Такие подходы строятся на основе математического моделирования, современных вычислительных систем и новейших подходов при составлении прогнозов. При таком способе управления ликвидностью осуществляется экспертная и статистическая оценка деятельности банка с точки зрения ликвидности, требуется построение математической модели процесса ликвидности, и на основании составленной модели и реальных данных производится прогнозирование поведения ресурсов. Разумеется, процесс моделирования может строиться на основе разнообразных методик, которые представляют собой "ноу хау" каждого отдельного банка. Они могут различаться степенью сложности, но общее у них одно - это возможность прогнозировать потоки ресурсов на основе современных технических средств, используя элементы математического моделирования. В настоящее время большинство банков за рубежом и многие в России уже пытаются использовать именно такие подходы.
В любом случае при выборе модели управления ликвидностью необходимо учитывать стоимость поддержания ликвидности и соотносить их с затратами на покрытие разрывов в ликвидности за счет внешних источников. Так как на практике некоторые банки совершенно оправданно не концентрируются на тщательном управлении ликвидностью, а сознательно используют при необходимости внешние краткосрочные заимствования.
Построение и практическая реализация системы управления ликвидностью
Принимая во внимание сказанное выше, становится очевидным, что для практического применения системы управления и контроля ликвидностью необходимы современные технологии и средства автоматизации. Это очевидно, поскольку сама система управления ликвидностью и ее информационное наполнение полностью сопряжены с автоматизацией.
Системы контроля ликвидности разрабатываются для более эффективного использования ресурсов банка за счет снижения резервов на поддержание текущих операций, соблюдения нормативов и снижения затрат на обеспечение текущей ликвидности.
Практическая реализация такого подхода подразумевает и существенные изменения в технологии бухгалтерского учета и отражения операций. Для управления ликвидностью требуется более детальное отражение операций, включающее введение новых дополнительных параметров операции, например "вероятность осуществления операции", необходимых для целей прогнозирования. Прогнозирование и контроль ликвидности должны осуществляться на основании многих параметров в соответствии с математической моделью движения ресурсов в целом и утвержденными ограничениями (в том числе и по обязательным нормативам). Это, разумеется, будет приводить к увеличению операционных издержек и трудоемкости (правда, в незначительной степени) процесса осуществления операций.
С практической точки зрения в современных условиях такая система, в случае, если она будет достаточно эффективно решать поставленные перед ней задачи, способна очень скоро оправдать те затраты, которые будут в нее вложены. Теперь попытаемся дать краткое описание основных составляющих системы управления ликвидностью и требований, предъявляемых к таким системам.
Общая структура системы контроля ликвидности и предъявляемые к ней требования
Данная система должна являться основой для формирования прогноза ожидаемого движения средств по счетам. Она требует наличия возможности автоматизированной выборки и обработки данных по любым признакам. Прогноз ликвидности формируется на основании данных, регистрируемых в различных подразделениях банка в единой Автоматизированной Банковской Системе.
Для отслеживания пороговых нормативов ликвидности система контроля должна обеспечивать учет прогнозируемых остатков по счетам и показателей, рассчитанных на их основе, а в случае несоответствия показателей нормативным или дополнительным требованиям - формировать соответствующее сообщение или осуществлять иные предусмотренные действия с целью информирования руководства или защиты процесса осуществления данной операции.
Основным пользователем системы управления ликвидностью, как правило, является занимающееся управлением ресурсами казначейство и высшее руководство банка. В связи с этим необходимо разработать удобный пользовательский интерфейс, позволяющий отслеживать и корректировать данные, формировать отчетность, моделировать различные ситуации, корректировать статистические выборки данных, представляющих интерес для пользователя.
Для других заинтересованных в получении актуальной информации пользователей, задачей которых является формирование различных платежных планов, возможно, будет достаточно организации доступа системы к их данным или создания новых программных интерфейсов в дополнение к уже имеющимся программным продуктам.
В рамках системы контроля ликвидности может осуществляться анализ следующих потоков данных.
* Кредитный план: формируется на основании предполагаемых платежей по заключенным кредитным договорам.
