Стратегическое управление рисками (стр. 2 из 11)
Таблица 1.1.1.
Основные черты новой и старой парадигм риск-менеджмента [15, c. 219]
| Старая парадигма | Новая парадигма |
| Фрагментированный риск-менеджмент: каждый отдел самостоятельно управляет рисками (в соответствии со своими функциями). Прежде всего это касается бухгалтерии, финансового и ревизионного отделов | Интегрированный, объединенный риск-менеджмент: управление рисками координируется высшим руководством; каждый сотрудник организации рассматривает риск-менеджмент как часть своей работы |
| Эпизодический риск-менеджмент: управление рисками осуществляется тогда, когда менеджеры посчитают это необходимым | Непрерывный риск-менеджмент: процесс управления рисками непрерывен |
| Ограниченный риск-менеджмент: касается прежде всего страхуемых и финансируемых рисков | Расширенный риск-менеджмент: рассматриваются все риски и возможности их организации |
Следовательно, стратегический риск-менеджмент — это целенаправленный поиск и работа по снижению степени риска, которая ориентированна на получение и увеличение прибыли в неопределённой хозяйственной ситуации. Конечная же цель заключается в получении максимальной прибыли при оптимальном соотношении для предпринимателя прибыли и риска.
Стратегический риск-менеджмент образовывает основу и интегрирует процесс риск-менеджмента в целом. Схема такого процесса показана на рисунке 1.1.1.
Рис. 1.1.1. Процесс стратегического риск-менеджмента на предприятии [3, c. 195]
Первоначально необходимо выработать на предприятии политику в области риска. Происходит это преимуществом от целей предприятия и от целей риск-менеджмента. А, как известно, цели риск-менеджмента непосредственно связаны с целями предприятия. К производственно-экономическим целям можно отнести (как цели технологии, цели рынка, цели продукта, цели качества), а также финансовые цели (начисление процентов капитала, экономичность).
Целями риск-менеджмента в частности являются:
- обеспечение сохранности целей предприятия дополнительно ориентированных на стоимость шансов / риск-менеджмента;
- обеспечение сохранности успеха предприятия;
- снижение издержек риска.
После установления целей риск-менеджмента руководство предприятия должно стать соответственно самой высокой инстанцией в стратегии риск-менеджмента.
Целью стратегического риск-менеджмента является осознание риска как элемент культуры предприятия. Для руководства предприятия необходимо осознать: «То, что можно легко описать на листе бумаги, может быть трудно создано в комплексном контексте предприятия». Поэтому необходимо осторожно подходить к планированию сложных систем на предприятии, дабы соблюсти оперативность реагирования на предстоящие рисковые ситуации.
Оперативный риск-менеджмент содержит процесс систематического и текущего анализа риска предприятия и жизнедеятельности. Тем не менее, при ориентированном на стоимость риск-менеджменте нужно принимать во внимание наряду с компонентом риска также шансы. Целью должна стать оптимизация профиля риска и шанса на предприятии. Необходимо достигать оптимально возможную надежность (безопасность) предприятия, а не максимально возможную [7, c. 143].
Далее риски предприятия определяются и анализируются. После анализа необходимо получить максимально возможную информацию о стадиях роста и тенденциях развития рисковой ситуации на предприятии. Информационная задача — это самая трудная фаза в процессе риск-менеджмента и одновременно одна из завершающих стадий риск-менеджмента. Необходимо организовать и наладить систематический, ориентированный на процесс риск-менеджмента, образ действий всех служащих предприятия.
Особенностью «рисковых ситуаций» в настоящее время является то, что значительное место должно отводиться экономико-математическим методам, которые позволяют количественно измерить качественные факторы в отличие от вербальных оценок. Экономико-математические методы и модели позволяют имитировать хозяйственные ситуации и давать оценку последствиям при выборе того или иного решения, обходясь без дорогостоящих экспериментов. К ним относятся: теория игр; имитационные методы и модели; теория графов; особое место в настоящее время стало отводиться и эконометрическим методам. В составе аналитических расчетов задействованы также приемы факторного анализа, балансовых методов и др.
Риск и неопределенность исходов тех или иных «рисковых ситуаций» зависят лишь от случайного состояния среды или выбора образа действий конкурентов, или вероятностным характером появления желаемого результата по возможным стратегиям. В зависимости от разрабатываемого сценария для предпринимателя важно знать критерии, по которым можно получить оптимистический, пессимистический, реалистический результаты. Отсюда следует, что риск не возникает, если в ситуации нет следующих одновременных условий: неопределённости; отсутствует выбора альтернативы; не просматривается исход выбранного решения.
