1 экономическая сущность капитала коммерческого банка (стр. 4 из 4)
На основе определения предыдущих показателей можно рассчитать модель оптимального роста деятельности КБ Приватбанка:
Увеличение активов = ROA * (1 – Pd) * L = 0,07 * (1 – 0) * 8,13 = 0,56.
Использование данной модели дает возможность увеличивать
3 УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ СФ КБ «Приватбанка»
3.1 Краткая характеристика, специфика работы КБ «ПриватБанк»
Коммерческий банк «ПриватБанк» был основан в 1992 года. «ПриватБанк» - надежный универсальный банк, ориентированный на интересы клиентов всех форм собственности и предоставляющий полный спектр банковских услуг. Региональная сеть ПриватБанка насчитывает более 1 300 филиалов и отделений по всей территории Украины.
Основными историческими датами для ПриватБанка являются:
19 марта 1992 года - зарегистрирован КБ ПриватБанк.
1993 год - банк выступает одним из организаторов создания и активным участником независимой системы корреспондентских счетов - Клиринговой Палаты "Экспресс". Активно развивается филиальная сеть банка. Банк выступает инициатором проведения ежегодных Ялтинских межбанковских конференций.
1994 год - подключение к международной банковской системе SWIFT позволило значительно расширить спектр предоставляемых услуг и ускорить взаиморасчеты с иностранными банками. Банк начинает осуществлять все виды операций с ценными бумагами Создается Вексельный центр КБ «ПриватБанк».
1995 год - банк приступает к кредитованию мелкого и среднего бизнеса по линии ЕБРР. Банк выступает как клиринговый центр по расчетам со странами ближнего зарубежья.
1996 год - банк вступает в Ассоциацию клиринговых банков Центральной и Восточной Европы, первым в Украине становится действительным членом международной платежной системы VISA International и приступает к массовой эмиссии пластиковых карт. Происходит структурная перестройка банка, внедряются новые информационные технологии, создается единая корпоративная сеть, позволяющая объединить все региональные подразделения банка в режиме «on-line».
1997 год - банк первым среди украинских банков получает рейтинговое заключение от международного рейтингового агентства Thomson BankWatch, становится действительным членом платежной системы Europay, подписывает агентское соглашение с American Express, приступает к реализации зарплатных проектов и массовой эмиссии карт "VISA-DOMESTIC", банкоматы КБ «ПриватБанк» первыми были сертифицированы VISA International по работе с международными картами. В декабре ПриватБанк получает от 12 европейских и азиатских банков (Credit Suisse First Boston - организатор проекта) синдицированный несвязанный межбанковский кредит на сумму $ 20 млн.
1998 год - банк получает рейтинговое заключение от международного рейтингового агентства Fitch IBCA. В рамках проводимого ежегодно собрания директоров ЕБРР в Киеве банк выступает спонсором этого форума и проводит в его рамках два семинара. Банк получает эксклюзивное право от компании Diners Club заключать договора по эквайрингу карт этой платежной системы на территории Украины и приступает к массовой эмиссии карт международной платежной системы Europay. ПриватБанк еще раз подтверждает свою репутацию стабильного и социально значимого института, обслуживая свыше 320 тысяч частных лиц, в ноябре по итогам тендера банк выбран в качестве обслуживающего банка, уполномоченного осуществлять в Украине выплаты из средств Швейцарского фонда помощи жертвам Холокоста.
вырезано
ОК = S счетов: 5000 +5003 +5010 +5020 +5021 +5030 П + + 5040 П – 5999 А – (5001 + 5002 + (4300 – 4309) + 4310 + 5030 А + 5040 А) – (РР – ФР), (3.2.2)
где (РР – ФР) – это регулятивный резерв – («минус») фактический резерв (то есть это сумма недосформированных резервов по активным операциям).
ДК = S счетов: 1591 + 2401 + 5100 + 5999 П + СК, (3.2.3)
где СК – это суббординированный капитал.
Размер регулятивного капитала указан в законе Украины «О банках и банковской деятельности» от 17.01.01 в статье 31 «Размер уставного капитала на момент регистрации» (это минимально допустимые значения).
1) Второй норматив – это норматив адекватности регулятивного капитала (Н2), который определяется по формуле:
, (3.2.4)где РК – это регулятивный капитал;
АР – это активы, взвешенные с учетом риска.
Допустимое значение: Н2 ³ 8 %.
2) Третий норматив – это норматив адекватности основного капитала (Н3), который определяется по формуле:
, (3.2.5)где ОК – это основной капитал;
АО – это активы общие.
Минимально-допустимое значение норматива: Н3 ³ 4 %.
Таким образом, в банках управляют собственным капиталом. Процесс управления капиталом является важным для любого банка, поскольку собственный капитал является основой банка. Он обеспечивает его самостоятельность и гарантирует финансовую стабильность.
3.4 Управление привлеченным капиталом банка
В общей сумме капитала банка привлеченный капитал занимает главное место. Его доля в разных банках колеблется от 75 % и выше. Поэтому важное значение приобретает процесс управления привлеченным капиталом.
Современная банковская практика характеризуется большим разнообразием вкладов, депозитов и депозитных счетов. Это объясняется стремлением коммерческих банков в условиях высококонкурентного рынка как можно в полно объеме и в большей степени удовлетворить спрос различных групп клиентов на банковские услуги. Банки стремятся получить их доверие и свободные денежные средства на банковские счета.
Управление привлеченным капиталом основывается на разрешении такого вопроса, который заключается в поиске источников ресурсов с минимальной стоимостью и обеспечении устойчивости баланса. Для сохранения и увеличения клиентуры, достижения желаемого уровня прибыли и надежности банка в сложившихся условиях необходимы эффективные методы управления источниками ресурсов в поддержании кредитной и инвестиционной деятельности. Это управление должно подчиняться следующему правилу: средств в какой-либо момент должно быть не просто largo magnum (в достаточном количестве), a quantum sati’s (как раз столько, сколько необходимо).