Ответ на второй вопрос в третьем примере полностью отличается от предыдущих случаев. Поведение системы невозможно описать теорией вероятности – в этой системе не существует одного правильного, объективного ответа, независимого от выбора, делаемого участниками. В ней нет равновесия в котором система покоится и не изменяется во времени, напротив постоянно существует множество возможных точек равновесия, и реализация какого-то конкретного из них зависит от выбора сделанного участниками игры. С течением времени такая система не сходится к какому либо равновесию, но постоянно остается неравновесной. Поэтому в ней экстраполировать статистические закономерности на будущее не справедливо.
Поскольку ГРО обосновывает, что решения принятые в соответствии с рациональными ожиданиями являются оптимальными, то прямым предписанием ГРО для принятия решения, является принятие решений на основании ожидаемых значений, при этом человек принимающий решение должен сделать все от него зависящее, чтобы иметь рациональные (т.е. достоверные и неопровержимые) ожидания.
Как видно из проведенного анализа, не всегда достоверные и неопровержимые ожидания можно сформировать, а, следовательно, в таких случаях обоснованность ГРО можно поставить под сомнение.
В примере 1, когда применение ГРО для принятия решений обосновано на все 100% наблюдается как неизменность полного опыта системы, так и наличие у человека, принимающего решения знаний об этом полном опыте. В примере 2, напротив, при неизменности полного опыта системы, у человека принимающего решение на начальном этапе наблюдается недостаток знаний об этом полном опыте. В этом случае ГРО применима, но с некоторыми поправками. Очевидно, что с течением времени система из примера 2 сходится к системе из примера 1.
В примере 3, ГРО напротив оказывается несостоятельной. Можно увидеть, что природа этого в том, что человек своим выбором воздействует на опыт системы.
Взаимоотношение человека, принимающего решение, и системы, описанные в примерах 1 и 2, свидетельствуют о присутствии «Кредо западного человека» в экономической науке. Наука, а вместе с ней человек-научный, признается господствующим над природой: все, что есть в природе, будет рано или поздно познано, а то, что познано уже достаточно для оптимального принятия решений. Наука не признает непознаваемого, как говорит Ошо. Весь мир разделен ей на познанное и не познанное, но непознаваемое, таинственность, смысл - игнорируется. Соответственно и человеку в отношении окружающего мира отведена роль лишь того, кто непознанное превращает в познанное (см. пример 2), а когда все становится познано, то возникает ситуация как в примере 1. В таком подходе человек не оказывает никакого воздействия на опыт системы, которую исследует – он только воспринимает то, что уже есть. В этом суть моделей, лежащих в обосновании оптимальности ГРО – они целиком и полностью соответствуют материалистическому взгляду на окружающий мир.
Проанализировав таким образом обоснование подхода ГРО к принятию решений, теперь отодвинем его в сторону и рассмотрим альтернативные концепции принятия решений, имеющие уже сейчас широкое распространение в экономической науке. Этих концепций две - Поведенческие финансы и Теория нелинейных динамических систем.
Поведенческие финансы затрагивают исследования связанные с психологией принятия инвестиционных решений. По сути, они предлагают альтернативный ГРО подход к рассмотрению вопроса, о том, как человек склонен принимать решения.
Рассмотрим один из самых ярких примеров показанных Поведенческими финансами.
Респондентам предлагается выбрать один из предлагаемых вариантов ответов.
Проблема 1: В добавок, к тому что вы имеете, вам дали 1000$. Теперь вам предлагают сделать выбор между перспективами А и Б:
А) 1000$, с вероятностью 0.5 Б) 500$
Проблема 2: В добавок, к тому что вы имеете, вам дали 2000$. Теперь вам предлагают сделать выбор между перспективами А и Б:
А) -1000$, с вероятностью 0.5 Б) -500$
Как показали ученые Канеман и Тверский, в первой проблеме подавляющее большинство респондентов выбирают перспективу Б, но во второй проблеме – перспективу А. Такое различие в выборе невозможно объяснить с позиции рациональных ожиданий, т.к. обе проблемы рассматриваются этим подходом как абсолютно идентичные. Но с позиции того, как люди в действительности воспринимают данные примеры, оказывается, что различие существует.
Анализируя этот пример, зададим наши традиционные вопросы:
1. Как в соответствии с подходом Поведенческих финансов у человека формируются ожидания и как его ожидания влияют на принимаемое им решение?
2. Как (по каким законам) функционирует система, исследуемая в Поведенческих финансах, в которой человек принимает решения?
