Методические указания по выполнению задания 1 42 Приложение 2 45 (стр. 1 из 21)
От редактора............................................................................................................................. 4
1.5. Последовательность разработки эконометрических моделей................................ 12
2. Эконометрический анализ на основе моделей линейной регрессии........................... 15
3.3. Модели тренда и методы его выделения из временного ряда................................ 32
1. Основные задачи, цели и последовательность
проведения эконометрического анализа
1.1. Что изучает эконометрика?
В настоящее время не существует однозначного понимания термина «эконометрика». Можно лишь говорить о смысловом значении этого термина как «науки об экономических измерениях». Однако такое определение вряд ли кого-либо может устроить, так как становится непонятно что, зачем и кому надо измерять в экономике? Авторы учебников и пособий по эконометрике не старались отвечать на эти вопросы, считая, что ответ на них очевиден. Все это так, если бы мы видели очень заметные достижения в области эконометрического анализа в экономике и бизнесе, особенно в условиях нестабильного Российского рынка. Но этого сегодня пока нет, по крайней мере, автор о заметных достижениях в этой области не слышал. Наиболее полное из имеющихся в литературе определений термина «эконометрика» предложено в работе [3]: Эконометрика – наука, исследующая количественные закономерности и взаимозависимости в экономике при помощи методов математической статистики. Основа этих методов - корреляционно-регрессионный анализ. С этим определением можно было бы согласиться, но второе предложение, выделенное курсивом, резко уменьшает круг задач, решаемых в эконометрике. Очень большое количество экономических процессов протекает во времени с определенной регулярностью, например спрос. Для этих процессов используется другой математический аппарат, основанный на анализе временных рядов. С учетом этого, в более широком смысле можно сказать, что Эконометрика – наука, исследующая закономерности и взаимозависимости между различными факторами в экономике и бизнесе при помощи методов статистического анализа. При этом под фактором понимаются измеряемые и не измеряемые экономические показатели, например уровень инфляции, покупательский спрос, цена, объем продаж и т.д. Основная задача эконометрики – проверка экономических теорий на фактическом (эмпирическом) материале при помощи методов математической статистики. По сути, работая с этими моделями, мы предполагаем, что вся информация о сути экономического явления содержится в эмпирическом материале, вполне естественно допуская при этом определенные ошибки. Эконометрический анализ позволяет предвидеть только те экономические процессы, которые сохраняют основные тенденции развития, либо повторялись несколько раз в прошлом. Нельзя ожидать от него чего-то большего.
Цель эконометрического анализа – разработка эконометрических моделей, позволяющих прогнозировать тенденции развития экономических и бизнес процессов для получения наиболее эффективных и обоснованных решений. Эконометрические модели позволяют выявить особенности функционирования экономического объекта и на основе этого предсказывать будущее его поведение при изменении каких-либо параметров. Предсказание будущих изменений, например, повышение обменного курса, ухудшение экономической конъюнктуры, падение прибыли может опираться и на интуицию. Однако при этом могут быть упущены, неправильно определены или неверно оценены важные взаимосвязи экономических показателей, влияющие на рассматриваемую ситуацию. В модели все взаимосвязи переменных могут быть оценены количественно, что позволяет получить более качественный и надежный прогноз. Для любого экономического субъекта возможность прогнозирования ситуации означает, прежде всего, получение лучших результатов, избежание потерь или минимизации рисков.
Кто проводит эконометрический анализ? Ответ на этот вопрос также неоднозначен. На Западе это делает специалист в области эконометрического анализа – аналитик или эконометрист. В России, в соответствие с новыми государственными стандартами это должен делать экономист и менеджер по любой специализации. В России аналитиков не готовят, ими становятся только те, кто владеет эконометрическими методами анализа.
1.2. Краткая история развития эконометрики
Первые работы по эконометрике появились в конце XIX - начале XX века. В 1897 г. была опубликована работа одного из основателей математической школы в экономической теории В.Парето, посвященная статистическому изучению доходов населения в разных странах. Была предложена кривая Парето
у = A(x-a)-а,
где х – величина дохода;
у – численность лиц, имеющих доход, больший х;
а – минимальный доход;
А и а - параметры зависимости, получаемые статистическими методами.
В самом начале XX века вышло несколько работ английского статистика Гукера, в которых он применил корреляционно-регрессионные методы, разработанные Пирсоном и его школой, для изучения взаимосвязей экономических показателей, в частности - влияния числа банкротств на товарной бирже на цену зерна. В дальнейшем появилось огромное число работ как по развитию теории математической статистики и ее прикладных элементов, так и по практическому приложению этих методов в экономическом анализе. К первой группе могут быть, например, отнесены работы Р. Фишера по дисперсионному анализу, ко второй - работы по оценке и исследованию производственных функций, в частности - классическая работа Кобба и Дугласа 1928 г.
Значительные достижения в эконометрике во многом определились работами М.Дж. Кендалла и А. Стьюарта, Э. Кейна, С.А. Айвазяна, Я.Р. Магнуса и других ученых.
Эконометрические модели и методы сейчас - это не только мощный инструментарий для получения новых знаний в экономике, но и широко применяемый аппарат для принятия практических решений в прогнозировании, банковском деле и бизнесе.