Смекни!
smekni.com

Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (Вторая редакция, исправленная и дополненная) (стр. 57 из 90)

6,24 6,30 6,36 6,42 6,48

0,6 x 1,03 0,6 x 1,02 0,6 x 1,01 0,6

+ ────────── + ────────── + ────────── + ──── = 0,868

6,54 6,60 6,66 6,72

Рост обменного курса почти компенсирует рост в силу процентных ставок.

На оставшуюся сумму 0,3824 млн.долл.США через год (после первого) берется повторный кредит на полгода под 20% годовых.

Возвращаемая сумма составит 0,4206 млн.долл.

Оценим реальность ее возврата при накоплении по прежней схеме. Оно даст сумму:

1,05 1,04 1,03 1,02 1,01 1

0,6 x [──── + ──── + ──── + ──── + ──── + ────] = 0,5327 млн.долл.США.

6,78 6,84 6,90 6,96 7,02 7,08

Оказывается, что возврат возможен, притом с положительным сальдо 0,1121 млн.долл. или 793,8 млн.руб. по предполагаемому курсу.

Таким образом, при принятых предположениях валютный вариант схемы 1.3c оказывается наиболее выгодным.

Подчеркнем, что этот вывод не является универсальным: он определился при анализе конкретных данных и при принятии определенных гипотез.

Пользователь данных Рекомендаций может применять ту же схему анализа, но каждый раз рассматривать собственные данные и опираться на собственные гипотезы, т.е. экспертные оценки процентных ставок и прогноза обменных курсов.

Замечание 1. В приведенном примере (по крайней мере, для схемы 1.3a) явно не использовались формулы приведения типа PV. Фактически же сравнение вариантов производилось путем приведения к конечному моменту - 1,5 года после заключения договора о кредитовании.

Замечание 2. Проведенный анализ необходимо дополнить рассмотрением других сценариев. Например, в последнем варианте было принято, что кредит на 0,5 года будет выдан под 20% годовых. Нетрудно убедиться, что этот вариант сохраняет преимущество и при кредите под 25%, и подсчитать результаты и при иной гипотезе о темпах роста обменного курса. Более того, дебитор может зафиксировать принятые гипотетические курсы путем заключения соответствующих форвардных контрактов на покупку валюты в соответствующие месяцы, хотя это и потребует отвлечения соответствующих средств для залогового обеспечения.

2. Рассмотрим теперь несколько более общую задачу.

Пусть дополнительные затраты, связанные с установкой нового агрегатного комплекса, составляют 500 млн.руб. в месяц (вместо предыдущих 300 млн.руб.) в течение трех месяцев начиная с первого месяца после момента оплаты закупки. Все же остальные условия остаются такими же, как в предыдущем варианте.

По-прежнему требуется разработать проект изыскания недостающих средств на финансовом рынке с целью получения кредита на наиболее выгодных условиях.

Основные базовые варианты теперь выглядят так:

2.1. Взять кредит на всю сумму затрат, связанных с реализацией проекта. При обменном курсе 6 тыс.руб. за 1 долл.США она составит 8,7 млрд.руб. или 1,45 млн.долл.;

2.2. Взять кредит на сумму затрат, превышающую сумму, располагаемую на текущий момент, т.е. 7,5 млрд.руб. (1,25 млн.долл.);

2.3. Взять кредиты на покрытие издержек по мере необходимости, т.е. в начальный момент 6,0 млрд.руб., а далее - месячные кредиты на покрытие дополнительных затрат.

Учитывая, что кредитный процент на длительный срок (приблизительно 50%) выше, чем на месячный приблизительно 30%), приходим к заключению, что базовый вариант 2.3 заведомо наиболее выгоден.

Если принять, что ставка кредитного процента на месячный срок равна точно 30% в год (2,5% в месяц), он выглядит так:

- 6,0 млрд.руб. в начальный момент;

- 0,2 млрд.руб. через месяц на месяц;

- 0,405 млрд.руб. через два месяца на месяц (0,2 х 1,025 = 0,205 млрд.руб. на погашение долга за предыдущий месяц плюс 0,2 млрд.руб. на покрытие разницы между необходимыми (500 млн.руб.) и располагаемыми (300 млн.руб.) средствами в данном месяце);

- 0,615125 млрд.руб. через три месяца на месяц (считается так же, как в предыдущем пункте);

- 0,030504 млрд.руб. через четыре месяца на месяц (так как теперь располагаемая сумма равна 600 млн.руб., а новых расходов уже нет).

