. Административные риски. Риски злоупотреблений.
Стратегия управления банковскими рисками, ее элементы. Общие и специфические методы снижения банковских рисков. Проблемы финансирования банковских рисков
Риск несбалансированной ликвидности как комплексный риск, его элементы. Пути снижения.
Кредитный риск и факторы, его определяющие. Классификация. Определение риска кредитования отдельного заемщика. Совокупный риск кредитного портфеля банка. Способы прогнозирования, оценки и предупреждения кредитного риска. Методы финансирования кредитного риска.
Процентный риск и управление им.
Планы семинарских и практических занятий.
ТЕМА 1. Вводное занятие.
ТЕМА 2. Банк и банковская система.
1. Банк как особый экономический институт.
2. Функции и роль банков в народном хозяйстве
3. Основные этапы становления банковской системы России.
4. Структура банковской системы России. Виды кредитных организаций и коммерческих банков.
5. Современное состояние банковской системы России, направления и перспективы развития
ТЕМА 3. Коммерческие банки – основное звено банковской системы. Правовые основы деятельности коммерческих банков.
1. Коммерческий банк, его юридический статус. Основные законодательные акты, регулирующие деятельность коммерческого банка
2. Принципы деятельности коммерческих банков.
3. Порядок создания, регистрации, лицензирования банка.
4. Порядок прекращения деятельности коммерческого банка.
5. Взаимоотношения коммерческих банков с клиентами. Банковская тайна..
6. Контроль и надзор за деятельностью коммерческих банков. Виды контроля и надзора.
7. Государственное регулирование деятельности коммерческих банков
ТЕМА 4. Капитал банка, оценка его достаточности .
1. Собственные средства банка, их состав и структура, источники наращивания
2. Собственный капитал банка, его функции, роль и значение в деятельности банка
3. Расчет капитала банка. Основной и дополнительный капитал
4. Понятие «достаточность капитала». Совершенствование методики оценки достаточности капитала в свете рекомендаций Базеля 1 и Базеля 2
5. Решение задач
ТЕМА 5. Доходы, расходы и прибыль коммерческого банка.
1. Принципы организации коммерческой деятельности банка. Мотивация деятельности
2. Доходы коммерческого банка, их состав. Факторы, определяющие объем доходов и их структуру
3. Расходы коммерческого банка, их классификация
4. Банковская маржа, ее показатели.
5. Прибыль коммерческого банка, резервы ее роста
6. Показатели рентабельности, их экономическое содержание
7. Решение задач
ТЕМА 6. Платежеспособность и ликвидность коммерческого банка.
1. Понятия «платежеспособность» и «ликвидность» коммерческого банка, их взаимосвязь и отличия
2. Факторы, влияющие на платежеспособность банка, оценка платежеспособности банка.
3. Методы оценки ликвидности банка. Система экономических нормативов, устанавливаемых Банком России.
4. Внутреннее управление ликвидностью банка. Стратегии и методы управления ликвидностью
5. Решение задач
ТЕМА 7. Надежность и устойчивость коммерческих банков, проблемы оценки.
1. Понятия «надежность» и «устойчивость» банка, факторы, их определяющие
2. Рейтинговые системы надежности банков. Зарубежный и отечественный опыт
3. Оценка финансовой устойчивости для допуска их в систему страхования вкладов физических лиц.
ТЕМА 8. Кредитные ресурсы и управление ими.
1. Кредитный рынок, субъекты рынка, механизм его функционирования. Роль государства в регулировании кредитного рынка. Современное состояние рынка кредитных ресурсов
2. Кредитные ресурсы банка, их состав и структура. Взаимосвязь кредитных ресурсов и кредитных вложений
3. Управление кредитными ресурсами банка
4. Решение задач
ТЕМА 9. Пассивные операции и управление ими.
1. Пассивные операции коммерческого банка, их экономическое содержание и роль в деятельности банка
2. Операции по формированию и наращиванию собственных средств банка
3. Депозитные операции банка, их виды, классификация.
4. Система страхования вкладов физических лиц в банках.
5. Депозитная политика банка, принципы ее формирования.
6. Управление депозитной базой банка, оценка ее качества
7. Межбанковские кредиты
8. Векселя и облигации как инструменты привлечения средств
9. Решение задач
ТЕМА 10. Активные операции и управление ими.
