Планирование и финансовые решения в рамках плана 16 1 Финансовый анализ и его роль в принятии решений 21 (стр. 41 из 52)
Рис. П3.1. Гистограмма фактора Cap
Рис. П3.2. Гистограмма фактора P/S
Рис. П3.3. Гистограмма фактора P/E
Рис. П3.4. Гистограмма фактора P/В
Рис. П3.5. Гистограмма фактора ROA
Рис. П3.6. Гистограмма фактора ROЕ
Рис. П3.7. Гистограмма фактора ROIC
Рис. П3.8. Гистограмма фактора Liquidity
Таблица П3.2. Классификатция уровней факторов
| Наименова-ние фактора | Диапазон значений для уровня: | ||||
| низкий | низкий-средний | cредний | cредний-высокий | высокий | |
| Cap | <50 | 50 - 100 | 100 - 300 | 300 - 500 | >500 |
| P/S | >1.8 | 1 – 1.8 | 0.6 - 1 | 0.3 – 0.6 | |
| P/E | > 13 или <0 | 9-13 | 5-9 | 3-5 | <3 и >0 |
| P/B | >1.4 | 1-1.4 | 0.8-1 | 0.2-0.8 | <0.2 |
| ROA | <-5 | -5 - 0 | 0 -7 | 7-13 | >13 |
| ROE | <-5 | -5 - 0 | 0 - 13 | 13-16 | >16 |
| ROIC | <-5 | -5 - 0 | 0-10 | 10-16 | >16 |
| Liquidity | <-0.5 | -0.5 - 0 | 0 – 0.2 | 0.2 - 0.4 | >0.4 |
Таблица П3.3. Ранжирование для факторов Cap, P/S, P/E
| Ticker | Cap | P/S | P/E | ||||||
| Н | Ср | В | Н | Ср | В | Н | Ср | В | |
| AFLT | 0.000 | 0.557 | 0.444 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| AHTC | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.075 | 0.925 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| ALCO | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| ARHE | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| ASRE | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.100 | 0.900 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| AVAZ | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| BEGY | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.135 | 0.865 |
| BISV | 0.578 | 0.422 | 0.000 | 0.313 | 0.688 | 0.000 | 0.290 | 0.710 | 0.000 |
| BYCM | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.950 | 0.050 | 0.000 | 0.055 | 0.945 | 0.000 |
| CHMF | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.285 | 0.715 |
| CHNG | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| DGEN | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| EESR | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| ELCH | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 0.773 | 0.228 | 0.000 |
| ELRO | 0.884 | 0.116 | 0.000 | 0.250 | 0.750 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| ENCO | 0.930 | 0.070 | 0.000 | 0.438 | 0.563 | 0.000 | 0.388 | 0.613 | 0.000 |
| ESBL | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| ESIR | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| ESKG | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.325 | 0.675 | 0.000 | 0.105 | 0.895 | 0.000 |
| ESKK | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| ESKM | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.835 | 0.165 |
| ESKU | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.063 | 0.938 | 0.000 | 0.600 | 0.400 | 0.000 |
| ESLP | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.050 | 0.950 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| ESMO | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.675 | 0.325 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| ESOB | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| ESOM | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| ESOR | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.025 | 0.975 | 0.000 | 0.083 | 0.918 | 0.000 |
| ESPK | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.865 | 0.135 |
| ESTB | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.263 | 0.738 | 0.000 | 0.488 | 0.513 | 0.000 |
| ESTU | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.050 | 0.950 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| ESTV | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.688 | 0.313 | 0.000 | 0.090 | 0.910 | 0.000 |
| ESUL | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| ESVD | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| ESVL | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.967 | 0.033 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| GAZA | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| GAZP | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| GUMM | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.513 | 0.488 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| HTCM | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.667 | 0.333 | 0.000 | 0.775 | 0.225 |
| IRGZ | 0.000 | 0.594 | 0.407 | 0.363 | 0.638 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| IVTL | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| KABB | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| KCHS | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.667 | 0.333 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| KGTS | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.750 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| KOEN | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
Окончание таблицы П3.3
| Ticker | Cap | P/S | P/E | |||||||
| Н | Ср | В | Н | Ср | В | Н | Ср | В | ||
| KOLE | 0.992 | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.667 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | |
| KRNG | 0.746 | 0.254 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | |
| KUBE | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | |
| KUBN | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.475 | 0.525 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | |
| KZBE | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | |
| LKOH | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.455 | 0.545 | |
| LNTC | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.973 | 0.027 | 0.000 | |
| LSNG | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.423 | 0.578 | 0.000 | |
| MGTS | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | |
| MSNG | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | |
| MUEL | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | |
| NNGE | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | |
| NNSI | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.895 | 0.105 | 0.000 | |
| NVGT | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | |
| NVNG | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | |
| PKBA | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | |
| PMNG | 0.580 | 0.420 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | |
| PNZE | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | |
| PSEN | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | |
| RTKM | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | |
| RTSE | 0.936 | 0.064 | 0.000 | 0.000 | 0.067 | 0.933 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | |
| SAGO | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.267 | 0.733 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | |
| SARE | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | |
| SMSI | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.338 | 0.663 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | |
| SNGS | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | |
| SPTL | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | |
| SRES | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.213 | 0.788 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | |
| STRG | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | |
| SVER | 0.650 | 0.350 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.890 | 0.110 | |
| SVIC | 0.332 | 0.668 | 0.000 | 0.788 | 0.213 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | |
| SVIM | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | |
| SVLN | 0.930 | 0.070 | 0.000 | 0.350 | 0.650 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | |
| SVPN | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.933 | 0.067 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | |
| SVZK | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.245 | 0.755 | |
| TATN | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.133 | 0.867 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | |
| TLEN | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | |
| TMTK | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | |
| TOME | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.300 | 0.700 | 0.768 | 0.233 | 0.000 | |
| TUTE | 0.878 | 0.122 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | |
| UDMN | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.467 | 0.533 | 0.000 | 0.800 | 0.200 | |
| URSI | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | |
| URTC | 0.508 | 0.492 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | |
| VGEN | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | |
| VZCM | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.563 | 0.438 | 0.000 | 0.235 | 0.765 | 0.000 | |
| YARE | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | |
| YATK | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.450 | 0.550 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | |
| YUKO | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | |
Таблица П3.4. Ранжирование для факторов P/B, ROA, ROE