«Статистический анализ эффективности экономической конъюнктуры» (стр. 7 из 11)
1. инструментальные переменные, зависящие от деятельности предприятий и планируемые самими предприятиями;
2. переменные ожидания, зависящие не от предприятий, а от внешних факторов;
3. совокупные переменные, зависящие как от действий предприятий, так и от внешних факторов.
Конъюнктурный тест представляет собой среднюю арифметическую трех возможных оценок сложившейся тенденции развития рынка: рост (подьем), стабильность, понижение (спад), каждой из которой присваивается соответствующий балл.
По формуле средней арифметической взвешенной рассчитывается средний балл, который служит интегрированной оценкой состояния и развития рынка. Иногда его называют стратегическим индексом рыночной ситуации:
åni BiWi
B =åni Wi
где, B - средний балл (обощенная, многомерная характеристика состояния рынка);Bi - балл, характеризующий состояние рынка по i-му параметру (фактору);
Wi - вес (ранг), отражающий роль i-го параметра (фактора) в формировании рыночной ситуации (определяется экспертным путем);
n - число параметров (факторов).
В зависимости от того, какая система баллов была использована, строится шкала рыночной ситуации. Например, при 9-балльной системе (где цифра "9" - максимальная положительная оценка) строится следующая шкала (Таблица 2):
Шкала бальных оценок рыночной ситуации Таблица 2
| Рыночная ситуация | Неблагоприятная | Неустойчивая | Благоприятная |
| Параметрический индекс (в баллах) | От 1 до 4 | От 4 до 6 | От 6 до 9 |
Чем больше этот индекс, тем благоприятнее коньюнктура, перспективнее данный рынок.
Важным элементом коньюнктурного анализа служит характеристика динамики исследуемого явления. Рынок, как мы указывали, - явление динамическое, он непрерывно изменяется, и время выступает в качестве абсциссы экономической кривой, отражающей тенденции развития рынка.
Тенденция развития рынка - экономическое и статистическое понятие, характеризующее закономерность изменения его параметров во времени.
На основе коллективных оценок и моделей динамики рынка даются качественные характеристики изменения рыночной ситуации: растущий/развивающийся рынок, стабильный рынок, сокращающийся рынок и т.д.
Для определения вектора и скорости развития рынка строятся динамические ряды показателей, характеризующие основные параметры рынка, а затем исчисляются темпы роста или прироста (базисные и цепные):
Y1
Tроста =Y0
Где Y1 и Y0 - уровни динамического ряда соответственно базисного и текущего периодов.
В тех случаях, когда изучаемое явление рынка представляет собой сложную агрегированную величину (например, товарооборот, состоящий из совокупности разнородных товаров), характеристика динамики количественных показателей достигается с помощью агрегатных или средних индексов, а частности индекса физического объема товарооборота (т.е. оценка изменения стоимости товаров в сопоставимых ценах) и общего индекса цен:
åni qi1pi0
I физ. Обьема =товарооборота åni qi0pi0
где qi1 и qi0 - количество проданного i-го товара соответственно в базисном и текущем периодах; pi0 - цена i-го товара в базисном периоде.
Тенденции развития рынка определяются на основе анализа изменения основных своих параметров (поставки, продажи, цен, товарных запасов). Визуально рассматриваются динамические ряды темпов роста или их графические изображения (диаграммы), и на этой основе дается описательная характеристика тенденций. Иногда используется так называемый метод технического сглаживания уровней динамического ряда. Фактические данные (эмпирические уровни) наносится на график, а после этого проводится линия, на глаз усредняющая все колебания. Такой метод широко применяется в анализе биржевой коньюнктуры, когда требуются моментальные выводы о тенденции развития рынка. Применяется еще достаточно простой, но не очень точный метод, известный в теории статистики как метод механического сглаживания.
Более надежный способ выявления основной тенденции развития рынка заключается в построении и графическом изображении трендовых моделей (так называемый метод статистического, или аналитического, выравнивания).
Данный метод имеет то преимущество, что определяет не только вектор, но и скорость развития, а также отражает его характер: ускорение (степенная и показательная кривая, парабола n-го порядка), рост с замедлением (полулогарифмическая кривая), спад с замедлением (гипербола), равномерное развитие (прямая) и т.д. Сущность данного метода заключается в том, что изменение явления (например, продажа товара) рассматривается как функция времени:
Yt = ¦(t),
Где t - номер уровня (периода, даты) динамического ряда.
Анализ тенденций и колеблемости рынка - это достаточно трудоемкий процесс, требующий сбора соответствующей информации, построения динамических рядов, статистических расчетов (как правило, с использованием электронно-вычислительной техники). Для оперативных целей наряду с графическим (техническим) методом характеристики тенденций и устойчивости рынка и методами механического сглаживания сложных расчетов рекомендуется использовать уже упоминавшийся специфический коньюнктурный метод тестирования.
В практике конъюнктурного анализа получили большое распространение тенденциальные опросы, являющиеся по существу вариантом экспертного исследования. Именно на их основе разрабатываются коньюнктурные тесты, которые представляют собой средние арифметические из трех возможных оценок сложившейся тенденции развития рынка: рост (подьем), стабильность, понижение (спад), каждой из которых присваивается соответствующий балл. В результате дается обобщающая оценка тенденций развития рынка.
Для динамического развития рынка характерно явление цикличности, т.е. повторяемости тенденций и интенсивности развития. Это явление обусловлено как внешними факторами, так и глубинными внутренними свойствами рынка. Различаются внутригодовая, сезонная цикличность, или сезонность, и экономическая цикличность, охватывающая несколько лет и отражающая закономерности действия рыночного механизма. Строго говоря, анализ и прогноз цикличности, особенно длительных циклов, относится к стратегическому анализу. Однако оперативные, коньюнктурного типа характеристики, неразрывно связаны с пребыванием рынка в определенной точке экономического цикла.
Цикличность рынка - регулярно повторяющееся во времени изменения уровня, вектора, скорости и характера его развития.
Сезонность на рынке - внутригодовые и постоянно повторяющиеся колебания спроса и предложения.
Сезонные изменения спроса и предложения могут быть измерены. Для этого используются различные приемы. Простейшим способом выявления сезонных колебаний служит расчет индекса сезонности ( Iсез. ), отношения каждого уровня (месячного или квартального) к соответствующей средней величине, исчисленной за год или за несколько лет:
åni yi
Iсез. = yгде y - средний уровень, исчисленный за n период (месяцев, кварталов) всех включенных в расчет лет;
yi - уровень i-го периода;
n - число i-х периодов.
Наиболее простым способом выявления сезонной линии тренда служит механическое выравнивание динамического ряда, или, как его еще называют, метод скользящей средней. Его суть заключена в расчете средней величины из трех (пяти и более) уровней ряда, образованных последовательным исключением начального члена ряда и замещением его следующим по порядку:
y1+y2+y3 y2+y3+y4 y3+y4+y5
y1= y2= y3= и т.д., 3 3 3где y1, y2 - уровни динамического ряда, сглаженные по трехмесячной скользящей средней;
y1, y2 - эмпирические уровни динамического ряда (месячные).
Иногда целесообразно использовать более сложные методы моделирования, в частности метод аналитического выравнивания, применяемый для получения уравнения (модели) тренда.