«Управление кредитным риском в Сберегательном банке Российской Федерации» (стр. 2 из 8)

1. Факторы индивидуальных кредитных рисков;

а) факторы кредитного риска при кредитовании физических лиц;

б) факторы кредитного риска при кредитовании юридических лиц;

2. Факторы совокупного кредитного риска банка;

а) факторы риска кредитного портфеля банка.

Это, в первую очередь, обусловлено возможностью осуществления анализа кредитного риска банка на разных уровнях, а именно:

- на уровне каждой конкретной кредитной сделки.

- на уровне кредитного портфеля банка в целом.

1.2 Система и структура управления кредитным риском.

Под управлением рисками понимается система мер, направленных на выявление, оценку и минимизацию рисков, обеспечивающих оптимальное соотношение доходности и риска по совершаемым операциям.

Управление рисками в банковской деятельности называется риск-менеджментом. Успешный риск-менеджмент является важнейшим условием конкурентоспособности и надежности любой финансовой организации. Главная задача риск-менеджмента состоит в выявлении и предотвращении возможных неблагоприятных событий, нахождении путей минимизации их последствий, создании методологий управления.

Система управления кредитным риском в коммерческом банке состоит из двух субсистем: управляемой, или объекта управления, и управляющей, или субъекта управления. Основной объект управления в рисковом кредитном менеджменте – это денежные средства, находящиеся в деловом обороте коммерческого банка, и связанный с ними кредитный риск. Субъект управления – это структурные подразделения или организационные единицы банка, которые на основе использования специфических трудовых, информационных, материальных и финансовых ресурсов осуществляют процесс управления кредитным риском. В качестве субъекта управления выступает высшее руководство, аппарат управления, персонал банка, представленные в виде Совета банка, правления, кредитного комитета, кредитных отделов и служб, менеджеров по кредитам.

Система управления банковским кредитным риском включает в себя следующие подсистемы: информационную управленческую; организации кредитной деятельности; установления лимитов кредитования; определение цены кредитов; анализа и оценки индивидуальных кредитных рисков; анализа и оценки совокупного кредитного риска; санкционирования кредитов; сопровождения кредитов и управленческого контроля; управления проблемными кредитами.

Система управления банковским кредитным риском. Рис. 5.

Система управления кредитным риском строится в соответствии с кредитной

Система управления кредитным риском строится в соответствии с кредитной политикой банка, одобренной советом директоров и сопровождаемой формализованными стандартами кредитования.

Кредитная политика на уровне каждого конкретного банка выражается в виде его тактики и стратегии в области организации и осуществления кредитных операций и услуг с целью обеспечения надежности, рентабельности и ликвидности его функционирования.

Тактика кредитной политики банка, как правило, отражает совокупность конкретных средств, приемов и методов достижения цели, образ действий или линию поведения. Стратегия и тактика тесно взаимосвязаны. Последняя выступает конкретным средством достижения целей первой.

Под стратегией кредитной политики банка чаще всего понимается общее направление и способ использования кредитных ресурсов для достижения поставленных банком целей.

Важной составляющей кредитной политики является стратегия банка в области риска при осуществлении кредитных операций. Теоретически можно выделить три вида рисковых кредитных стратегий:

1) Высокорисковая стратегия, предполагающая общую ориентацию на значительный удельный вес высокорискованных и одновременно высокоприбыльных кредитных операций;

2) Стратегия диверсификации риска, характеризующаяся рациональным сочетанием операций с различной степенью риска;

3) Стратегия минимизации рисков, предполагающая общую ориентацию на ограничение масштабов высокорискованных операций.

Таким образом, выбирая ту или иную рисковую стратегию, банк воздействует на степень риска, т.е. по сути управляет им. Управление банковским кредитным риском предполагает проведение мероприятий, направленных на разработку и реализацию кредитной политики банка, выявление и оценку факторов кредитного риска, его предупреждение, измерение и минимизацию, а также смягчение последствий.

Процесс управления кредитным риском проходит ряд этапов и может быть представлен в виде схемы 2. Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Линейная структура управления – основными ее характеристиками выступают прямое непосредственное подчинение отделов высшему руководству банка, предельная простота вертикальных связей, небольшое количество структурных подразделений.