1. Активы коммерческого банка, их виды, классификация. Доходные и недоходные активы, их роль
2. Показатели качества активов, их экономическое содержание
3. Кредитный потенциал банка, факторы его определяющие
4. Кредитный портфель банка, его состав, структура, принципы формирования. Оценка качества кредитного портфеля банка
5. Портфель ценных бумаг коммерческого банка, его виды. Принципы управления портфелем.
6. Решение задач
ТЕМА 11. Современная система кредитования
1. Понятие, основные блоки и элементы системы кредитования , их взаимосвязь
2. Основные черты современной системы кредитования
3. Принципы кредитования, их трансформация при переходе к рыночной экономике
4. Объекты кредитования, их классификация. Границы кредитования: количественный и качественный аспект
5. Методы кредитования. Виды ссудных счетов
ТЕМА 12. Организация краткосрочного кредитования.
1. Кредитная политика банка, ее содержание и принципы формирования.
2. Набор необходимых документов, их содержание и процесс принятия решения о выдаче кредита
3. Кредитный договор, его содержание и назначение, основные разделы и реквизиты
4. Кредитная линия, ее виды и сфера применения. Овердрафтный кредит. Консорциальный кредит, сфера применения.
ТЕМА 13. Формы обеспечения возвратности кредита
1. Возвратность кредита, ее юридические и экономические основы. Законодательные акты, регулирующие применение форм обеспечения возвратности кредитов
2. Залог, его виды. Проблемы использования залога российскими банками. Обращение взыскания на заложенное имущество
3. Банковская гарантия
4. Поручительство как способ обеспечения возвратности кредитов
5. Страхование риска непогашения кредитов
6. Цессия, ее виды
7. Решение задач
ТЕМА 14. Методы оценки кредитоспособности заемщика.
1. Понятие кредитоспособности, необходимость и цели ее анализа. Общая схема анализа кредитоспособности заемщика
2. Источники информации о кредитоспособности заемщика
3. Основные коэффициенты и показатели, используемые при анализе. Комплексная оценка кредитоспособности заемщика
4. Методы оценки кредитоспособности на основе анализа денежных потоков и делового риска
5. Особенности анализа кредитоспособности заемщика – физического лица
6. Решение задач
ТЕМА 15. Межхозяйственные и межбанковские расчеты.
1. Принципы организации безналичных расчетов. Нормативно-правовая база.
2. Формы безналичных расчетов
3. Межбанковские расчеты, их виды, способы проведения, перспективы совершенствования
ТЕМА 16. Факторинговые, трастовые и прочие операции коммерческих банков.
1. Факторинг, сущность, разновидности. Достоинства и недостатки факторинга
2. Трастовые операции банков, их виды
3. Лизинговые операции банка
4. Прочие виды банковских операций и сделок
ТЕМА 18. Банковские риски
1. Банковские риски, их классификация
2. Кредитный риск:
- риск кредитования отдельного заемщика, способы минимизации;
- совокупный риск кредитного портфеля, расчет риска и способы минимизации;
- финансирование кредитного риска
3. Процентный риск, пути снижения
4. Риск несбалансированной ликвидности, пути снижения
5. Операционный риск, пути снижения.
Список литературы.
Нормативная
Гражданский Кодекс РФ. Ч.1.,2
Федеральный Закон от 10.07.02. № 86 "О Центральном банке РФ (Банке России)" с изм. и доп.
Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. N 395-I "О банках и банковской деятельности" с изм. и доп.
Федеральный закон РФ от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в коммерческих банках» с изм. и доп.
Федеральный закон РФ от 10 декабря 2003 года № 173- ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".
Федеральный закон РФ от 30.12.2004 года № 218-ФЗ "О кредитных историях", ред от 21.07.05 г.
Стратегия развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2008 года Деньги и кредит, № 4 , 2005 год
Инструкция ЦБР от 16 января 2004 г. N 110-И " Об обязательных нормативах банков"
Инструкция ЦБ РФ №109-И от 14.01.04 «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»
Положение ЦБ РФ от 31 августа 1998 г. № 54-П. « О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)".
Положение ЦБР от 10 февраля 2003 года № 215-П " О методике расчета собственных средств (капитала) кредитных организаций".