Таким образом, возврат основного долга может начаться только с пятого месяца. Предположим, что это возможно, и рассмотрим две схемы возврата, аналогичные рассмотренным в предыдущем разделе:

2.3a. Долгосрочный кредит (на 1 - 2 года) под 50% годовых с погашением в конце срока (ясно, что возможность первой схемы вообще не зависит от того, с какого месяца начинают накапливаться возвращаемые средства);

2.3b. Долгосрочный кредит по номинальной ставке 48% годовых (4% в месяц) с погашением:

на пятом месяце от момента взятия основного займа 0,567 млрд.руб.;

- далее, начиная с шестого месяца, - равномерным.

Вновь начнем сравнение схем погашения со схемы 2.3a, считая, что для возврата будут использованы все свободные средства, т.е. 0,567 млрд.руб. на пятом месяце и 0,6 млрд.руб. в месяц в дальнейшем при условии, что эти средства могут накапливаться на депозитном счете под 3% месячных.

Соответствующее соотношение для расчета накопленных в конце каждого месяца средств теперь имеет вид

n(5)= 0,567; n(t + 1) = 1,03 n(t) + 0,6 при t >= 5.

Результаты расчетов приведены (до третьего знака) в табл.П4.3.

Таблица П4.3

┌────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┐

│Месяц (t) │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │

├────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┤

│ n(t) │ 0,567│ 1,184│ 1,820│ 2,474│ 3,148│ 3,843 │ 4,558 │ 5,295 │

├────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┤

│Месяц (t) │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │

├────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┤

│ n(t) │ 6,054│ 6,835│ 7,640│ 8,470│ 9,324│ 10,203│ 11,109│ 12,043│

└────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┘

Рост долга вместе с процентами рассчитывается по той же формуле, что и выше. Поэтому результат расчета уже содержится в таб.П4.2.

Мы видим, что в данном случае кредит может быть погашен к концу 20-го месяца от момента его получения.

Рассмотрим теперь схему 2.3b и рассчитаем, какой в этом случае должна быть величина равномерной выплаты В (начиная с шестого месяца), чтобы расплатиться с кредитом за те же 20 месяцев от начала.

Величина равномерной выплаты В определится в этом случае из соотношения (в млн.руб.):

0,567 20 1

6000 = ─────────── + В x сумма ───────────,

5 t=6 t

(1 + 0,04) (1 + 0,04)

откуда получается, что В > 656,4 млн.руб., в то время как располагаемая ежемесячная сумма равна 600 млн.руб.

Таким образом, в рассматриваемом варианте схема 2.3b (схема амортизации долга) уже определенно проигрывает схеме 2.3a, несмотря на меньшую величину номинального кредитного процента.

П4.5.7. Примеры расчета доходностей инвестиций в ценные бумаги

Определение доходности инвестиций в ГКО и МКО

ГКО (МКО) являются краткосрочными бескупонными государственными (муниципальными) облигациями. Схема расчета публикуемых доходностей к погашению одинакова.

Численный пример. Цена на торгах СПб валютной биржи 11.04.97 г. по выпуску МКО SV34010GSPMO составляла 70,80 (в % к номиналу), на дату погашения 22.04.98 г. инвестор получит 100% номинала ("Финансовые известия". 1997. N 277).

Доходность инвестиций за весь период до погашения составляет (в процентах):

100 - 70,8

100 x ────────── = 41,2%.

70,8

Номинальная доходность к погашению (YTM) равна:

365

41,2 х ─── = 40,04%.

376

При вычислении эффективной доходности используется приведение по схеме сложных процентов. Искомая величина находится из условия:

r 376/365

(1 + ───) = 1,412, т.е.

100

365/376

r = (1,412 - 1) x 100 = 39,8%.

Определение доходности инвестиций в ОФЗ и ОГСЗ

Облигации федерального займа (ОФЗ) дают как дисконтный, так и купонный доход, выплачиваемый ежеквартально или раз в полгода, при этом ставка купона переменна и объявляется только на ближайший купонный период.

Аналогичная ситуация характерна и для облигаций государственного сберегательного займа (ОГСЗ).

Официально принятая схема исчисления доходности к погашению (YTM) исходит только из этой известной купонной выплаты.

Численный пример. Цена закрытия на биржевых торгах 01.04.97 г. по выпуску 24010 с датой погашения 17.06.98 г. и датой ближайшей купонной выплаты 11.06.97 г. составляла 97,74% к номиналу. Объявленный купонный

182

процент равен 37,68% годовых, т.е. выплата будет равна ─── x 37,68% =

365

18,79%, поскольку купонный период по этому выпуску равна 182 дням. Однако

при покупке придется доплатить накопленный купонный доход. Так как до

ближайшей купонной выплаты остается 71 день, величина этого дохода равна