3. Эконометрика : Учебник / К. В. Балдин [и др.] ; Под ред.В.Б.Уткина. - М. : Дашков и К°, 2008. - 564 с. : ил. - Библиогр.:с.473-477. - Прил.: с.478-560. - ISBN 978-5-91131-346.
Занятие №3
Построение моделей парной регрессии и проверка построенной модели
ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ - овладение методами построения эконометрических моделей.
1. Линейная парная регрессия.
2. Метод наименьших квадратов (МНК).
3. Оценки МНК и их свойства.
1. Валентинов, В.А. Эконометрика: Учебник / В. А. Валентинов. - 2-е изд. - М.: Дашков и К°, 2009. - 446 с.- ISBN 5-94798-874-7.
2. Колемаев, В.А. Эконометрика: учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности 061800 "Мат. методы в экономике" / В. А. Колемаев. М-во образования Рос. Федерации, Гос. ун-т упр. - М.: ИНФРА-М, 2005. - 160 с. : ил. - (Высшее образование). - ISBN 5-16-001756-9.
3. Эконометрика : Учебник / К. В. Балдин [и др.]; Под ред.В.Б.Уткина. - М.: Дашков и К°, 2008. - 564 с. : ил. - Библиогр.: с.473-477. - Прил.:с.478-560. - ISBN 978-5-91131-346.
Занятие №4
Этапы оценки качества эконометрической модели
ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ – овладение навыками оценки качества моделей.
1. Проверка на наличие мультиколлинеарности и ее последствия.
2. Методы устранения мультиколинеарности.
3. Тест на гетероскедастичность Голдфелда-Квандта.
4. Последствия наличия гетероскедастичности и методы ее устранения.
5. Тест на автокорреляцию и статистика Дарбина-Уотсона.
6. Последствия автокорреляции и методы ее устранения.
1. Елисеева, И.И. Эконометрика: учеб. для студентов вузов / И. И. Елисеева, С. В. Курышева, Т. В. Костеева и др.; Под ред. И. И. Елисеевой. - М.: Финансы и статистика, 2006. - ISBN 5-279-01955-0.
2. Кремер, Н.Ш. Эконометрика/ Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко; под ред. Н. Ш. Кремера.- М.: ЮНИТИ, 2008. - 311 с. : ил. - Библиогр.: с. 289-290 (19 назв.). - ISBN 978-5-238-01286-5.
Занятие №5
Системы одновременных уравнений
ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ – овладение специальными методами эконометрического исследования.
1. Структурная и приведенная форма СОУ.
2. Оценка параметров структурной формы.
3. Косвенный метод наименьших квадратов.
4. Двухшаговый МНК и оценка параметров.
5. Сравнительный анализ применения стандартного, косвенного и двухшагового вариантов МНК.
6. Метод инструментальной переменной и процедура выбора инструментальной переменной.
7. Сравнительный анализ применения косвенного, двухшагового вариантов МНК и метода инструментальной переменной.
1. Елисеева, И.И. Эконометрика: учеб. для студентов вузов / И. И. Елисеева, С. В. Курышева, Т. В. Костеева и др.; Под ред. И. И. Елисеевой. - М. : Финансы и статистика, 2006. - ISBN 5-279-01955-0.
2.Кремер, Н.Ш. Эконометрика/ Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко; под ред. Н. Ш. Кремера.- М.: ЮНИТИ, 2008. - 311 с.: ил. - Библиогр.: с. 289-290 (19 назв.). - ISBN 978-5-238-01286-5.
Занятие №6
Модели с переменной структурой
ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ – овладение специальными методами эконометрического исследования.
1. Фиктивные переменные при константе.
2. Фиктивные переменные при объясняющей переменной.
3. Тест Чоу.
4. Признаки качественной модели.
1. Елисеева, И.И. Эконометрика: учеб. для студентов вузов / И. И. Елисеева, С. В. Курышева, Т. В. Костеева и др.; Под ред. И. И. Елисеевой. - М.: Финансы и статистика, 2006. - ISBN 5-279-01955-0.
