24. Charnes A., W.W. Cooper, E. Rhodes (1978). Measuring the efficiency of decision making units - European Journal of Operational Research. vol. 2, issue 6, 429-444 p.
25. Drake L., M.J.B. Hall and R. Simper (2006). The impact of macroeconomic and regulatory factors on bank efficiency: A non-parametric analysis of Hong-Kong’s banking system; Journal of Banking and Finance (30) 1443-1466 p.
26. Fare R. Productivity Growth, Technical Progress, and Efficiency Change in Industrialized Countries / R. Fare, S. Grosskopf, M. Norris and Z. Zhang //The American Economic Review. 1994. №84(1). 66-83 p.
27. Farrell M. J. (1957). The measurement of Productive Efficiency; Journal of Royal Statistical Society Vol. 120, Part III.
28. Fiorentino E., Karmann A., Koetter M. The Cost Efficiency of German Banks: A Comparison of SFA and DEA: Deutsche Bundesbank Discussion Paper. 2006. № 10.
29. Giokas. D. Bank branch operating efficiency: a comparative application of DEA and the log-linear model. Omega. – 1991. - № 19(6). - 549-557 p.
30. Grifell-Tatje E. A generalized Malmquist productivity index /E. Grifell-Tatje and C.A.K. Lovell // TOP. 1999. №7(1). 81-101 p.
31. Grigorian D.A., Manole V. Determinants of Commercial Bank Performance in Transition: An Application of Data Envelopment Analysis: IMF Working Paper. 2002. № 146.
32. Johnes J. Data envelopment analysis and its application to the measurement of efficiency in higher education // Economics of Education Review. - 2006. - №25(3). - 273-288 p.
33. Malmquist S. Index numbers and indifference curves / S. Malmquist //Trabajos de Estatistica. 1953. №4(1). 209-242 p.
34. Mester L. J. (1996). A study of bank efficiency taking into account risk-preferences, Journal of Banking & Finance, Vol. 20, 1025–1045 p.
35. Park, В., L. Simar, and С. Weiner, (1999). The FDH estimator for productivity efficiency scores: Asymptotic Properties, Econometric Theory 16, 855-877.
36. Pastor J.T. A global Malmquist productivity index / J.T. Pastor and C.A.K. Lovell // Economics Letters. 2005. №88. 266-271p.
37. Pastor Jesús T., Lovell C. A. Knox, Tulkens Henry. Evaluating the Financial Performance of Bank Branches. – Computer Science and Business and Economics. – 2006 – Vol. 145. - № 1. – 321 – 337p.
38. Pastor, Perez, Quesada (1997) “Efficiency analysis in banking firms: An international comparison”, European Journal of Operational Research
39. Schaffnit C., Rosen D., Paradi JC. Best practice analysis of bank branches: an application of DEA in a large Canadian bsnk. European Journal of Operational Research. – 1997. – № 98. - 269 – 289p.
40. Sherman H.D., Gold F. Bank branch operating efficiency: Evaluation with Data Envelopment Analysis. Journal of Banking and Finance. – 1985. - № 9. - 297-315p.
41. Simar L. and Wilson P.W. Statistical Inference in Nonparametric Frontier Models: The State of the Art // Journal of Productivity Analysis. - 2000. - №13(1). - 49-78 p.
42. Simar L. Estimating and bootstrapping Malmquist indices / L. Simar and P. W Wilson //European Journal of Operational Research. 1999. №115(3). 459-471p.
43. Simar L., P.W. Wilson (2004). Perfomance of the bootstrap for DEA estimators and iterating the principle, Handbook on data envelopment analysis, Kluwer academic publishers. 265-298 p.
44. Tone K. (2001). A slacks-based measure of efficiency in data envelopment analysis; European Journal of Operational Research (130). 498-509p.
45. Vance Heather. Opportunity Index Development for Bank Branch Networks. Graduate Department of Mechanical and Industrial Engineering. University of Toronto. Canada. – 2000 – 148p.
46. Vassiloglou M., Giokas D. A study of the relative efficiency of bank branches: an application of Data Envelopment Analysis. Journal of the Operational Research Society. – 1990. - № 41(7). - 591-597p.