Функциональная структура управления. Суть данной структуры состоит в том, что выполнение отдельных функций возлагается на специалистов, т.е. каждое структурное подразделение в банке специализируется на выполнении отдельных видов деятельности.

Дивизионная структура управления банком заключается в разделении полномочий и ответственности в соответствии с типом клиентов, предполагаемыми продуктами, регионами.

К матричной структуре управления переходят, когда выбранная стратегия развития банка направлена на получение высококачественного результата по большому количеству проектов, сама работа очень сложна, в ней задействованы различные полуавтономные целевые группы и коллективы сотрудников.

Таким образом, система управления банковским кредитным риском представляет собой совокупность элементов, субъектов и организационных структур управления, строящихся в соответствии с проводимой банком кредитной политикой.

2. Управление кредитными рисками в Сберегательном банке Российской Федерации.

2.1. Организация процесса управления кредитным риском в Сберегательном банке Российской Федерации.

Акционерный коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации –

крупнейший банк России, на долю которого приходится свыше 25% активов и 15% капитала банковской системы страны. Сбербанк России уверенно сохраняет за собой позиции лидирующего кредитного института Российской Федерации.

На фоне усиления конкуренции на рынке вкладов населения и реализации закона о страховании вкладов, Сбербанк России сохранил лидирующее положение на данном сегменте финансового рынка. С начала года Сбербанк значительно нарастил остатки по вкладам физических лиц, составив по состоянию на 01.10.2005 г. 55,5%

Доля Сбербанка России на рынке привлечения средств юридических лиц на протяжении 2005 года оставалась стабильной, изменяясь преимущественно в интервале 17,0%-17,8%. По состоянию на 01.10.2005 года на Сбербанк приходилось 17,2% средств, привлеченных отечественными банками у корпоративных клиентов.

В сфере размещения ресурсов можно особо подчеркнуть лидирующее положение Сбербанка России на рынке кредитования населения. С начала года Банк удерживает лидерство на данном рынке. По состоянию на 01.10.2005 г. на Сбербанк приходилось 47,6% ссудной задолженности физических лиц.

Эффективно трансформируя сбережения населения в кредиты реальному сектору экономики, Сбербанк России обеспечивает сохранение своей доли на рынке кредитования юридических лиц на уровне свыше 30% (31,4% по состоянию на 01.10.2005 г.).

В условиях ускорения темпов роста кредитного портфеля, его нарастающей доли в активах и высокой чувствительности финансового результата к качеству ссудного портфеля, Банк уделяет особое внимание контролю и управлению кредитным риском.

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

10. Управление учета и контроля банковских операций, Управление учета и контроля розничных операций в рамках полномочий, определенных соответствующими Положениями об управлениях, в соответствии с процедурами, определенными внутренними нормативными документами Банка осуществляет текущий контроль соблюдения лимитов риска и других ограничений кредитных рисков, установленных коллегиальными органами Банка, составляет отчетность об использовании лимитов риска.

2.2. Основные методы оценки и управления кредитным риском, используемые Сбербанком РФ.

Источниками информации для идентификации и оценки кредитных рисков Банка являются:

· собственные базы данных, в том числе по реализованным кредитным рискам;

· информация, предоставляемая контрагентами;

· оценки специалистов Банка относительно ожидаемого развития экономической ситуации;

· данные средств массовой информации, экспертные оценки и прогнозы рейтинговых и аналитических агентств.

Требования к перечню и объему информации, необходимой для проведения идентификации и оценки кредитного риска стандартизированы и регламентируются внутренними документами Банка.

Разработка и совершенствование методологии оценки кредитных рисков осуществляется адекватно изменению объемов и сложности проводимых Банком операций, и соответствует степени его подверженности кредитным рискам.

В Банке разрабатываются и планируются к внедрению автоматизированные системы, позволяющие осуществлять оценку текущего состояния, динамики изменения и прогноз кредитных рисков.

В целях проведения оценки кредитных рисков в Банке формируются собственные базы данных по:

· реализованным кредитным рискам, в том числе статистике дефолтов на основе кредитной истории в разбивке по типам контрагентов, внутренним кредитным рейтингам и категориям качества;