2. Кремер, Н.Ш. Эконометрика/ Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко; под ред. Н. Ш. Кремера.- М.: ЮНИТИ,2008. - 311 с.: ил. - Библиогр.: с. 289-290 (19 назв.). - ISBN 978-5-238-01286-5.
6. РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Формы самостоятельной работы: решение задач и разбор конкретных ситуаций, подготовка письменной самостоятельной работы (реферата) по темам программы курса.
Раздел 2. Моделирование на основе временных рядов
Тема 2. Анализ временных рядов
вид самостоятельной работы - решение заданий
1. Применение методов описания и выявления тенденции временного ряда: средний темп роста; методы сглаживания – линейный фильтр, простая скользящая средняя, взвешенная скользящая средняя; метод экспоненциального сглаживания.
2. Применение аналитического метода описания на основе метода наименьших квадратов.
3. Оценка адекватности и точности трендовых моделей.
1. Экономико-математические методы и прикладные модели: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по экон. специальностям / [В. В. Федосеев и др.]; под ред. В. В. Федосеева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2005. - 302 с. : ил. - ISBN 5-238-00819-8
Раздел 3. Типовые методы эконометрики
Тема 3. Парный регрессионный анализ
вид самостоятельной работы – проработка учебного материала
1. Модель парной линейной регрессии. Применение метода наименьших квадратов.
2. Точечные оценки и их свойства.
1. Орлов, А.И. Эконометрика. : учеб. пособие для вузов / А. И. Орлов. - М. : Экзамен, 2003. - 575 с. - ISBN 5-94692-045-6.
2. Практикум по эконометрике [(+CD)] : учеб. пособие для экон. вузов / [И. И. Елисева [и др.]; под ред. И. И. Елисеевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2006. - 344 с. : ил. - ISBN 5-279-02785-5
3. Елисеева, И.И. Эконометрика: учеб. для студентов вузов / И. И. Елисеева, С. В. Курышева, Т. В. Костеева и др.; Под ред. И. И. Елисеевой. - М.: Финансы и статистика, 2006. - ISBN 5-279-01955-0.
4. Кремер, Н.Ш. Эконометрика/ Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко; под ред. Н. Ш. Кремера.- М.: ЮНИТИ 2008. - 311 с. : ил. - Библиогр.: с. 289-290 (19 назв.). - ISBN 978-5-238-01286-5.
Тема 4. Оценка качества уравнения регрессии
вид самостоятельной работы - решение заданий
1. Проверка на значимость коэффициентов регрессии с использованием.
2. Коэффициент детерминации и качество оценивания.
3. Интерпретация коэффициентов.
1. Орлов, А.И. Эконометрика. : учеб. пособие для вузов / А. И. Орлов. - М. : Экзамен, 2003. - 575 с. - ISBN 5-94692-045-6.
2. Практикум по эконометрике [(+CD)] : учеб. пособие для экон. вузов / [И. И. Елисева [и др.]; под ред. И. И. Елисеевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2006. - 344 с. : ил. - ISBN 5-279-02785-5
3. Елисеева, И.И. Эконометрика: учеб. для студентов вузов / И. И. Елисеева, С. В. Курышева, Т. В. Костеева и др.; Под ред. И. И. Елисеевой. - М. : Финансы и статистика, 2006. - ISBN 5-279-01955-0.
4. Кремер, Н.Ш. Эконометрика/ Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко; под ред. Н. Ш. Кремера.- М.: ЮНИТИ 2008. - 311 с. : ил. - Библиогр.: с. 289-290 (19 назв.). - ISBN 978-5-238-01286-5.
Тема 5. Гетероскедастичность и автокорреляция случайного
отклонения
вид самостоятельной работы - решение заданий
1. Обнаружение гетероскедастичности и метод Голдфелда-Кванта.
2. Автокорреляция и методы ее обнаружения. Статистика Дарбина – Уотсона.
1. Валентинов, В.А. Эконометрика : Учебник / В. А. Валентинов. - 2-е изд. - М.: Дашков и К°, 2009. - 446 с.- ISBN 5-94798-874-7.