* Депозитный план: формируется на основании предполагаемых платежей по заключенным депозитным договорам.
* Фондовый план: формируется на основании графика операций с ценными бумагами (например, погашения ценных бумаг, начисления дивидендов и т.д.).
* Кассовый план: формируется на основании кассовых заявок и планов клиентов, кассовых планов вкладной кассы, лимитов обменных пунктов и собственного кассового плана.
* План собственных платежей банка: формируется на основании утвержденного бюджета, хозяйственных договоров и т.п.
* План налоговых платежей: формируется на основании ожидаемых налоговых выплат.
* План филиальных платежей: формируется на основании платежей по счетам филиалов, открытым в головном банке.
* Платежный план: формируется на основании данных по потенциальным платежам от банка и на банк по безналичным расчетам с корреспондентами, клиринговыми центрами и Центральным банком.
* Статистический платежный план: предполагаемый объем платежей (исходя из обработки данных за предыдущие периоды времени).
* План валютообменных операций: планируемые конверсионные операции по заявкам клиентов.
* Прочие планы: в зависимости от принятой технологии работы и спектра осуществляемых операций.
Информационная система управления ликвидностью должна в автоматическом режиме обрабатывать данные платежные планы и отвечать следующим требованиям с точки зрения ее программно-технологической реализации.
* Система должна иметь открытый программный интерфейс для автоматической загрузки данных из других информационных систем.
* Система должна иметь возможность учета статистического веса предоставляемых данных и возможность его корректировки.
* Система должна иметь возможность оперативно предоставить данные за определенный временной период. Работа должна проводится на основе методов статистического анализа и экономико-математического моделирования исходного материала.
* Система должна помогать рассчитывать ожидаемые остатки на основании плана платежей и с учетом текущих остатков по счетам.
* Система должна опираться на современные методы решения прогнозных задач, например иметь возможность стыковки с каким-либо из известных нейросетевых программных пакетов или сама должна обладать подобными механизмами.
Таким образом, мы сформулировали основные принципы и рассмотрели существующие технологии управления ликвидностью банка. Мы старались избежать глубокого теоретического рассмотрения этого процесса и остановились подробно лишь на тех моментах управления ликвидностью, которые, на наш взгляд, вызывают наибольшие затруднения и являются камнем преткновения в деятельности большинства российских банков. Кроме того, проблема управления ликвидностью должна решаться на стыке двух наук: экономики и математики. С точки зрения экономики, как нам представляется, мы уделили этой проблеме достаточное внимание.
Продиктованная современной экономической ситуацией необходимость создания эффективно функционирующей системы контроля качества банковских услуг логически обусловливает другую не менее острую необходимость - развитие и внедрение в практику банковского дела самых современных форм услуг и способов их продвижения.
Проводимые многими банками маркетингово-рекламные кампании зачастую не приводят к реальному продвижению и развитию услуг, так как часто носят хаотичный характер. Одной из причин возникновения этой проблемы является и то, что многие банки не корректируют свою деятельность в соответствии с постоянными изменениями внешней среды, своего положения на рынке и финансового состояния. Поэтому часто можно наблюдать ситуацию, когда находящийся в критическом положении банк продолжает усиленно публиковать рекламу или оказывать уже не приносящие ему дохода услуги.
Отрицательной практикой является также несогласованность действий при развитии и продвижении услуг. В банках иногда можно встретить ситуацию, когда для преодоления этого маркетинговые работы координируют специализированные подразделения - службы по продвижению услуг. Но если крупный банк может себе позволить содержать такие подразделения и привлекать туда высокооплачиваемых специалистов, то средние и небольшие банки этого себе позволить не могут.
Рассмотрим основные составляющие маркетинговой программы банка. Развитие и продвижение банковских услуг, или банковский маркетинг, осуществляется по нескольким направлениям. Их можно условно разделить на три группы. Первая группа - "Развитие текущих услуг", вторая - "Развитие новых услуг", третья - "Продвижение услуг". Проанализируем эти блоки.