Ниже приводится примерная методика балльной оценки кредитоспособности клиентов, которую можно внедрить в Сбербанке РФ, разработанная с учетом зарубежного опыта и адаптированная к реалиям российской практики.
Таблица 3.1
Примерная методика балльной оценки кредитоспособности индивидуального клиента российского коммерческого банка
| Показатели | Баллы | ||||
| Критериальный уровень | Фактически и уровень | ||||
| 1. Совокупный годовой доход в млн. рублей | менее 10 | 5 | |||
| 10-20 | 15 | ||||
| 20-40 | 30 | ||||
| 40-60 | 45 | ||||
| более 60 | 60 | ||||
| 1-а. в том числе годовой доход на одного члена семьи (или число иждивенцев) | Дифференциро- ванно по регионам | ||||
| 2. Ежемесячный платеж в погашение ссуды (в %) | более 40% | 0 | |||
| 30-40 | 5 | ||||
| 20-30 | 20 | ||||
| 10-20 | 35 | ||||
| менее 10 | 50 | ||||
| 3. Долги потенциального заемщика: | более 10% размера ссуды менее 10% | ||||
| - прочим кредитным институтам | |||||
| -10 | |||||
| - налоговым органам | более 10% размера ссуды менее 10% | -5 | |||
| -10 | |||||
| -5 | |||||
| 4. Период обслуживания в данном банке | До 1 года | 0 | |||
| 1-2 года | 5 | ||||
| 2-3 года | 10 | ||||
| 3-5 лет | 25 | ||||
| 5-10 лет | 40 | ||||
| 10 и более лет | 50 | ||||
| Нет ответа | 0 | ||||
| Нет счета в данном банке | 0 | ||||
| 5. История кредитных отношений | Любые нарушения в | ||||
| течение последних 3 лет | -10 | ||||
| Нет сведений | 0 | ||||
| Нет нарушений | +30 | ||||
| 6. Наличие банковских счетов | Имеет только счет до | ||||
| востребования | 30 | ||||
| Счета до востребования и | |||||
| сберегательный | 50 | ||||
| До востребования и другие | |||||
| счета | 40 | ||||
| Только сберегательный счет | |||||
| Нет счетов | 30 | ||||
| Нет ответа | 0 0 | ||||
| 7. Владение пластиковыми картами (кредитными, дебетовыми) | Нет | 0 | |||
| 1 или более | 30 | ||||
| Нет ответа | 0 | ||||
| 8. Возраст заемщика | до 50 лет | 5 | |||
| свыше 50 лет | 25 | ||||
| Нет ответа | 0 | ||||
| 9. Статус резидента | Владелец квартиры/дома | ||||
| Приобретает квартиру/дом | 50 | ||||
| в рассрочку | |||||
| Арендатор | |||||
| Проживает с родителями | 40 | ||||
| Нет ответа/другие варианты | 15 | ||||
| 10 5 | |||||
| 10. Срок проживания по последнему адресу | До 1 года | 0 | |||
| 1-2 года | 15 | ||||
| 2-4 лет | 35 | ||||
| Более 4 лет | 50 | ||||
| Нет ответа | 0 | ||||
| 11. Срок работы на одном предприятии (рабочем месте) | До 1 года | 5 | |||
| 1-2 года | 20 | ||||
| 2-4 года | 50 | ||||
| Более 4 лет | 70 | ||||
| Пенсионер | 70 | ||||
| Безработный | 5 | ||||
| Нет ответа | 0 | ||||
| Итого | Выдача ссуды | Более 300 | |||
| Экспертная оценка | 200-299 | ||||
| Отказ в выдаче ссуды | Менее 200 | ||||
Опираясь на данную примерную методику, и используя накопленный опыт в области подготовки и реализации кредитной политики по отношению к индивидуальным заемщикам, Сбербанка РФ будет в состоянии разработать собственную балльную методику оценки кредитоспособности заемщиков. Методика была апробирована автором в различных группах потенциальных заемщиков. Анализ фактических данных по 54 банкирам (представляющим различные банки и финансово-кредитные институты Москвы) показал, что используя данную методику, 31 человек из числа опрошенных удовлетворяют требованиям по кредитоспособности, определенным данной методикой. В студенческой аудитории из 22 респондентов не было ни одного человека, имеющего уровень кредитоспособности для автоматической выдачи ссуды (свыше 300 баллов), 7 человек могли получить ссуду при определенных условиях (набрав свыше 200 баллов) и 15 Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.