2. Колемаев, В.А. Эконометрика: : учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности 061800 "Мат. методы в экономике" / В. А. Колемаев; М-во образования Рос. Федерации, Гос. ун-т упр. - М. : ИНФРА-М, 2005. - 160 с. : ил. - (Высшее образование). - ISBN 5-16-001756-9.
3. Эконометрика: Учебник / К. В. Балдин [и др.] ; Под ред.В.Б.Уткина. - М. : Дашков и К°, 2008. - 564 с. : ил. - Библиогр.:с.473-477. - Прил.:с.478-560. - ISBN 978-5-91131-346.
Тема 6. Преобразование переменных в регрессионном анализе
вид самостоятельной работы - решение заданий
1. Логарифмическое преобразование.
2. Выбор функции при использовании теста Бокса-Кокса с процедурой Зарембки.
1.Колемаев, В.А. Эконометрика: Учебник./В.А. Колемаев. - М.: ИНФРА-М, 2004.
2.Орлов, А.И. Эконометрика./ А.И. Орлов. - М.: Экзамен, 2003. - 575 с. - ISBN 5-94692-045-6.
3.Елисеева, И.И. Эконометрика: учеб. для студентов вузов / И. И. Елисеева, С. В. Курышева, Т. В. Костеева и др.; Под ред. И. И. Елисеевой. - М.: Финансы и статистика, 2006. - ISBN 5-279-01955-0.
4. Кремер, Н.Ш. Эконометрика/ Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко; под ред. Н. Ш. Кремера.- М.: ЮНИТИ 2008. - 311 с. : ил. - Библиогр.: с. 289-290 (19 назв.). - ISBN 978-5-238-01286-5.
Тема 7. Множественный регрессионный анализ
вид самостоятельной работы - решение заданий
1. Процедура построения модели социально-экономического объекта.
2. Оценка качества построенной модели. Экономическая интерпретация полученных результатов.
3. Мультиколлинеарность.
4. Оценка значимости множественной регрессии.
1. Орлов, А.И. Эконометрика./ А.И. Орлов. - М.: Экзамен, 2003. - 575 с. - ISBN 5-94692-045-6.
2. Практикум по эконометрике [(+CD)] : учеб. пособие для экон. вузов / [И. И. Елисева [и др.]; под ред. И. И. Елисеевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2006. - 344 с. : ил. - ISBN 5-279-02785-5
3. Елисеева, И.И. Эконометрика: учеб. для студентов вузов / И. И. Елисеева, С. В. Курышева, Т. В. Костеева и др.; Под ред. И. И. Елисеевой. - М. : Финансы и статистика, 2006. - ISBN 5-279-01955-0.
4. Кремер, Н.Ш. Эконометрика/ Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко; под ред. Н. Ш. Кремера.- М.: ЮНИТИ 2008. - 311 с.: ил. - Библиогр.: с. 289-290 (19 назв.). - ISBN 978-5-238-01286-5.
Раздел 4. Специальные методы эконометрики
Тема 8. Модели с переменной структурой
вид самостоятельной работы - решение заданий
1. Фиктивные переменные при константе и коэффициенте наклона.
2. Применение теста Чоу.
3. Построение модели ANCOVA.
4. Сравнение двух подвыборок.
1. Орлов, А.И. Эконометрика./ А.И. Орлов. - М.: Экзамен, 2003. - 575 с. - ISBN 5-94692-045-6.
2. Практикум по эконометрике [(+CD)] : учеб. пособие для экон. вузов / [И. И. Елисева [и др.]; под ред. И. И. Елисеевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2006. - 344 с. : ил. - ISBN 5-279-02785-5
3. Елисеева, И.И. Эконометрика: учеб. для студентов вузов / И. И. Елисеева, С. В. Курышева, Т. В. Костеева и др.; Под ред. И. И. Елисеевой. - М. : Финансы и статистика, 2006. - ISBN 5-279-01955-0.
4. Кремер, Н.Ш. Эконометрика/ Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко; под ред. Н. Ш. Кремера.- М.: ЮНИТИ 2008. - 311 с.: ил. - Библиогр.: с. 289-290 (19 назв.). - ISBN 978-5-238-01286-5.