Современные компьютерные программы позволяют решить поставленные проблемы, используя имитационные методы и модели. Они предоставляют широкие возможности статистического и экономико-математического моделирования путём анализа эконометрических и временных последовательностей, позволяющих точно оценить возможные риски. Важной особенностью таких программ является оценка факторов риска при минимальном объеме имеющихся данных. Имитационные модели позволяют, моделировать и прогнозировать распределение риска, что даёт оперативный простор для анализа и проработки возможных узких мест с целью их покрытия. Кроме того, такие программы имеют простой, удобный и понятный интерфейс. Следовательно, это ведет к улучшению процесса принятия решений, так как в этом случае у всех сотрудников сохраняется общее стратегическое представление о рисках, и не теряются из виду детали. При этом решающую роль играют эвристические методы с использованием экспертных оценок.
Экономическая ситуация в России заставляет российские компании выходить на международные рынки и при этом западные компании стремятся обосноваться на нашем рынке. Всё это является поводом для изменения отношения к методам управления предприятием. К тому же Россия наметила курс как можно быстрее и без осложнений вступить во Всемирную торговую организацию — ВТО. Поэтому, предприятия, которые желают эффективно развивать свою деятельность не только в России, но и за рубежом должны следовать новым правилам игры и всячески отслеживать стратегические аспекты развития риск-менеджмента как новой парадигмы. Особенно это актуально для Калининградской области — российского анклава, находящегося в центре Европы, который имеет тесные взаимосвязи с бизнес средой Европейского союза.
Матрица риска - это еще одна матрица, разделенная на девять равных квадратов. Горизонтальная ось такая же, как в матрице направленных действий: прогнозируемая доходность сектора. Вертикальная же ось измеряет риск окружающей среды [17, c. 176].
Чтобы оценить положение компании на этой оси, в первую очередь необходимо построить промежуточную вспомогательную матрицу, где с одной стороны перечислены основные риски окружающей среды, с которыми сталкивается компания, расположив наверху все сферы бизнеса. Здесь используется простой листок с подсчетом баллов.
| Влияние | Вероятность | |||
| Очень сильное Сильное Относительно низкое Не влияет | 6 5 4 3 2 1 0 | Уверенность Скорее всего Довольно высокая вероятность Равная вероятность Вероятно, нет Скорее всего, нет Не может быть | 100% 84% 67% 50% 33% 16% -- | 6 5 4 3 2 1 0 |
В ходе этого анализа могут быть выявлены основные проблемы, связанные с окружающей средой. Как мы уже говорили, это можно сделать в ходе ряда "мозговых атак" с различны ми группами организации, или с использованием специальных вопросников для получения мнения экспертов организации о том, каковы наиболее значимые угрозы для фирмы. Обычно в результате выявляется 10-15 проблем: например, инфляция, колебания обменного курса, политика в области энергетики, действия по национализации в ключевых для компании странах и т. п.
Следующим шагом нужно оценить каждую проблему по ее влиянию на организацию и ее вероятность, каждая из характеристик оценивается от 0 до 6 баллов, как это показано ниже.
Когда отдельные рейтинги оценены, значения по влиянию и по вероятности перемножаются, при этом каждый фактор может получить минимум 0 и максимум 36 баллов. Например:
| Влияние | Вероятность | Баллы |
| Очень сильное | Уверенность | 6X6=36 |
| Сильное | Весьма вероятно | 4X5=20 |
| Низкое | Весьма вероятно | 1X6=6 |
Занесите эти баллы в промежуточную матрицу (не обязательно ответы будут совпадать по каждой стратегической сфере бизнеса). Добавьте баллы по каждой стратегической сфере бизнеса и подсчитайте средний балл (поделите общий результат на количество важных факторов окружающей среды). Это даст ответ по каждой сфере бизнеса, причем максимальное количество баллов составляет 36. Ось риска, соответственно, поделена на 36 частей, как это показано на примере на рис. 1.2.1.
Рис. 1.2.1. Матрица риска (RM) [17, c. 258]
Используя баллы на обеих осях, можно найти позицию рисковости по каждой стратегической сфере бизнеса.