Отсутствие понимания необходимости тщательного анализа качества ссудной задолженности (особенно предварительного анализа возвратности ссуды) во многом объясняет неустойчивое положение Сбербанка РФ. Отчасти низкое качество ссудного портфеля определяется общим кризисным состоянием общества. Основными отличительными чертами кредитных портфелей Сбербанка РФ можно считать:
а) краткосрочность кредитов, формирующих портфель;
б) повышенную рискованность портфеля.
Краткосрочность большой части кредитов обусловлена отсутствием благоприятной инвестиционной среды на российском рынке. Кредитование производственного сектора экономики осуществляют главным образом банки, созданные на базе государственных, в частности это и Сбербанк РФ, который исторически обслуживал производственные сектора экономики.
Таблица 3.3
Характерная отраслевая структура кредитного портфеля Сбербанка РФ (в процентах)[2].
| Отрасль экономики | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| промышленность и энергетика | 55,5 | 32,8 | 33,4 | 32,8 |
| агропромышленный комплекс | 28,0 | 28,0 | 14,6 | 17,3 |
| торговля и сфера обслуживания | 13,6 | 10,3 | 28,5 | 16,3 |
| строительство | 1,3 | 2,4 | 2Д | 5,5 |
| транспорт и связь | 1,0 | 1,5 | 0,9 | 1,3 |
| население | - | - | - | 2,7 |
| прочие | 0,6 | 19,6 | 20,5 | 24,1 |
| Всего | 100 | 100 | 100 | 100 |
Соответственно, у этой части банков доля средне и долгосрочных ссуд выше, чем у остальных, т.к. производственный цикл в промышленности длиннее, чем например у торговых организаций. Так, кредитные вложения Сбербанка РФ на конец 2005 г. по срокам погашения были распределены следующим образом:
- до 1 месяца - 12,3%;
- от 1 до 6 месяцев - 72,1%;
- от 6 до 12 месяцев - 11,3%;
- свыше 1 года - 4,3 %.
Мелкие и средние банки стараются не отвлекать средства в кредитование долгосрочных проектов, предпочитая в основном торгово-посреднические операции, сферу услуг, где производственный цикл короткий. Их портфель в большей степени состоит из краткосрочных ссуд. Сокращение сроков кредитования служит инструментом снижения портфельных рисков, в течение короткого срока меньше вероятность возникновения финансовых проблем у заемщика или неблагоприятного изменения процентных ставок. Кроме того, как было показано выше, основная часть ресурсов банка состоит сегодня из краткосрочных обязательств. Это происходит по двум причинам: 1) процентные ставки по краткосрочным пассивам значительно ниже, чем по долгосрочным. Таким образом, формируя обязательства за счет "коротких" денег, банк снижает процентные расходы; 2) вкладчики также предпочитают размещать средства на депозитах на относительно короткие сроки. В результате банки стараются привлечь средства населения, предлагая сверхкороткие (вплоть до дневных) денежные инструменты. А имея в пассиве преимущественно краткосрочные средства, банки не в состоянии предоставлять долгосрочные ссуды, поскольку это негативно сказывается на их ликвидности.
По данным баланса за 2005 г. Сбербанк РФ имел наибольший удельный вес МБК (около 65%) в общем объеме выданных ссуд. Это объясняется тем, что достаточно большой уставный фонд и валюта баланса банка позволяли ему привлекать средства на денежных рынках (в частности, на межбанковском) в более крупных объемах, чем необходимо для коммерческого кредитования клиентов. Этот излишек банк при возможности перепродавал на межбанковском рынке по более высоким ставкам, получая таким образом спекулятивный доход.