Тренд:
1. ADX выше 20: если ADX выше 25, но соскальзывает вниз, особенно с экстремального уровня 40, следует быть осторожным с агрессивной трен- доиой позицией, поскольку такое соскальзывание может указывать на затухание тренда.
2. Инерция, совпадающая с направлением тренда: Трейдерам следует искать инерцию, совпадающую с направлением тренда. Большинство валютных трейдеров будут искать осцилляторы, явно указывающие в направлении тренда. При нисходящем тренде они будут искать ситуацию, когда те же самые индикаторы указывают на движение вниз.
3. Опционы (развороты риска): В трендовых условиях следует искать развороты риска, явно благоприятствующие коллам или путам. Когда одна сторона рынка имеет явный интерес, то обычно это указывает на условия сильного тренда либо на то, что формируется движение против тренда, если развороты риска находятся на экстремальных уровнях.
Когда вы определили, что валютная пара находится в диапазоне или тренде, нужно решить, как долго вы планируете держать позицию. Далее приведены правила торговли в некоторых временных интервалах:
Внутридневная торговля в диапазоне:
1. Используйте часовые графики для определения точек входа и дневные графики для подтверждения существования торгового диапазона в более долгосрочном временном интервале.
2. Используйте осцилляторы для определения точек входа внутри диапазона.
3. Ждите, когда краткосрочные развороты риска будут у точки выбора.
4. Ждите разворота осцилляторов (RSI или стохастик в экстремальной точке).
5. Торговля надежнее, когда цены не способны пробить ключевой уровень сопротивления или сдерживаются ключевым уровнем поддержки (используйте уровни коррекции Фибоначчи и скользящие средние).
Среднесрочная торговля на прорыве:
1. Используйте дневные графики.
2. Ждите снижения краткосрочной волатильности до уровня меньше долгосрочной волатильности.
3. Используйте точки разворота, чтобы определить, истинный прорыв или ложный.
4. Ищите пересечение скользящих средних, оправдывающее сделку. [2]
УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ
Большинство трейдеров теряют деньги просто потому, что они не понимают или не придают значения управлению риском. По существу, управление риском предполагает, что вы знаете, как много готовы проиграть и как много хоти те выиграть. Без понимания управления риском большинство трейдеров просто держат проигрышные позиции слишком долго, но фиксирует прибыль по выигрышным позициям преждевременно. Результатом становится явно парадоксальный сценарий, который очень часто встречается в реальной жизни: имея больше выигрышных позиций, чем проигрышных, трейдер заканчивает с негативным балансом прибылей и убытков. Существует несколько ключевых правил, которых должны придерживаться трейдеры, независимо от стратегий или объекта торговли.
Соотношение «риск — вознаграждение». Трейдерам следует установить соотношение «риск-вознаграждение» для каждой проводимой ими сделки. Иными словами, они должны иметь представление о том, сколько готовы потерять и сколько хотят заработать. В целом, соотношение «риск-вознаграждение» должно быть не менее 1:2, а лучше больше. Наличие твердого соотношения «риск-вознаграждение» может удержать трейдеров от открытия позиций, которые, в конечном счете, не стоят риска.
Ордера «стоп — лосс». Трейдеры должны применять ордера «стоп — лосс» как способ конкретно указать максимальный убыток, который они готовы принять. Используя ордера «стоп — лосс», трейдеры могут избежать распространенной ситуации, когда у них много выигрышных сделок, но единственный убыток настолько велик, что съедает всю прибыль на счете. Для тех, кто хочет нарастить выигрышную позицию или двигаться вместе с трендом, наилучшей стратегией будет относиться к новой сделке так, как если бы это была самостоятельная новая позиция, независимая от выигрышной позиции.
Учитывая важность управления деньгами для успешной торговли, ордера «стоп — лосс» обязательно должен использовать любой трейдер, стремящийся к успеху на валютном рынке. Ордер «стоп — лосс» позволяет трейдерам установить размер максимального убытка, который они готовы принять по любой данной сделке. В результате использование ордеров "стоп — лосс» позволяет знать, какой суммой вы рискуете во время открытия позиции. В успешном использовании ордера «стоп — лосс» есть две составляющие: первоначальное размещение стопа на обоснованном уровне и подтягивание стопа (движение вперед, к прибыльности) по мере того, как сделка развивается в вашу пользу.
Рекомендуется два способа постановки ордера: метод двухдневного минимума и параболический стоп и разворот. Первые стопы базируются на волатильности и ставятся примерно на 10 пунктов ниже двухдневного минимума пары. Другой формой стопа, основанного на волатильности, является Параболический стоп и разворот — индикатор, который есть во многих графических приложениях для валютной торговли, является основанным на волатильности индикатором, который графически изображается маленькой точкой в том месте графика, где следует поставить стоп.
Базовый принцип, который вы должны использовать: найти такую точку для постановки стопа, где вы больше не захотите сохранять позицию, если цена достигнет этого уровня. Обычно стоп ставится там, где цена уходит ниже уровня поддержки.[3]
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ НАСТРОЙ.
