| Дата | Величина боргу, млн. грн. | Ціна обслуговування, % | Річні виплати, млн. грн. |
| 1995 р. | 312(304*) | … | 122 |
| 1996 р. | 3’145(3’063*) | … | 1’852 |
| 1997 р. | 8’044(8’322*) | … | 5’069 |
| 1998 р. | 8’133(8’424*) | … | … |
| 25.05.98 | 8’407 | 37,33 | - |
| 18.06.98 | 8’621 | 35,01 | - |
| 31.07.98 | 9’427 | 39,37 | - |
| 26.08.98 | 9’998 | 45,46 | - |
- За даними Міністерства фінансів України.
- *Фінанси України. №3 – 1999р. – Стор.117.
Табл.2. Схема організації ринка державних облігацій.
ДОДАТОК 2
Табл.3. Дохідність облігацій державних позик різних країн.
| Країна | Річна ставка дохідності 01.95.(%) | Річна ставка дохідності 01.99.(%) |
| Австралія | 7.11 | 5.33 |
| Бельгія | 5.85 | - |
| Великобританія | 7.49 | 4.37 |
| Данія | 6.61 | 4.23 |
| Італія | 7.62 | - |
| Канада | 6.07 | 5.03 |
| Німеччина | 5.70 | - |
| США | 6.12 | 4.98 |
| Сінгапур | - | 1.84 |
| Франція | 5.59 | - |
| Швейцарія | - | 2.50 |
| Швеція | 7.02 | 4.23 |
| Японія | 2.62 | 2.11 |
| Бразилія | - | 38.99 |
| Росія | - | 60 |
| Україна | - | 45 |
За даними журналу The Economist. - №74. - 1995; №3 - 1999.
Табл.4. Значення К* для оцінювання довірчих інтервалів прогнозу при вірогідності 0,8. [11]
| Період прогнозу, днів | |||||||
| Довжина ряду цін | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 5 | 2,374 | 2,741 | 3,151 | 3,589 | 4,046 | ||
| 6 | 2,094 | 2,337 | 2,608 | 2,901 | 3,208 | ||
| 7 | 1,932 | 2,106 | 2,300 | 2,510 | 2,733 | ||
| 8 | 1,826 | 1,956 | 2,102 | 2,260 | 2,429 | ||
| 9 | 1,749 | 1,851 | 1,956 | 2,088 | 2,220 | ||
| 10 | 1,692 | 1,692 | 1,856 | 1,964 | 2,069 | ||
ДОДАТОК 3
| Дата | Середня ціна на торгах, за тиждень | Прогнозоване значення ціни | Квадрат відхилення |
| 11-17.02 | 86 | 84,77 | 1,51 |
| 18-24.02 | 86,58 | 86,33 | 0,06 |
| 25.02-03.03 | 86,63 | 87,88 | 1,57 |
| 04-10.03 | 87,72 | 89,44 | 2,96 |
| 11-17.03 | 91,3 | 90,99 | 0,09 |
| 19-24.03 | 93,5 | 92,55 | 0,90 |
| 25-31.03 | 94,35 | 94,11 | 0,06 |
| 01-07.04 | 95,66* | ||
| 08-14.04 | 97,22* | ||
| 15-21.04 | 98,77* | ||
| Середньоквадрат. відхилення: 2,67 |
Табл.6. Прогнозовані та фактичні значення ціни КДО погашенням 05.05.99 на вторинному ринку.
ДОДАТОК 4
Табл.7. Обсяги торгів та дохідність ОВДП на аукціонах ПФТС.
Табл.8. Склад портфеля державних облігацій.
| Випуск | Дата Погашення | Дохідність, % річних. | Кількість шт. | Vi / åVi | Di ´ Vi / åVi |
| 4-й | 05.01.00 | 34,99 | 50 | 0,313 | 10,93 |
| 8-й | 08.03.00 | 33,07 | 30 | 0,188 | 6,20 |
| 9-й | 07.06.00 | 33,06 | 25 | 0,156 | 5,17 |
| 36-й | 30.04.99 | 29,87 | 20 | 0,125 | 3,73 |
| 38-й | 30.04.99 | 29,75 | 20 | 0,125 | 3,72 |
| 41-й | 30.04.99 | 29,58 | 15 | 0,094 | 2,77 |
| Всього: | 32,53(%) |
Таблиця 9. Склад портфеля державних облігацій.
| Випуск | Днів до погашення | Кількість, шт. | Номінал, % | Ставка ri % | Di ´ Vi / åVi |
| 4-й | 393 | 50 | 74,61 | 0,35 | 176,09 |
| 36-й | 23 | 20 | 97,76 | 0,3 | 4,63 |
| 38-й | 23 | 20 | 98,16 | 0,298 | 4,62 |
| 41-й | 23 | 15 | 98,72 | 0,295 | 3,45 |
| Всього: | 188,78(днів) |
ДОДАТОК 5
Табл.10. Дані про результати проведення аукціонів із розміщення облігацій внутрішньої державної позики на первинному ринку.
| Період і строки обігу | Кількість проведених аукціонів | Сума коштів, залучених до бюджету, млн. грн. | Дохідність (середньозважена)% |
| 1995 | 28 | 304 | - |
| 1996 | 285 | 3145 | - |
| 1997 | 591 | 8322 | - |
| 1998 | |||
| Січень | 65 | 766,6 | 46,2 |
| Лютий | 64 | 587,6 | 48,9 |
| Березень | 51 | 667,5 | 49,1 |
| Квітень | 55 | 794,6 | 48,2 |
| Травень | 46 | 490,7 | 51,4 |
| Червень | 55 | 1274,3 | 65,8 |
| Липень | 76 | 1088,5 | 66,43 |
| Серпень | 44 | 952,1 | 58,63 |
| Вересень | 40 | 275,1 | 44,4 |
| Жовтень | - | 397,6 | - |
| Листопад | - | 271,9 | - |
| Грудень | - | 566,6 | - |
| Разом: | 8133,2 |
Див: Фінанси України. - №3., 1999 – С.117.