Ответ на первый вопрос. Человек склонен принимать решение с существенным отклонением от рационального подхода. То есть, склонен вести себя не рационально. Вследствие этого, при описании его поведения психологические особенности принятия решений, в частности влияние эмоций, игнорировать нельзя.
Ответ на второй вопрос. Система в рамках которой человек принимает решения полностью соответствует подходу ГРО. В ней есть единственное, независимое от времени и выбора субъекта равновесие.
Таким образом, констатируя нерациональность поведения людей на практике и изучая эти проявления не рациональности, Поведенческие Финансы свидетельствуют, что сохранение этих отклонений от рационального поведения не оптимально в принятии решений. Следовательно, сохранен вывод ГРО о том, что для оптимального поведения необходимо строить рациональные ожидания.
Как видно, Поведенческими финансами не изменен материалистический подход к описанию окружающего мира, однако констатирован факт, что люди в силу различных причин в подавляющем своем большинстве склонны вести себя не рационально. Люди в принятии решений учитывают не только ожидания и рациональную информацию, но также и свои чувства, эмоции.
Теория нелинейных динамических систем, напротив, в основу своего рассмотрения берет второй вопрос, игнорируя рассмотрение подхода к принятию решений человеком.
В ее основе лежат два эффекта, свойственных нелинейным динамическим системам.
Первый из них выделил еще Пуанкаре в 1908 году: «Незначительная причина, укрывшаяся от нашего внимания, порождает значительный эффект, который мы не можем предвидеть, и тогда мы говорим, что этот эффект случаен… может случиться так, что маленькая разница в начальных условиях продуцирует большое различие в конце явления. Малая ошибка на предшествующем этапе создает огромную ошибку впоследствии. Предсказание становится невозможным…»
Этот эффект называется теперь «чувствительная зависимость от начальных условий»; он стал важной характеристикой динамических систем. Таким образом, динамическим системам присуща непредсказуемость в долговременной перспективе.
Второй эффект сложных систем включает в себя концепцию критических уровней. Классический пример – «соломинка, переломившая верблюжью спину». Если на спину верблюда добавлять ношу, то в конце концов наступает момент, когда верблюд не может вынести большего веса. И тогда соломинка убивает его. Этот внезапный коллапс есть нелинейная реакция, поскольку не существует прямой связи между гибелью верблюда и этой соломинкой. Накопленный весовой эффект в итоге превосходит верблюжью выносливость (ее критический уровень) и приводит к коллапсу.
Если мы проанализируем модели теории нелинейных динамических систем в соответствии с нашими двумя вопросами, а именно:
1. Как у человека формируются ожидания и как его ожидания влияют на принимаемое им решение?
2. Как (по каким законам) функционирует система, в которой человек принимает решения?
то мы увидим, что первый вопрос совершенно не исследуется данной теорией, а, следовательно, в отношении него можем применить подход ГРО – т.е. ожидания основаны имеющимся опытом о поведении системы. А вот ответы на второй вопрос вносят существенные коррективы в ответ, даваемый ГРО. Система, построенная на основании указанных выше эффектов - не прогнозируема. В отношении нее может быть введено понятие горизонта достоверного прогнозирования, за пределами которого формировать прогноз – бессмысленно, т.к. начальная имеющаяся погрешность многократно возрастает, что и приводит к бессмысленности прогнозирования. Таким образом, Теория нелинейных динамических систем вводит в рассмотрение науки заранее непрогнозируемые системы, то есть системы, в которых рациональные ожидания построить не возможно.
На этом я закончу наш экскурс в научные концепции. Вы можете сами проанализировать указанные выше три подхода к принятию решений: ГРО, поведенческие финансы и Теорию нелинейных динамических систем в разрезе поставленных здесь вопросов. И если вы найдете иные ответы, напишите мне пожалуйста на ichkitidze@reflexivity.ru . Также если у Вас будут – вопросы и что то будет непонятно – все равно пишите. Мне важно, что бы Вы сами увидели ограничения указанных выше подходов и имели способность сами сконструировать новую, более широкую модель.
В моем понимании эта модель основана на двух принципах. Первый из них нашел свое проявление в Поведенческих финансах, и через который, Поведенческие финансы, по сути, опровергли подход ГРО к описанию процесса принятия решений. Это принцип о том, что в основе принимаемых человеком решений лежат во многом эмоции, чувства и психология человека, а не только ожидания и объективная информация. В данной работе я дополню этот принцип пониманием того, какие именно структуры внутри психологии человека есть, и как они влияют на принятие решений. Эти структуры – Эго и Иррациональные энергии, вынесенные в заглавие работы.