Наряду с использованием правильных стратегий управления риском очень важно поддержание здорового психологического настроя. Трейдеры, не способные справляться со стрессом, вызванным колебаниями рынка, не выдержат проверку временем, независимо от того, насколько искусными они могут быть в интеллектуальных элементах.
Трейдеры должны торговые решения, основанные на стратегиях, которые не зависят от страха и жадности. Одним из важнейших качеств хороших трейдеров является эмоциональная беспристрастность: будучи целиком поглощены своими сделками, они эмоционально не связаны с ними; они допускают потери и принимают инвестиционные решения на интеллектуальном уровне. Трейдеры, которые эмоционально вовлечены в торговлю, часто совершают серьезные ошибки, поскольку имеют тенденцию капризно менять свои стратегии после нескольких проигрышных сделок или становиться чересчур беспечными после нескольких выигрышных. Хороший трейдер должен быть эмоционально уравновешенным, он должен основывать все торговые решения на стратегии, а не страхе или жадности.
Не каждая сделка может быть выигрышной. Поэтому трейдеры должны быть психологически способны справляться с убытками. Многие трейдеры, даже успешные, попадают в полосы проигрышных сделок. Однако ключевым качеством успешного трейдера становится способность проходить через проигрышные полосы не обескураженным и не сбитым с пути. Если трейдер попал в черную полосу, то, возможно, настало время сделать перерыв в торговле. Часто перерыв в наблюдении за рынком на несколько дней оказывается лучшим лекарством пережить проигрыши. Ключ в том, чтобы сделать проигрышные сделки достаточно небольшими, чтобы пережить их и продолжать торговлю, и при этом сохранить открытыми свои выигрышные позиции.
Существует 10 правил торговли, которыми должны руководствоваться успешные трейдеры:
1. Ограничивайте ваши убытки.
2. Дайте вашей прибыли вырасти.
3. Сохраняйте разумный размер позиции.
4. Знайте ваше соотношение «риск-вознаграждение».
5. Имейте достаточный капитал.
6. Не боритесь с трендом.
7. Никогда не наращивайте проигрышные позиции.
8. Знайте настроения рынка.
9. Учитесь на своих ошибках, ведите торговый журнал.
10. Устанавливайте максимальный убыток или коррекцию прибыли.[1]
Технические торговые стратегии
АНАЛИЗ НЕСКОЛЬКИХ ВРЕМЕННЫХ ГОРИЗОНОВ
Чтобы успешно торговать внутри дня, нужно быть избирательным. Торговля на тренде является одной из самых популярных стратегий, применяемых глобальными хеджевыми фондами. Как сказал Марк Баучер, менеджер хеджевого фонда Midas Trust Fund, 70% движений рынка происходит в течение 20% времени. Это делает анализ нескольких временных горизонтов особенно важным, поскольку никто из трейдеров не хочет упустить общую картину. Самая распространенная форма анализа нескольких временных горизонтов — использование дневных графиков для выявления общего тренда и затем использование часовых графиков для определения конкретных уровней входа. Более эффективная торговая стратегия — открыть позиции в направлении тренда. В примере AUD/USD это означало бы поиск возможностей покупки во впадинах. Возьмем часовой график с коррекцией Фибоначчи относительно абсолютного максимума в феврале 2004 г. и минимума 17 июня 2004 г. Вместо поиска возможностей продать, лучше использовать уровень коррекции Фибоначчи 76% в качестве ключевой зоны поддержки при открытии длинных позиций по австралийскому доллару. Таким образом, мы использовали дневные графики для измерения масштаба общего тренда и часовые графики для точного определения уровней входа. Анализ нескольких временных горизонтов очень важен. Если трейдеры сначала будут ориентироваться на общую картину, то это убережет их от множества опасных сделок.[2]
ТОРГОВЛЯ ПРОТИВ ДВОЙНЫХ НУЛЕЙ
Рыночную структуру часто упускают из виду, но это одна из самых привлекательных областей трейдинга. Развитие хорошего понимания микроструктуры и динамики движения позволяет трейдерам получить невероятное преимущество и, по-видимому, является одной из самых надежных тактик прибыльной торговли на внутридневных колебаниях. Развитие чутья и понимание рыночной динамики станет ключом к прибыльному использованию краткосрочных колебаний. Трейдерам нужно научиться определять и предвидеть ценовые зоны, где могут появиться крупные потоки ордеров. Успешная внутридневная торговля требует быть более избирательными и входить только на тех уровнях, где реакция более вероятна. Торговля с психологически важных уровней, например «двойные нули» или круглые цифры, помогает выявить подобные возможности. «Двойные нули» — это числа, где две последние цифры являются нулями: например, 107,00 в USD/JPY или 1,2800 в EUR/USD. Заметив, сколько раз в течение дня валютная отскакивает от уровней поддержки или сопротивления с двумя нулями, независимо от основного тренда, можно прийти к выводу, что эти отскоки обычно намного сильнее и. более логичны, чем коррекция от других уровней.