47. Wilson Paul W. FEAR: Frontier Efficiency Analysis with R, 2006. R package version 1.0.
48. Интернет-портал «РосБизнесКонсалтинг» – информационное агенство. -Режим доступа: http://www.rbc.ru
49. Интернет-портал «Инфобанк» Режим доступа: http://infobank.by/
50. Официальный сайт Национального Банка Республики Беларусь. -Режим доступа: http://www.nbrb.by
51. Электронное бизнес-издание «Ведомости». -Режим доступа: http://vedomosti.ru
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Таблица 1 Статистические данные для анализа по состоянию на 01.01.2010 г (в млн. рублей)
| банк | Кредиты клиентам | Средства клиентов | Чистые доходы | Процентные расходы | Комиссионные расходы | Операционные расходы |
| ОАО «Белагропромбанк» | 18049583,01 | 8563312,4 | 922276,1 | 1444004,9 | 34526,9 | 401612,9 |
| ОАО «БПС–Банк» | 3527099,7 | 3030583,7 | 334278,1 | 364249,3 | 56331,2 | 216329,8 |
| ОАО «АСБ Беларусбанк» | 29112023,2 | 22295701,8 | 1235982 | 2604271,3 | 124354,4 | 905430,4 |
| ОАО «Белинвестбанк» | 3524664,9 | 3389114,2 | 284112,4 | 420410,1 | 18794 | 201132,6 |
| «Приорбанк» ОАО | 3640981,8 | 2625390,9 | 418053,7 | 318387,1 | 39060,3 | 210970,5 |
| ОАО «Белвнешэкономбанк» | 1254978 | 985298,9 | 157231,1 | 93288,4 | 7230,9 | 104185,7 |
| ОАО «Паритетбанк» | 251711,9 | 136280,5 | 31267,2 | 24028,7 | 657,3 | 20867,8 |
| ОАО «БНБ–Банк» | 41927,6 | 36382,9 | 9806,1 | 3474,4 | 440 | 9483,4 |
| ОАО «Белорусский Индустриальный Банк» | 69156,1 | 93840,8 | 16990,4 | 9242,3 | 872,1 | 15030,5 |
| ОАО «Белгазпромбанк» | 1337793 | 1040783,6 | 147471,9 | 131644,5 | 15449,4 | 86657,4 |
| ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» | 49111,9 | 50705 | 11847,4 | 5853,3 | 536,1 | 14477 |
| ЗАО «РРБ–Банк» | 114491,4 | 81216,8 | 27808,2 | 9775,2 | 450,9 | 31096,1 |
| ЗАО «МТБанк» | 262596,9 | 273787,4 | 56962,4 | 26157,4 | 3066,7 | 40155,4 |
| ОАО «Технобанк» | 100247,7 | 101866,9 | 9093,8 | 15458,5 | 2017,7 | 47045,3 |
| «Франсабанк» ОАО | 45862 | 26486,4 | 14566,3 | 1083,1 | 292,6 | 11813,3 |
| ЗАО «Трастбанк» | 165418,4 | 239792 | 33155,7 | 27107,5 | 1710,1 | 19960,4 |
| ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) | 1128366,3 | 849160,2 | 109133,3 | 84293,6 | 8250 | 58919,7 |
| ЗАО «Альфа–Банк» | 391360,9 | 418940,4 | 28181,1 | 25288,4 | 1916,4 | 38801,9 |
| ОАО «Банк Москва–Минск» | 977170,8 | 788049,1 | 97193,5 | 107326,7 | 7250,9 | 44129 |
| ЗАО «Дельта Банк» | 70260,7 | 100141,8 | 29986,9 | 7071,1 | 397,6 | 33636,3 |
| ЗАО «Кредэксбанк» | 20704,9 | 54282,2 | 9461,9 | 679,7 | 1758 | 6820 |
| ОАО «Международный резервный банк» | 6115,9 | 2006,3 | 3949,9 | 190,6 | 83,6 | 4379,2 |
| ОАО «ХКБанк» | 137172,9 | 87276,5 | 51311,6 | 7678,9 | 2614,6 | 22673,8 |
| ЗАО «БТА Банк» | 178677,2 | 131767,9 | 16255,9 | 24820 | 1087,8 | 14856,3 |
| ЗАО «БелСвиссБанк» | 5718,4 | 112108,6 | 13172,6 | 4679,4 | 1450,7 | 21420,9 |
| ЗАО «АКБ «БЕЛРОСБАНК» | 982274,9 | 571067,6 | 75421,1 | 94394,8 | 7060 | 50754,7 |
| ЗАО «Сомбелбанк» | 64678,5 | 50442 | 17493,4 | 5472,2 | 1044,5 | 10772,8 |
| ЗАО «Евробанк» | 19313,7 | 38734,1 | 4382,3 | 1023,7 | 128,9 | 4091,3 |
| ЗАО «Банк ББМБ» | 46165,6 | 14005,1 | 5532,3 | 483,4 | 247,9 | 7745,3 |
| ЗАО «ТК Банк» | 14475,5 | 4759 | 7022,1 | 3218,9 | 161,4 | 4479,4 |
| ЗАО «Цептер Банк» | 27265 | 21139,9 | 5523,5 | 1012,5 | 74,2 | 5756,9 |
Источник: составлено по [50]
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Скрипт для проведения оболочечного анализа данных (DEA) в статистическом пакете R-Statistics
# Input file
INFILE=«isx08.csv»
OUTFILE=«Result.csv»
# Load library
library(FEAR)
# Read file
CSV=read.table(INFILE, sep=«;», dec=«,», head=TRUE)
# Create data
ROWS=21
PRODUCTS=1
RESOURCES=4
y=matrix(c(CSV$PI),nrow=PRODUCTS,ncol=ROWS,byrow=TRUE)
x=matrix(c(CSV$PEx,CSV$PCD,CSV$QB,CSV$NE),nrow=RESOURCES,ncol=ROWS,byrow=TRUE)
# Run DEA
tmp1=dea(XOBS=x, YOB=y, RTS=3, ORIENTATION=2)